BooYa ! Je suis de nouveau enthousiasmé par le Forex :)) - page 3
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Merci encore, Phillip, de prendre le temps, en dehors de votre emploi du temps chargé, de fournir des informations clairement définies sur ce site.
Oui, allez-y pour la justification mathématique de vos systèmes. Si cela vous donne du fil à retordre, optez pour des justifications logiques. Si ça ne marche toujours pas, attaquez-vous aux systèmes populaires. Toujours pas de chance et vous trouvez que vous avez besoin de motivations pour votre dur labeur. Commencez alors à faire de l'ajustement de courbe et à jouer avec meta-trader ; cela vous donnera le sourire et vous permettra de continuer à apprendre. Il semble que vous le faites déjà avec les graphiques spécifiques. Testez vos systèmes d'ajustement de courbe, s'ils échouent, revenez à l'étape 1.
Très bien alors. Je ne peux toujours pas t'égaler ici, mais j'ai réussi à faire fonctionner quelques EAs. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Merci :)
J'utilise le MAE et le MFE comme métriques critiques pour évaluer la qualité des prévisions de marché de ma stratégie. [...]
C'est une excellente information et un bon graphique. Merci Phil...
Je n'ai pas encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais continuez Ubzen, c'est un bon sujet.
J'ai juste pensé que je pourrais ajouter ces graphiques pour montrer que l'on peut gagner de l'argent avec un EA et donner de l'espoir à tous. Le back test est pour mon EA scalping sur 3 semaines et l'image est ce qu'il a fait aujourd'hui sur le câble. Je ne suis pas sûr que cela va continuer parce que le câble a été très tendu mais il a fait 1% d'augmentation sur le compte en quelques heures aujourd'hui.
le scalping est en quelque sorte la façon "triviale" de faire des profits... il est assez facile de faire des profits en testant en direct avec un scalper, le défi est de trouver un courtier qui peut être convaincu que c'est aussi dans son meilleur intérêt de continuer à vous laisser scalper parce que la plupart des trades scalping finissent par prendre de l'argent au courtier pour une variété de raisons, à moins qu'ils ne soient vraiment un ECN (dans ce cas, vous allez négocier des montants de lot entiers et ainsi de suite, pas de ces trucs de lot fractionné).
Est-ce que vous nous montrez un compte réel ou est-ce que vous faites juste des tests sur un compte de démonstration? Quoi qu'il en soit, restez avec votre EA actuel pendant encore un mois ou deux et vous verrez exactement ce à quoi je fais allusion...
Bon travail Ruptor et merci de partager votre expérience en direct. J'espère que vous pourrez nous tenir au courant de l'évolution de votre futur trading. IMO le plus grand obstacle avec le trading Forex est de développer la confiance pour financer de l'argent réel derrière ces EA que nous développons. J'ai vu une fois un scalper GBP.USD qui a fait de gros profits (plus de 10.000 commandes) en 5 ans et qui a ensuite échoué gravement (plus de 10.000 commandes) au cours des 5 dernières années. Le programmeur le donnait par charité pour aider les autres à gagner de l'argent aussi. Après les 5000 premières victoires, j'étais un croyant, je veux dire que c'était un nombre de transactions statiquement valide. Comment quelque chose d'aussi bon pouvait-il aller si mal ? Jusqu'à présent, je ne sais toujours pas si les bons ou mauvais résultats sont dus aux données de la démo, au système contré ou au marché qui a changé. Mais une chose est certaine, c'est pourquoi le programmeur a donné le système. Dès lors, où puis-je trouver la confiance nécessaire pour négocier un système si les performances sur 5 ans ne sont pas suffisantes ?
Le seul Scalping auquel je crois à ce stade est le Scalping d'arbitrage, c'est-à-dire que vous savez déjà où le prix se dirige. Tous les courtiers qui m'attirent ne me permettent pas de prendre 4-8 pips de profit. C'est généralement au-dessus de 10 pips, donc j'ai naturellement supposé que c'était les normes de l'industrie. Il semble que même si le Non-Arbitrage Scalping fonctionne, les courtiers sont trop effrayés par des profits à un seul chiffre et commenceront donc à rediriger vos ordres vers les marchés réels, ce qui peut entraîner des retards en minutes et en quottes et casser la plupart de ces types de systèmes. Dans les deux cas, le courtier va vous bannir. On dirait que vous utilisez des macro-lots de 500 $ et que vous espérez passer sous le radar, lol. Cela pourrait fonctionner dans les jeux de table de casino où vous pouvez voler les jetons, mais ici, ils savent exactement combien vous prenez. S'ils ne vous ont pas encore banni, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore atteint le seuil de tolérance. Ou que vous avez des enjeux trop faibles pour gagner assez d'argent sur le long terme pour qu'ils s'en soucient.
