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Jetez un coup d'œil à cet article - https://www.mta.org/eweb/docs/2007DowAward.pdf - il parle de la MA pondérée en fonction du volume et de la confirmation/contradiction du prix du volume qui peut en être déduite. Si vous voulez le code source de l'indicateur VWMA et VPC, vous pouvez l'obtenir ici - https://www.mql5.com/en/forum/126886.
Wow..... cela a vraiment un certain potentiel. Votre version du Vwma n'a pas fonctionné pour moi. Cependant, j'ai réussi à télécharger un indicateur Vwma sur http://russian-forex-indicators.blogspot.com/2009/06/indicator-vwma.html. Faites-moi savoir s'il fait la même chose que votre version. Le tout premier test, bien que court du 1-1-2010 au 7-1-2010 montre un résultat positif sans aucune optimisation. J'ai utilisé votre période de 10, le prix médian pour Vwma et SL & TP de 50. J'utilise toujours 50 pour commencer. Les images sont ci-dessous. J'ai été impressionné par le fait qu'il soit resté plat compte tenu du nombre d'ordres qu'il a émis. Quoi qu'il en soit, la prochaine étape est d'optimiser et de voir si cela débloque des pouvoirs spéciaux :)
Sigh :( L'optimisation sur 10 ans n'a pas donné de résultats positifs. Les paramètres optimisés étaient Période, SL et TP. Je vais essayer d'augmenter la longueur des paramètres mais je doute que cela produise des résultats viables sur 10 ans. Humm... essayons de réécrire les règles et de faire en sorte qu'il n'achète ou ne vende que lorsque les prix franchissent la Vwma et voyons ce qui se passe.
Après avoir ajouté les règles ci-dessus et quelques optimisations, voici ce que nous obtenons après 10 ans.
Maintenant, nous allons exécuter ce bébé avec ces paramètres et voir à quoi ressemble notre courbe hehe. Humm... inacceptable car il va passer environ 4 ans à l'équilibre avant de faire cette belle victoire au milieu là. Donc, voyons voir, peut-être que si j'ajoute mes fonctions de clôture logique, de force inverse et de trailing stop, cela pourrait aider. Fermeture logique signifie que si un déclencheur d'achat arrive alors qu'il vend, il abandonnera la vente et prendra l'achat et vice-versa. Force reverse signifie que si le dernier ordre était un achat, je forcerai le prochain à être une vente. Et un stop suiveur est un stop suiveur, je ne pense pas qu'il sera d'une grande aide ici puisque le stop initial est grand pour commencer, mais je vais lui donner une chance aussi.
Eh bien, j'ai jeté tout ce que j'avais dans mon arsenal, et rien d'autre n'a fait une différence significative. Nous pourrions continuer à ajouter filtre après filtre, comme Hour() ou Volume() supérieur à <non attendez, c'est un indicateur de volume> mais cela ne fait qu'ajouter de la courbe. Une chose est sûre, plus vous ajoutez de filtres, moins il va placer de trades et moins il y a de chance d'obtenir un nombre de trades statistiquement valide (si vous croyez à ce genre de choses). Maintenant, comparez cela avec Macd ci-dessous et c'est pourquoi je ne tiens pas compte des indicateurs basés sur le volume.
Lol ... quelqu'un a fait renaître mon ancien graal. C'est drôle de voir ça à nouveau.
Huh, c'était sur la première page, donc j'ai supposé que c'était toi ;)
Maintenant qu'il est de nouveau vivant : avez-vous fait des progrès, ou abandonné le système ?
Huh, et bien c'était sur la première page, donc j'ai supposé que c'était toi ;)
Maintenant qu'il est de nouveau en vie : avez-vous fait des progrès, ou abandonné le système ?
D'une manière ou d'une autre, j'ai laissé tomber ce système parce que je voulais quelque chose de plus puissant. Ça devait être juste après avoir vu les résultats réels de ton compte double en une semaine. Puis, quelque temps après, environ 6 mois, j'ai retesté le système et il est tombé à plat pour la période précédente de 6 mois. À ce moment-là, j'ai tiré la conclusion que les systèmes statiques de stop-loss ne pouvaient pas générer le type de cohérence que je recherchais. Depuis lors, je me suis éloigné de plus en plus des systèmes stop-loss pour me rapprocher des systèmes de type grille.
Le fil de discussion 7bit Snowball m'a inspiré cette nouvelle voie. Un thème qui se répétait sans cesse était que les systèmes de type grille ont tendance à produire des résultats dans les tests en direct/avant qui sont cohérents avec les retours moyens par jour/semaine/mois etc. par rapport à ce que vous aviez vu dans les statistiques de back-testing. De plus, ces types de systèmes ont tendance à survivre plus longtemps aux back-tests aveugles avant de se planter. Par back-tests aveugles, j'entends des back-tests sans optimisation.
En regardant simplement vos résultats actuels, il devrait être parfaitement clair qu'une stratégie sans grille, sans multidevises et sans couverture ne peut pas obtenir ce type de rendement en 7 jours. Là où le trader de la grille peut se tromper, c'est qu'il suppose que, d'une manière ou d'une autre, il n'a pas de risque de rechute et qu'il s'assoit sur le compte en pensant qu'il va gagner un milliard en un an. C'est là que je pense que nous devons évaluer le succès un peu différemment et faire preuve de bon sens.
Vous venez de doubler le compte en une semaine. Il ne s'agit pas d'un compte de retraite, mais d'un compte de trading. Retirez votre investissement initial et laissez l'histoire se répéter à nouveau. Si vous avez déjà rassemblé correctement les statistiques de vos tests, vous savez que le marché ne mettrait à terre un système comme celui-ci qu'une ou deux fois par an, si le marché a de la chance. Pourquoi avoir tous les profits que vous avez générés sur le compte lorsque ce phénomène se produit ?
Bref... c'est un vrai compte? Si vous préférez que nous parlions de certaines de ces techniques avancées en privé, envoyez-moi un message.
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