Statistiques d'un système anti-grille - page 4
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Merci pour l'explication, zzuegg. Même si ce serait bien que vous ayez le premier système avec uniquement des avantages, c'est peut-être un peu trop demander !
Je ne me suis pas penché sérieusement sur les grilles ou les antigrides jusqu'à récemment. J'étais très sceptique quant au concept de grille lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois, notamment parce que certaines personnes prétendaient pouvoir gagner de l'argent sur un marché complètement aléatoire, ce qui ne peut pas être vrai. Les antigrilles, je n'en ai littéralement entendu parler que ce mois-ci, et le peu que je comprends a plus de sens (puisque la rentabilité est basée sur la tendance du marché à la tendance. J'ai bien compris que vous achetez dans une tendance par étapes, en baissant par étapes si le prix évolue contre vous, avec une sorte de prise de bénéfices dans les grands mouvements ?
Une de mes idées, qui a sûrement été anticipée, est de réduire les positions plus rapidement que vous ne les augmentez. Ainsi, alors qu'une unité pourrait être ajoutée pour chaque pas en avant, deux unités pourraient être retirées pour chaque pas en arrière (mais pas au-delà de zéro). L'idée est de conserver une partie des bénéfices, même si vous n'atteignez pas votre objectif. Quel est le rapport avec ce que vous faites ?
@zzuegg, ai-je raison de penser que vous avez légèrement optimisé les paramètres du système de grille ?
J'ai une autre idée pour une variation de ce système. Vous avez une taille de position très variable, qui est augmentée lorsqu'une tendance se développe dans une direction et diminuée lorsqu'une tendance s'inverse. Mon point de vue théorique est que vous ne pouvez pas vraiment justifier des changements aussi importants dans l'effet de levier, donc un objectif à atteindre pourrait être de parvenir à la même idée d'avoir une certaine échelle d'entrée et de sortie, mais pas au même degré.
Quoi qu'il en soit, il est intéressant de comparer les statistiques avec les systèmes de stop and reverse que j'ai développés et qui ont connu un certain succès. Je pense que votre système peut avoir de meilleures performances parce que le drawdown est une fraction plus petite du profit.
Ces deux systèmes sont des systèmes de suivi de tendance très simples. Ils sont toujours longs ou courts avec une seule taille de position. Le premier n'utilise qu'un seul indicateur, dont la longueur a été optimisée sur la période 2001-2009, puis exécutée sur la période 2010-2011. La partie à la fin du graphique est un peu trompeuse, car il ne s'agit que des 3 derniers mois sur 19. Une réoptimisation un peu plus fréquente était peut-être nécessaire. Notez le très faible taux de gain, ce qui n'est pas rare dans les systèmes simples de suivi de tendance, je crois.
Le second est un système qui utilise 4 indicateurs de longueurs différentes pour déterminer quand arrêter et inverser, encore une fois optimisé sur 2001-2009 et exécuté sur 2010-2011. Le résultat est beaucoup moins de transactions et des performances nettement meilleures. Une partie de cela peut être de la chance - les lignes de fond des deux systèmes sont souvent plus proches que cela.
Vous êtes peut-être un bon mathématicien mais je pense que vous avez quelques choses à apprendre sur mt4.
1er : n'utilisez pas l'optimiseur de stratégie ... il conduit à l'ajustement de la courbe.
2ème : ne testez pas sur des prix ouverts à moins que tout dans l'ea fonctionne à des prix ouverts.
3ème : 30 trades en presque 2 ans ... imo vous allez avoir besoin de quelques échantillons supplémentaires.
Bien sûr, tous les chiffres sont bons. Mais beaucoup de gens ici peuvent dupliquer ces chiffres, surtout avec des systèmes de suivi de tendance et si peu de transactions. Le facteur de profit est seulement élevé en raison de la taille des gains et le draw-down est seulement faible en raison de la taille des pertes. Cependant, depuis 10 mois maintenant, le système perd. Le système est clairement désynchronisé par rapport aux marchés. Vous devez vraiment vous demander si je continuerai à trader ce système si j'entre de l'argent réel maintenant et qu'il continue à perdre comme ça pendant encore 10 mois.
La mort par 10.000 coupures et la mort par un seul coup ont le même résultat IMO. Je préfère simplement le coup unique.
