Statistiques d'un système anti-grille
Vous devez d'abord trouver un moyen de tracer l'équité flottante, le rapport du testeur de stratégie n'a aucun sens pour ces types de stratégies qui ferment toujours toutes les positions en une fois (il ne trace un point de données que lorsqu'une transaction est fermée, pas lorsqu'elle est ouverte).
Ce petit outil vous aidera : https://www.mql5.com/en/code/9343
ou la dernière version : http://sites.google.com/site/prof7bit/offline_charts-mqh
(incluez le fichier include et appelez simplement recordEquity() au tout début de la fonction start à chaque tick). Le graphique d'équité résultant dans le dossier des graphiques hors ligne après un test vous montrera clairement à quel point votre EA est dangereux et à quel point vous devez avoir les nerfs solides pour le trader.
> Les résultats sont-ils utiles pour un système de type anti-grille et quels sont les facteurs clés de tels systèmes ?
Je suppose qu'il s'agit d'un système de "renforcement du succès" ?
J'imagine donc que la ligne d'équité dans letrading en temps réel serait quelque peu... alarmante ?
Je pense que ce type de système nécessite un degré modéré à élevé de comportement délibéré du marché, c'est-à-dire des tendances soutenues et/ou des fourchettes suffisamment larges pour récupérer les pertes lors d'un retracement.
Cela a été tout juste possible dans les dates que vous testez ci-dessus - je suis presque certain que des années comme l'année précédente (2009) seraient beaucoup moins réussies.
Excellent sujet - continuez comme ça !
-BB-
Bonjour, je ne suis pas sûr de ce qu'est un système de succès renforcé.
IMHO this type of system will need a moderate to good degree of deliberate market behaviour, i.e. sustained trends &/or wide enough ranges to recover losses on a retrace
Le grand danger de ce système, ce sont les plages plus grandes que la taille de la grille, mais pas deux fois plus grandes. Dans de telles phases, vous achetez au plus haut et vendez au plus bas. Heureusement, après une fourchette, un breakout ou une tendance devrait se produire. Dans ce cas, le système se rétablit très rapidement. Je pense que ce système sera utilisé dans tous les marchés à tendance. La vitesse de la tendance n'a pas d'importance. (Bien sûr, plus la tendance est rapide, plus il y a de sessions ouvertes/fermées. Mais en général les retracements ne sont pas un problème. (Peut-être qu'en introduisant une grille plus dynamique, ce problème peut être minimisé, bien sûr il sera toujours présent).
Par exemple, si je divise la taille de la grille par 2, l'EA passe très bien les "zones de danger" actuelles. (Bien sûr, il créera de nouvelles zones de danger).
Cela n'a été possible que pour les dates que vous testez ci-dessus - je suis presque certain que des années comme l'année précédente (2009) seraient beaucoup moins réussies.
Je n'ai coché que les dates à partir de 2010 car (et vous avez probablement raison) les conditions du marché sont très différentes ces deux dernières années et je voudrais actuellement développer des stratégies basées sur les conditions actuelles du marché. Ce sera une étape ultérieure.
J'imagine donc que la ligne d'équité dans le trading en temps réel serait quelque peu... alarmante ?
J'ai inclus l'equity logger de 7Bit et le drawdown maximal n'était encore que de 28,218%. Il serait donc intéressant de poursuivre les recherches sur de tels systèmes.
Graphique d'équité :
Addon :
Le système reste rentable si je ferme tous les trades une fois que le drawdown de 10% est atteint.
Hmm, ça semble assez bon en fait. Comme je le soupçonnais, le drawdown relatif de mt4-report est assez précis. Je me demande si 7bit utilise toujours son système anti-grille. Vous avez ravivé mon intérêt pour les anti-grids. Je vais voir si je peux dupliquer ces résultats. J'aime bien la courbe des 10%, appelons-la stop-loss pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas les systèmes sans stop-loss ;)
Ps : si vous voulez tester cela sur une autre année, je vous recommande 2008. Cette année-là a tué l'un de mes systèmes presque excitants aujourd'hui. Je le surnomme le marché de la gamme tsunami.
> aimerait développer des stratégies basées sur les conditions actuelles du marché...
C'est bien, c'est tout ce que vous pouvez faire - avec un peu de projection peut-être sur, par exemple, les valeurs ATR à long terme... ?
