Holy-Grail !! Enfin, - page 2
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Ubzen,
Est-ce que c'est vrai ? Pour votre bien, j'espère que oui !
Namaste,
John
Tout cela n'est que du plaisir ubzen, vous avez une bonne attitude à ce sujet !
Pour moi, j'éprouve le même plaisir à coder et à jouer avec strategy tester qu'à jouer à des jeux de stratégie sur ordinateur. Tout cela n'est que fantaisie et vise à maximiser la fortune d'une version fictive de nous-mêmes dans une autre vie.
Cela devient stressant lorsque nous avons des attentes déraisonnables et que nous mettons trop d'argent en jeu... tout comme les jeux d'argent :P
Ubzen,
Est-ce que c'est vrai ? Pour votre bien, j'espère que oui !
Namaste,
John
Non, Jmamsler. J'aimerais que ce soit de l'argent réel. C'est en fait desrésultats de rétro-essais. Il y a quelqu'un qui en poste un comme ça chaque semaine.
Ce n'est pas impossible, il existe des solutions de contournement (Gordon a les liens) en utilisant une version antérieure de MT4 (211 ou autre) avec des fichiers tick qui produisent le score de qualité de modélisation tant recherché de 99%.
Bien sûr lol - Je ne l'ai pas encore fait donc je serai le premier à le voir. Allez bébé... rends papa fier.
Barres dans le test 3757843
Ticks modélisés 7348544
Erreurs de graphiques mal assortis 0
Dépôt initial 5000.00
Bénéfice net total 1709821.30
Bénéfice brut 8587085.90
Perte brute -6877264.60
Facteur de profit 1,25
Gain attendu 160.86
Pertes absolues 260.00
Pertes maximales 60810.00 (10.20%)
Abattement relatif 30.59% (8085.00)
Total des transactions 10629
Positions courtes (% de gain) 5591 (83.13%)
Positions longues (% de gain) 5038 (84.26%)
Transactions gagnantes (% du total) 8893 (83.67%)
Transactions perdantes (% du total) 1736 (16.33%)
Maximum
gains consécutifs (profit en argent) 45 (49440.00)
Pertes consécutives (perte en argent) 5 (-22180.00)
Maximal
gains consécutifs (nombre de gains) 49440.00 (45)
Perte consécutive (nombre de pertes) -22180.00 (5)
Moyenne
gains consécutifs 6
pertes consécutives 1
Oh, mon premier rail. À l'époque, j'avais environ 4 indicateurs différents et un total d'environ 7 systèmes. Chaque système a été optimisé séparément sur une période de 10 ans. Le plus grand critère que j'avais à l'époque était que chaque sous-système montre une belle courbe d'équité pendant les back-tests. En d'autres termes, je voulais des systèmes qui étaient au moins à l'équilibre ou mieux pour une année donnée. J'ai sélectionné ceux qui étaient les plus performants lorsque les autres étaient à l'équilibre et je les ai mélangés, un peu comme une diversification. Bien sûr, ça a l'air bien de loin, mais quand on zoome, on peut voir l'ordre rebondir pendant 5 mois à l'équilibre. Cela m'a conduit à archiver ce système à la recherche de quelque chose de mieux, disons quelque chose qui pourrait faire en un mois ce que cela faisait en 5 mois, en termes de courbe d'équité. Mais rien n'a fonctionné, j'ai essayé de combiner des indicateurs comme filtre mais en vain. Finalement, je suis revenu à ce système particulier et je l'ai sélectionné/optimisé sur la base de ses performances récentes et je me suis contenté des résultats des tests à venir.
Félicitations ubZen (< 8)
Comment se déroulent vos tests avancés ?
intéressant... les ordres d' achat et de vente sont-ils basés sur un indicateur ou avez-vous créé une nouvelle méthode ? je suis en train de construire mon ea, mais je n'ai pas trouvé de bonne méthode pour ouvrir des ordres. je peux utiliser le money management pour réduire les pertes et je connais le moment de fermer les positions en me basant sur un trailing stop (moving stop loss) que j'ai développé, mais il est encore très difficile de savoir le bon moment pour ouvrir des positions !