Ce que j'aime dans le système BooYa que j'ai posté sur la première page, c'est que le premier back-test était sans aucune optimisation. J'ai regardé le marché la semaine précédente, je l'ai programmé et j'ai eu 3 mois de performances similaires. N'importe quel système peut vraiment se briser avec le changement du marché, donc je suppose que nous devons tous garder un œil sur le facteur "quand arrêter". Tous IMHO.
Dès lors, où puis-je trouver la confiance nécessaire pour négocier un système si les performances sur 5 ans ne sont pas suffisantes ?
Il s'agit en fait de poser la bonne question et de savoir quelle question poser.
La performance sur une période historique, quelle que soit sa durée, ne peut pas être considérée comme une indication de la performance sur une période future , à moins que cette période future n ' imite par hasard les actions du marché de la période testée.
C'est là qu'interviennent les termes de sur-optimisation et d'ajustement de courbe. Mais le problème commence encore plus tôt. Le problème est que l'on ne pose pas les bonnes questions concernant les performances pendant le backtesting. Les questions à se poser sont les suivantes : "Pourquoi cette stratégie a-t-elle fonctionné comme elle l'a fait pendant la période de backtesting ?" et "Comment puis-je continuer à la faire fonctionner de cette manière à l'avenir ?
Demander "quels ont été les bénéfices ? " ou "quel est le drawdown ? " sont des questions sans valeur, elles n'ajoutent aucune valeur à votre capacité à déterminer si vous pouvez vous attendre à ce que cette stratégie produise des bénéfices à l'avenir (à moins que vous ne soyez assez naïf pour croire que les performances passées sont toujours indicatives des résultats futurs).
Donc, en regardant ce système de scalping qui a été bon pendant cinq ans, la question à se poser est la suivante : pourquoi a-t-il été bon pendant cinq ans, quelle était la configuration de son arbre de décision à évaluer avant de faire des entrées et des sorties du marché et pourquoi cela a-t-il produit des profits pendant cinq ans ? En général, de telles analyses permettent d'obtenir des informations cruciales sur les hypothèses et le talon d'Achille de l'algorithme commercial et, à partir de là, vous pouvez déterminer (sans aucun test préalable) si le système est voué à l'excellence ou à la ruine (avec le temps).
Je l'ai déjà dit, je ne fais pas de backtest en cherchant les profits ou le drawdown, ce sont des réponses à de mauvaises questions. Je recherche la précision dans la prédiction du marché. Dans quelle mesure mon algorithme a-t-il été "bon" pour prédire une hausse ou une baisse du marché dans le passé ? Pourquoi l'algorithme fait-il un bon travail en faisant de telles prédictions ?
Si je ne peux pas répondre à ces questions, je n'ai certainement aucune raison d'accorder une quelconque confiance à la capacité d'extraire des bénéfices des marchés sur l'activité future des prix.
.... Tous IMHO.
Vous êtes peut-être plus proche d'une stratégie globale que vous ne le croyez...
> J'ai observé le marché la semaine précédente
Eh bien, un mois ou plus de trading de démonstration est préférable, mais peu importe.
> Le premier back-test était sans aucune optimisation.
Une très bonne indication de quelque chose de prometteur.
> Tout système peut réellement se briser en cas de changement du marché
Le simple fait de savoir cela est extrêmement utile - mais pourriez-vous agir en fonction de cela - tuer un EA sur lequel vous avez passé des mois ?
Si vous pouvez - et faire une autopsie, trouver ce qui l'a tué et comment, le prochain sera meilleur.
> Gardez un œil sur le facteur "quand quitter".
Chaque EA en a un - il s'agit simplement de le repérer - par exemple lorsque le drawdown, ou les pertes maximales consécutives, etc. ne correspondent pas aux attentes.
Vous recherchez le ou les facteurs qui vont à l'encontre de votre système.
FWIW
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