Soyez juste prêt à faire face à un changement des conditions actuelles... Qu'allez-vous décider ? Autre que des pertes croissantes :(
> 2008 - Cette satanée année a tué un de mes systèmes presque excitants aujourd'hui. Je l'ai surnommé le marché de la gamme tsunami.
Oui, quatre quartiers très différents pour le comportement... Je suppose que cet anti-grille perdrait au T1 et au T2, mais se rétablirait au T3 et au T4.
-BB-
@ubzen
2008 sur les données Metaquotes :
à part deux pics dramatiques, le système s'est bien comporté. le "mode Stoploss" fonctionne aussi très bien sur 2008.
même 2007 (une année que mes EA en général n'aiment pas) a bien fonctionné. De 2007 à aujourd'hui :
Le mode Stoploss était plutôt une bonne idée. Il empêche la stratégie d'atteindre la MaxTradelimit et génère un redémarrage.
@BB :
Oui, quand quitter un tel EA est une tâche différente. Les valeurs ATR à long terme pourraient être très intéressantes. Je vais certainement continuer à travailler sur ce sujet.
Mais pour garder le sujet un peu sur le sujet.
Puisqu'un tel EA peut en théorie gagner sur tous les marchés à tendance tant qu'il y a suffisamment de capital (bien moins qu'une simple martingale), surtout si différents symboles/actions sont utilisés pour diversifier le risque de tomber dans un piège d'écart, pourquoi de tels systèmes ne sont pas si populaires ? Ma supposition est due au montant du capital nécessaire.
Analyse très intéressante ! J'ai beaucoup réfléchi au caractère changeant du marché. La discussion me rappelle ce à quoi j'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'une chose très utile à réaliser serait un algorithme qui prédit avec une précision raisonnable le caractère du marché dans un avenir proche (par exemple, tendance ou non) et les méthodes de sélection appropriées à ce caractère (ou simplement ignorer le marché s'il était prédit qu'il ne serait pas en tendance).
@zzuegg, les graphiques sont très impressionnants, mais je ne suis pas sûr que vous exploitiez votre avantage de la meilleure façon. Tout d'abord, une question :
Comment la marge dont vous avez besoin augmente-t-elle lorsque vous tombez sur un moment défavorable ? (vous dites que ce n'est pas aussi mauvais que les systèmes dits de martingale où, dans leur forme la plus simple, la marge double chaque fois que vous perdez une transaction, mais vous ne précisez pas comment elle augmente. Ni combien de capital vous avez besoin)
Je ne suis pas sûr que vous soyez familier avec la théorie statistique du trading, alors excusez-moi de répéter certaines théories.
C'est un fait mathématique que le moyen d'obtenir la meilleure performance à long terme (avec une définition raisonnable de ce terme incluant votre aversion au risque) à partir d'une série d'opportunités de trading ayant des caractéristiques statistiques similaires est d'utiliser un effet de levier similaire pour chacune d'entre elles. L'une des raisons pour lesquelles la gestion monétaire dite "martingale" est fondamentalement mauvaise est qu'elle s'écarte fortement de ce principe. De manière cruciale, dans les systèmes de "martingale", vous utilisez généralement soit un effet de levier minuscule pour certaines transactions (et ne parvenez pas à les exploiter efficacement), soit beaucoup plus que ce que le critère de Kelly vous donnerait comme taille de position maximale absolue pour d'autres transactions, et généralement les deux pour différentes transactions. Le problème est que ces rares transactions ont un effet dramatique sur les statistiques d'équité à long terme (c'est-à-dire la distribution de probabilité de l'équité à un moment donné dans le futur) et causent généralement une perte totale avec une probabilité de 1 à long terme. Certes, il y a probablement un certain nombre de personnes qui sont prêtes à accepter (ou à ignorer) une faible probabilité de perdre très lourdement afin d'avoir une forte probabilité de réaliser des bénéfices importants, mais il s'agit là d'un pur jeu de hasard.
Une observation triviale est qu'aucun système de trading ne peut jamais être amélioré en incluant une opportunité de trading qui a une espérance négative ou nulle. Cela peut sembler ridiculement évident, mais est ignoré par beaucoup d'enthousiastes de la martingale. Une autre observation est que si deux transactions ont des caractéristiques statistiques indépendantes, il n'y a aucune raison théorique de permettre à ce qui arrive à la première transaction d'influencer la taille de la position pour la deuxième transaction, (sauf qu'elle peut être modifiée en proportion de l'équité du compte). Il existe une circonstance (qui se produit dans certaines situations) qui justifie un jalonnement de type martingale. Il s'agit d'une série d'opportunités où, au fur et à mesure qu'elles échouent, les dernières ont une espérance de plus en plus élevée (à proprement parler, un rapport espérance/écart-type de plus en plus élevé).