Ps : lorsque vous créez un système de grille, l'une des dernières choses que vous voulez faire est de le soumettre à l'optimiseur de stratégie. En général, vous avez une idée, vous la codez et la testez. Il doit être rentable sur l'année en cours, puis sur la suivante, puis sur la suivante. Puis rentable sur la paire de devises suivante, puis sur la suivante et ainsi de suite. Lorsqu'elle échoue, vous la jetez dans la corbeille.
Bonjour, c'est parti :
people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true
Complètement aléatoire, peut-être pas, mais si vous définissez certaines limites, théoriquement, même un système de grille standard combiné à un bankroll élevé devrait être capable de battre les graphiques générés aléatoirement.
Ai-je raison de supposer que vous avez légèrement optimisé les paramètres du système de grille ?
J'ai sûrement testé différents paramètres pendant le développement, mais je n'ai jamais utilisé l'optimiseur sur aucun paramètre. Il s'agit bien sûr d'une sorte d'optimisation, mais je pense que c'est la procédure standard pendant le développement. Le plus grand impact sur les performances globales est bien sûr le ratio globalTraget/startingLot. La taille de la grille (tant que vous ne la rendez pas trop courte) n'affecte que le nombre de transactions et par conséquent le profit. Le drawdown reste presque le même parce qu'avec des grilles plus grandes, j'inverse plus tard. (Je laisse l'optimiseur fonctionner toute la nuit pour voir ce qui en ressort ;) ).
Une idée que j'ai eue et qui a sûrement été anticipée est de réduire les positions plus rapidement que vous ne les augmentez. Ainsi, alors qu'une unité pourrait être ajoutée pour chaque pas en avant, deux unités pourraient être retirées pour chaque pas en arrière (mais pas au-delà de zéro). L'idée est de conserver une partie des bénéfices, même si vous n'atteignez pas votre objectif. Quel est le rapport avec ce que vous faites ?
Intéressant, mais si je comprends bien, je pense que le résultat serait un système de type grille qui serait plus performant dans les phases de range/countertrend. J'utilise actuellement le même facteur d'échelle pour les deux directions, ce qui est bien sûr la raison du fort drawdown. Le bon côté des choses, c'est qu'en cas de breakouts, de pics et de marchés à tendance générale, j'atteins rapidement l'objectif de profit. La raison derrière cette idée est que je ne sais tout simplement pas où les marchés évoluent.
Je ne crois pas que le système sera rentable à long terme à son stade actuel, il y a encore quelques problèmes qui doivent être résolus. (Grilles dynamiques pour éviter les fourchettes et peut-être même utiliser des grilles plus petites lorsque j'ai la bonne direction, utiliser une sortie basée sur le suivi des actions au lieu d'une sortie fixe, trading de style portefeuille pour éviter les gros drawdowns causés par un seul symbole) ce sont les idées que je vais mettre en œuvre ensuite. (ou essayer). Mais je crois actuellement que de tels systèmes peuvent exploiter avec succès le "fait" que les marchés ont une tendance. L'un des problèmes avec de tels tests est bien sûr que vous utilisez automatiquement des symboles dont vous savez qu'ils ont une tendance. Si j'ajoute l'EURCHF dans le portefeuille, je suis sûr que le système sera bien plus performant si vous testez les 2-3 dernières années.
En effet, avec un système de suivi de tendance solide, vous n'avez besoin que d'un petit nombre de transactions gagnantes. Vos données sont malheureusement très limitées. Cela peut suggérer que vous utilisez beaucoup de filtres, ou que vous ne tradez que sur des états d'indicateurs très spécifiques. Pour moi, 32 transactions personnelles en deux ans ne sont pas suffisantes pour estimer l'espérance possible. (Mais les statistiques sont votre domaine).
Les deux systèmes ne peuvent pas vraiment être comparés, même s'ils essaient tous deux d'exploiter les tendances, la technique est très différente. Je pensais que vous seriez plus intéressé par les systèmes de trading statistiques ;)
Voici mon trendfollower qui fonctionne actuellement en direct. Malheureusement, il n'est pas aussi bon dans les marchés agressifs actuels. Il semble qu'il ne soit pas aussi adaptatif que je le pensais.
Meilleures salutations
Michael
Lorsqu'il échoue, vous le jetez dans la corbeille.
