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J'utilise les indicateurs macd, cci, stochastique, vagor et bandes de bollinger. Tous les indicateurs sont utilisés en mode tendance car même les bandes de bollinger ne passent pas les surachats/vendus dans les backtests d'optimisation. J'ai testé tous les indicateurs qui sont préchargés sur mt4 avec une échelle de temps d'une heure et je n'arrive pas à en trouver d'autres qui répondent à mes critères. Je ne dis pas que les indicateurs ne fonctionnent pas sur des données de 30m, 15m ou même 1m, c'est juste que ce n'est pas pratique en termes de temps pour moi d'optimiser. Et même lorsque j'ai essayé dans le passé, les résultats n'étaient pas satisfaisants.
J'utilise également les contre-tendances, les écarts et les communiqués de presse programmés qui ne sont pas basés sur des indicateurs. Le taux de gain élevé que vous observez dans cet ancien back test est dû au fait que les systèmes de gap et de bandes de Bollinger négociaient plus d'une fois par barre. Comme leurs prises de profits sont courtes, ils se ferment et se rouvrent, d'où le taux de gain élevé. J'ai depuis appris à résoudre ce problème, ce qui a amélioré le facteur de profit et le draw-down mais a tué le taux de gain. De plus, mes données de test ont été modifiées depuis lors, car le système de gap, autrefois très attractif, ne fonctionne plus aussi bien ces derniers temps.
Je travaille actuellement à réparer le système de gap en le laissant attendre le coussin avant que les gaps ne commencent à se fermer. Le prochain projet est d'écrire une logique dans le programme pour fermer l'ordre opposé s'il s'agit d'une vente et les nouveaux ordres sont des achats, puis fermer l'ancien ordre. Je ne sais pas si cela va aider ou tuer le système mais cela devrait agir comme un filtre. Si quelqu'un connaît un bon filtre ou une bonne combinaison de filtres, faites-le moi savoir.
un facteur de profit de 1,25 avec un drawdown de seulement 10% est sacrément bon, j'espère qu'il continuera à donner de tels résultats à l'avenir aussi.
SDC 2010.07.02 06:09
un facteur de profit de 1.25 avec un drawdown de seulement 10% est sacrément bon, j'espère qu'il continuera à donner de tels résultats à l'avenir aussi.
Merci SDC, mon intention initiale était de développer un système avec un facteur de profit de 2.0. L'article que je lisais disait que le facteur de profit était de 1,50 ou plus avec un draw-down maximum de <20%. Nous devrions toujours chercher des moyens de créer de meilleurs systèmes, mais si je ne peux pas franchir la barrière de 1,50, il n'y a pas de mal, pas de faute, je vais juste polir ce que j'ai et plonger dans le vif du sujet.
marcoblbr 2010.07.02 05:03 :
intéressant... les ordres d'achat et de vente sont-ils basés sur un indicateur ou avez-vous créé une nouvelle méthode ? je suis en train de construire mon ea, mais je n'ai pas trouvé de bonne méthode pour ouvrir des ordres. je peux utiliser le money management pour réduire les pertes et je connais le moment de fermer les positions en me basant sur un trailing stop (moving stop loss) que j'ai développé, mais il est toujours très difficile de savoir le bon moment pour ouvrir des positions !
Bien, j'ai expliqué de quoi est fait mon système. En ce qui concerne le temps d'ouverture, ce que j'ai observé, c'est que la plupart de mes optimisations coïncident avec des lignes clés de support/résistance. IMO, c'est à cause du mouvement moyen/comportement de l'EUR/USD sur lequel il est optimisé. Par exemple, prenons mon MACD préféré. Si vous essayez d'utiliser l'auteur de cet indicateur par défaut sur le forex, je peux presque parier que cela va échouer. Ces coordonnées ont été générées pour coïncider avec le support/résistance du marché boursier.