Votre système utilise une caractéristique réellement rentable du marché, à savoir qu'il a tendance à suivre une tendance. Êtes-vous d'accord que si les opportunités que vous saisissez ont une espérance positive, vous devriez en principe traiter toutes les opportunités indépendamment, négocier chacune d'entre elles indépendamment avec une taille de position raisonnable (proportionnelle aux capitaux propres du compte et en utilisant l'effet de levier en fonction des probabilités estimées des différents résultats de la transaction) et, par conséquent, obtenir une meilleure répartition des probabilités des capitaux propres de votre compte à un moment donné dans le futur ?
Je dois dire que si j'avais regardé vos graphiques et que je n'avais pas, en tant que mathématicien, étudié l'aspect statistique du trading, je n'aurais jamais pensé de la sorte - les graphiques semblent très attrayants, à l'exception de la folie occasionnelle (qui peut malheureusement être très importante pour les attentes à long terme). Mais la vérité mathématique ne peut pas vraiment être ignorée.
@zzuegg : tout semble bon. Je vous recommande vivement d'apprendre mt5 pour tester votre approche multi-devises. J'aime les analyses statistiques de type monte-carlo et je recommande cet outil. Vous devrez vous inscrire auprès d'eux et demander un code de licence gratuit. Mon code de licence vient d'expirer, j'espère qu'ils vont le renouveler.
@Elroch : c'est bien d'avoir un mathématicien/statisticien dans la maison. Je ne veux pas faire dévier le fil du sujet. Mais je suis d'accord et pas d'accord avec certaines de vos conclusions.
Je ne suis pas d'accord: C'est un fait mathématique que la façon d'obtenir la meilleure performance à long terme (avec une définition raisonnable de ceci incluant votre aversion au risque) à partir d'une série d'opportunités de trading avec des caractéristiques statistiques similaires est d'utiliser un montant similaire de levier pour chacune d'entre elles :
Je ne suis pas d'accord: Certes, il y a probablement un certain nombre de personnes qui sont prêtes à accepter (ou à ignorer) une faible probabilité de perdre très lourdement afin d'avoir une forte probabilité de profits sains, mais il vaut mieux classer cela comme un pur jeu de hasard.
Je suis d'accord: une observation triviale est qu'aucun système de trading ne peut jamais être amélioré en incluant une opportunité de trading qui a une espérance négative ou nulle.
Je ne suis pas d'accord: il n'y a aucune raison théorique de permettre à ce qui arrive à la première transaction d'influencer la taille de la position pour la deuxième transaction, (sauf qu'elle peut être modifiée proportionnellement à l'équité du compte).
Cette question ne s'adresse pas à moi, mais je vais tenter d'y répondre.
Comment la marge dont vous avez besoin augmente-t-elle lorsque vous rencontrez un moment défavorable ? La marge utilisée reste la même, c'est la marge libre qui fluctue. Voici quelques ressources sur Anti-Grid.
A propos d'Anti-Grid: site 7bit expliquant ce qu'est l'Anti-Grid.
Calculs: Ici, 7bit et Gordon essaient de prouver/défaire mathématiquement. Vous pouvez peut-être donner votre avis.
MoreInfo: Discussion avec beaucoup de contributions de différentes personnes.
Oh et en ce qui concerne les raisons de mon désaccord. Principalement parce que j'ai conclu que les graphiques de prix sont aléatoires 90% du temps et contiennent des risques incontrôlables. Ceux qui ne veulent pas accepter ce risque feraient mieux de parler de théorie plutôt que de négocier. Voici une citation d'un livre que je viens d'acheter. Quelque chose comme : Si vous ne pouvez mourir qu'en étant frappé par la foudre, vous finirez par mourir en étant frappé par la foudre.
Je pense que la clé de toutes les statistiques est de mesurer si vous êtes frappé par la foudre ou la pluie. Si quelqu'un n'aime pas avoir une chance infime de perdre, alors il vaut mieux ne pas échanger.