J'essaie généralement de trouver la cause de l'échec, en cherchant une solution possible, et en recommençant tout le processus de test. Si la forme des performances du nouveau système est très différente, alors je le supprime. Mais si le filtrage fonctionne comme prévu, la forme générale devrait être la même, le facteur de profit devrait être supérieur ou égal, mais le nombre de transactions ne devrait pas être radicalement différent.
mon point de vue.
Vous êtes peut-être un bon mathématicien mais je pense que vous avez quelques choses à apprendre sur mt4.
1er : n'utilisez pas l'optimiseur de stratégie ... il conduit à l'ajustement de la courbe.
2ème : ne testez pas sur des prix ouverts à moins que tout dans l'ea fonctionne à des prix ouverts.
3ème : 30 trades en presque 2 ans ... imo vous allez avoir besoin de quelques échantillons supplémentaires.
Bien sûr, tous les chiffres sont bons. Mais beaucoup de gens ici peuvent dupliquer ces chiffres, surtout avec des systèmes de suivi de tendance et si peu de transactions. Le facteur de profit est seulement élevé en raison de la taille des gains et le draw-down est seulement faible en raison de la taille des pertes. Cependant, depuis 10 mois maintenant, le système perd. Le système est clairement désynchronisé par rapport aux marchés. Vous devez vraiment vous demander si je continuerai à trader ce système si j'entre de l'argent réel maintenant et qu'il continue à perdre comme ça pendant encore 10 mois.
La mort par 10.000 coupures et la mort par un seul coup ont le même résultat IMO. Je préfère simplement le coup unique.
Ps : lorsque vous créez un système de grille, l'une des dernières choses que vous voulez faire est de le soumettre à l'optimiseur de stratégie. En général, vous avez une idée, vous la codez et la testez. Il doit être rentable sur l'année en cours, puis sur la suivante, puis sur la suivante. Puis rentable sur la paire de devises suivante, puis sur la suivante et ainsi de suite. Quand elle échoue, vous la jetez dans la corbeille.
@ubzen, merci pour votre sermon, mais un peu moins de précipitation aurait pu éviter certaines erreurs.
1er : Bien que vous soyez libre de ne pas utiliser l'optimiseur de stratégie, votre conseil n'est pas bon pour ceux qui ont suffisamment de connaissances pour le rendre utile. Vous connaissez certainement l'importance d'utiliser des données hors échantillon pour l'évaluation ? En particulier, l'optimisation de la marche avant est une procédure qui donne des performances réalistes plutôt qu'une courbe d'ajustement, mais qui fournit également une mesure quantitative de l'efficacité des paramètres optimisés dans les tests hors échantillon (ratio d'efficacité de la marche avant). Avec une méthodologie qui s'est avérée donner un bon WFRE (en fait, je pense que les statistiques isolées des exécutions walkforward sont plus importantes que la façon dont elles se rapportent à celles des exécutions d'optimisation, mais c'est une opinion personnelle), l'optimisation walkforward fournit un moyen simple de changer un système statique avec N paramètres libres en un système adaptatif avec zéro paramètres. Cela peut certainement être utile si le marché présente des caractéristiques persistantes mais qui évoluent dans le temps. À moins que les caractéristiques statistiques du marché ne changent jamais, je suppose que c'est le cas.
2ème : Je comprends les imprécisions que l'utilisation des prix ouverts peut introduire dans un test, mais votre conseil n'avait aucun rapport avec mon post. Les systèmes n'utilisaient pas de stops ou de cibles, donc le test était aussi réaliste qu'un test utilisant des données en tick complètes. Je ferai remarquer que la principale erreur introduite par l'utilisation des prix ouverts uniquement est lorsqu'il est possible qu'il y ait une entrée et une sortie dans la même barre ou deux entrées ou sorties différentes dans la même barre. Dans de nombreux cas, lorsque les barres sont suffisamment petites pour que ce ne soit pas le cas, la simulation à prix ouvert uniquement est suffisamment précise.