Bonjour,
Elroch, c'est bien d'avoir un mathématicien à bord, même si j'ai réussi le cours de statistiques avancées, je ne suis pas si bon que ça.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
Le principal problème pour moi dans les systèmes margingale est que vos leviers utilisés (et le montant d'argent risqué pour chaque transaction) augmente rapidement alors que votre objectif de profit est constamment faible. Cela vous donne bien sûr une espérance négative à long terme. (Si vous tradez de manière aléatoire).
Le problème que j'ai en analysant mon système actuel est que si vous regardez seulement l'effet de levier net, il est toujours très bas et n'augmente que si les ordres précédents sont déjà en profit. En théorie, mon système ajuste automatiquement l'effet de levier utilisé pour chaque direction de manière à ce qu'il soit plus élevé dans la direction actuelle. Quelle que soit la direction. C'est le point principal de cette stratégie car je ne me soucie pas de la direction que prend le marché, tous les indicateurs sont à la traîne ou donnent des signaux d'échec, mais pas le prix. De mon point de vue, l'addition d'indicateurs avec des attentes négatives ne vous donne jamais un avantage sur le long terme. Les systèmes purement statistiques sont généralement très bons sur l'historique, puisqu'ils sont par définition optimisés sur celui-ci.
Votre système utilise une caractéristique réellement rentable du marché, à savoir qu'il a tendance à suivre une tendance. Êtes-vous d'accord avec le fait que si les opportunités que vous saisissez ont une espérance positive, vous devriez en principe traiter toutes les opportunités indépendamment, négocier chacune d'entre elles indépendamment avec une taille de position raisonnable (proportionnelle aux fonds propres du compte et en utilisant un effet de levier en fonction des probabilités estimées des différents résultats de la transaction) et, par conséquent, obtenir une meilleure répartition des probabilités des fonds propres de votre compte à un moment donné dans le futur ?
Pourquoi le ferais-je, je ne sais pas quand une tendance commence/se termine et je n'ai aucun moyen de le savoir. Si le prix monte, j'augmente l'effet de levier long, si le prix descend, l'effet de levier court est augmenté. L'effet de levier net/la taille de la position seront ajustés dans ma direction.
Comment la marge dont vous avez besoin augmente-t-elle lorsque vous vous trouvez dans une période défavorable ? (vous dites que ce n'est pas aussi mauvais que les systèmes dits de martingale où, dans leur forme la plus simple, la marge double chaque fois que vous perdez une transaction, mais vous ne précisez pas comment elle augmente. Ou combien de capital vous avez besoin)
Actuellement, les backtests montrent qu'avec un compte standard de 20k ou un micro compte de 2k, tout ira bien. De plus, si ma perte flottante est supérieure à 10%, je ferme tout et je recommence. Les folles pertes d'équilibre se produisent dans la phase d'évaluation avec une taille très spécifique. (C'est un point qui doit être amélioré). La marge augmente, mais pas le risque actuel que je mets dans une direction. (ce qui sépare ce système des stratégies de paris simples, je pense).
Je suis impatient d'entendre vos commentaires sur ce sujet.
Meilleures salutations (il est temps de travailler maintenant :( ))
//z
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Bonjour à tous les commerçants,
Un de mes projets actuels a atteint un état où je ne sais pas comment progresser.
Je ne sais tout simplement pas comment catégoriser un système de type anti-grille. Le système n'utilise aucun indicateur, et est basé sur l'hypothèse que le marché ne sera pas latéral pour toujours. L'objectif global est atteint en ajustant la "taille nette du lot" par l'ajout d'ordres. La taille nette du lot sera ajustée par petites étapes dans les directions actuelles du marché. La direction actuelle est basée sur l'action des prix. Le facteur de profit sera faible bien sûr, mais dans ce cas, je suppose que cela n'a pas d'importance. De même, le drawdown est très probablement mal représenté (la position est fermée une par une et la courbe d'équilibre est en zigzag).
Puisque la stratégie peut être utilisée sur n'importe quelle paire, mon plan est de diversifier le risque à travers les majors. Cela me permettra de réduire la taille de lot de 4/5ème tout en gardant l'objectif global (qui est actuellement une solution de contournement qui simule une fermeture manuelle) au même niveau.
Maintenant ma question :
Les résultats sont-ils utiles pour un système de type anti-grid et quels sont les facteurs clés de tels systèmes ?
Meilleures salutations
//z