Troisièmement : Plus d'échantillons serait bien, mais je suis contraint par la réalité ! En plus des résultats hors échantillon que j'ai présentés ci-dessus, j'ai effectué une optimisation walkforward en utilisant une période de test plus courte (1800 jours) et seulement 180 jours de test. Cela a produit une efficacité acceptable de 0,5 et 9 périodes gagnantes sur 11 dans le test hors échantillon du second système, malgré le fait qu'il n'y avait qu'une moyenne de 9 transactions dans chaque période de 6 mois (les 100 transactions dans l'union des périodes hors échantillon sont la taille de l'échantillon qui compte). Il est intéressant de noter que, malgré la taille beaucoup plus importante de l'échantillon, la performance du système à indicateur unique sur 11 cycles (même régime 1800 jours/180 jours) était à peine rentable, ce qui décourage encore plus l'utilisation de ce système.
Je n'ai pas prétendu que les chiffres étaient bons. Ils sont passables, mais loin d'être idéaux pour trader de l'argent réel. La performance potentielle d'un système est déterminée par la qualité des statistiques et le nombre de transactions. Ces systèmes ont des statistiques correctes mais ont une très faible fréquence de transactions, ce qui réduit considérablement leur valeur. Cela peut être précisé mathématiquement, en montrant comment un plus grand nombre de transactions de qualité inférieure peut être statistiquement similaire à un plus petit nombre de transactions de qualité supérieure.
C'est le rapport entre le bénéfice et le drawdown que je regarde. Ce rapport, et non le drawdown lui-même, donne une idée de la performance. En principe, les statistiques relatives à la relation entre le rendement moyen et l'écart type du rendement des transactions individuelles donnent une idée plus précise, mais la simple statistique du drawdown capture une partie de la tendance d'un système à produire des séquences de pertes. J'ai remarqué que dans de nombreux systèmes, les pertes ont tendance à se regrouper.
Vous avez déclaré qu'un système avait perdu de l'argent au cours des 10 derniers mois. Ce chiffre n'a aucun rapport avec mon message et n'est pas correct. Les deux systèmes ont perdu de l'argent au cours des 3 derniers mois de latéralité de l'EURUSD, comme la plupart des systèmes simples de suivi de tendance. Éviter cela serait bien, mais cela ferait de ces systèmes quelque chose de différent.
"La mort par 10 000 coupures et la mort par un seul coup ont le même résultat IMO. Je préfère simplement le coup unique" - Philosophie intéressante, mais je ne vois pas le rapport entre le trading et le choix de la méthode de mort.
@Elroch : Un sermon, hein ? Vous êtes un gars tellement gentil et je vous apprécie vraiment mais c'est vous qui prêchez à la chorale. Vous faites dévier le fil de discussion quand vous lancez une courbe du système Trend et essayez de suggérer qu'il pourrait être utilisé comme une comparaison d'une certaine manière. Parce que je veux garder mes réponses courtes et douces, je n'ai pas élaboré parce que je pensais que les raisons étaient claires.
1er : votre conseil n'est pas bon pour quiconque a suffisamment de connaissances pour le rendre utile.
Je ne suis pas arrivé à cette conclusion du jour au lendemain. Ce sont des conseils qui m'ont été transmis par certains des meilleurs contributeurs qui ont foulé ce forum. Mais étant la personne que je suis, je n'ai pas simplement suivi un conseil aveugle, j'ai pris le temps d'expérimenter par moi-même. Et devinez ce qui m'a amené à la même conclusion. Cette déclaration : Peut-être qu'une réoptimisation un peu plus fréquente était nécessaire... est l'endroit où j'ai dû sourire et où j'ai décidé de répondre à ce message. Lorsque vous ré-optimisez, ce n'est plus le même système sur lequel vous avez tout basé jusqu'à présent. Vous n'êtes pas d'accord ? Ok, pourquoi n'avez-vous pas ré-optimisé le système tous les 3 mois pendant les tests ? C'est une question d'enseignement.
Je doute fortement que vous investissiez de l'argent dans ce système tel qu'il se présente actuellement. Mais disons que vous ré-optimisez et maintenant le système semble être de nouveau sur la bonne voie. Êtes-vous prêt à investir maintenant ? Il y a de nombreux articles et techniques sur ce site sur le fait d'être en phase, ou d'utiliser les caractéristiques du système comme la loi des séries et le Z-Score pour éviter ces séries de pertes qui chassent les systèmes de suivi de tendance. Le problème est que lorsque vous placez le système dans une phase, le marché peut être prêt à changer de phase. Par ici, nous appelons cela un changement de marché.
J'ai une certaine expérience de ce qui précède. Cependant, je n'ai pas d'expérience en matière d'optimisation. Il s'agit notamment de l'auto-optimisation des EA, soit en utilisant très fréquemment l'optimiseur automatique, soit les réseaux neuronaux. Mais la plus grande différence avec ces méthodes avancées est que vous fournissez les ingrédients et le système vous dit comment les négocier. Par opposition aux méthodes plus simples dans lesquelles vous fournissez les ingrédients et dites également au système comment les négocier, avec de petites modifications ici et là. Dans les deux cas, les ingrédients que vous fournissez déterminent ce qui sort. Les ordures entrent, les ordures sortent.
Vous connaissez certainement l'importance d'utiliser des données hors échantillon pour l'évaluation ? En particulier, l'optimisation de la marche avant
Regardez ça, ici. Le lien de l'analyse walk-forward que j'ai rencontré la première semaine où j'ai commencé le forex. Jetez également un coup d'oeil à mon fil de discussion ici. Il traite principalement de la création de systèmes de suivi de tendance selon la convention typique dont j'étais conscient à l'époque.
Deuxièmement : Les systèmes n'utilisaient pas de stops ou de cibles, donc les tests étaient aussi réalistes qu'un test utilisant des données tick complètes.
Même s'il utilise une clôture algorithmique (comme un ma-cross-over), cela pourrait se produire plusieurs fois dans une période de 15 minutes. Le seul moyen pour que cela ne fasse pas de différence est de coder le système pour qu'il exécute l'algorithme de sortie (qui est serré - pour autant que je puisse le déduire) toutes les 15 minutes au prix d'ouverture. Si en réalité, votre EA fait tous les calculs chaque Tick, alors hmmm réfléchissez-y. C'est de 15 minutes dont nous parlons ici, j'ai vu des prix monter et descendre de plus de 200 pips en 15 minutes. Alors que votre EA en réalité répondra au mouvement en temps réel. Votre back-test dort, attendant le prochain Open_Price. Quant au point où cela ne serait jamais le cas, c'est quand votre logique de Stop_Loss ne se trouverait jamais dans un mouvement de 15_Minutes et je trouve cela très difficile à croire pour un système de suivi de tendance à Stop_Serré.
3 : Plus d'échantillons serait bien, mais je suis contraint par la réalité !
Humm, je ne sais pas. Pourquoi ne pas suivre votre propre conseil. Exécutez votre système sur d'autres paires de devises et revenez ici pour afficher le pire résultat. Si ce n'est pas la mort par un millier de coupures, je quitterai le forex aujourd'hui ;). Mais peut-être que vous direz, humm... ce n'est pas juste, je l'ai optimisé pour EURUSD. Mais qu'est-ce qui dit que les prix de l'EURUSD ne pourraient pas soudainement commencer à se comporter comme une autre paire de devises ? Donc je suppose qu'avec votre limitation, vous devrez faire des tests plus longs. D'ici à ce que vous ayez assez de données, je serai un vieil homme. Et j'espère qu'il n'y aura pas de changement de marché d'ici là (j'en doute fortement). Une autre raison pour laquelle je ne sais pas pourquoi vous laissez tomber la courbe dans ce fil.
Je n'ai pas prétendu que les chiffres étaient bons. À mon avis, ces chiffres sont extraordinaires si et seulement si je pouvais me convaincre que je verrai des résultats similaires à l'avenir. Je veux dire 25% de rendement en 20 mois. Quel autre investissement va me donner ça ?
Vous avez déclaré qu'un système avait perdu de l'argent au cours des 10 derniers mois. Donc je suppose qu'il a fait 1/3 des transactions dans les 17 premiers mois et 2/3 les 3 derniers mois. Toutes mes excuses.
"La mort par 10.000 coupures et la mort par un seul coup ont le même résultat IMO. Je préfère simplement le coup unique" - Philosophie intéressante, mais je ne vois pas le lien entre le trading et le choix de la méthode de mort préférée.
Encore une fois, faites-moi une faveur. Exécutez le système sur d'autres paires et montrez le pire résultat. Alors vous comprendrez ce que je veux dire par la mort par 10000 coupures. Lol.