Ce que j'essaie de dire, c'est que les bonnes entrées à mon avis sont lorsque le prix sort des niveaux de soutien et de résistance clés pour les suiveurs de tendance. Et pour les contre-tendances, lorsque le prix rebondit sur ces niveaux. Si vous ne voulez pas vous asseoir devant votre ordinateur pour dessiner les bons niveaux de support et de résistance, utilisez un indicateur. Encore une fois, ce n'est que mon observation.
ubzen:
J'ai juste mis ça pour m'amuser et te taquiner...
une chose que je ne comprends pas est pourquoi les gens se plaignent toujours du testeur de stratégie dans mt4 ? pourquoi n'est-il pas fiable et y a-t-il un moyen de faire un test et de s'assurer qu'il fonctionnerait exactement de la même manière dans un compte réel (en utilisant mt4 ou mt5) ?
je sais que dans un courtier les valeurs peuvent être un peu différentes, mais en supposant que le courtier donne les valeurs du testeur de stratégie, les résultats ne devraient-ils pas être corrects ?
une chose que je ne comprends pas est pourquoi les gens se plaignent toujours du testeur de stratégie dans mt4 ? pourquoi n'est-il pas fiable et y a-t-il un moyen de faire un test et de s'assurer qu'il fonctionnerait exactement de la même manière dans un compte réel (en utilisant mt4 ou mt5) ?
je sais que dans un courtier les valeurs peuvent être un peu différentes, mais en supposant que le courtier donne les valeurs du testeur de stratégie, les résultats ne devraient-ils pas être corrects ?
Si c'est pour s'assurer que le programme de l'EA fait ce qu'il est censé faire, alors très bien.... mais beaucoup l'utilisent comme un générateur d'espoir.... courbes d'ajustement d'EA à des mouvements de marché connus, obtiennent un résultat acceptable et se demandent ensuite pourquoi il ne donne pas les mêmes résultats en direct. Bien sûr, le testeur ne peut rien faire pour le décalage, la persistance, le spread variable, etc.
V
ubzen, les gens commencent à te prendre au sérieux, il est temps de te confesser et d'arrêter de "t'amuser et de te taquiner".
engcomp, je dis la vérité ;). Mais je suis aussi très honnête. La plupart des informations que je donne sont de notoriété publique. Je suis toujours le premier à dire que je suis un débutant sur le Forex et que je n'ai aucune expérience réelle du trading. Ce site est en quelque sorte mon journal, mon espace de travail et ma source d'information. Si quelqu'un dans la vie réelle me demande "oh, tu veux être un fx-trader, qui connais-tu qui fait du fx-trader" (j'ai eu cette question hier). Je peux toujours dire engcomp :) lol.
Je laisse des indices de ce que j'ai ici et là pour que d'autres personnes puissent aussi se sentir libres de faire de même. Mes systèmes ne sont en aucun cas satisfaisants selon mes propres critères. Si je ne peux pas mettre de l'argent réel dessus, je doute que quelqu'un d'autre puisse le négocier pendant 5 mois, être à perte et continuer à le négocier.
une chose que je ne comprends pas est pourquoi les gens se plaignent toujours du testeur de stratégie dans mt4 ? pourquoi n'est-il pas fiable et y a-t-il un moyen de faire un test et de s'assurer qu'il fonctionnerait exactement de la même manière dans un compte réel (en utilisant mt4 ou mt5) ?
je sais que dans un broker les valeurs peuvent être un peu différentes, mais en supposant que le broker donne les valeurs du testeur de stratégie, les résultats ne devraient-ils pas être corrects ?
Voici mon point de vue sur le dilemme Curve-Fit___No-Good Tester. Ce ne sont que mes opinions, tirez vos propres conclusions. Pour commencer, je vais faire deux remarques. 1) Aucun système ajusté ou non à la courbe ne devrait être utilisé comme générateur d'espoir. 2) Meta-trader a un bug dans le Back-testing qui pourrait permettre un test de victoire à 100%. J'ai rencontré ce bug la semaine dernière et je n'ai même pas pris la peine de poster les résultats pour faire une farce car cela n'aurait pas été correct.
En commençant par le point #1, au cours des 3 derniers mois d'étude de l'Eur/Usd, j'ai remarqué que les graphiques n'ont que 6 éléments avec lesquels travailler dans le Forex actuellement. Le prix (H-L-O-C), le volume et le temps. Il n'y a pas d'informations fondamentales comme l'offre et la demande ici. Sur d'autres marchés, les gens utilisent l'intérêt ouvert en plus du volume pour leur donner beaucoup d'informations. Par conséquent, vous pouvez ignorer le volume dans le forex parce qu'il ne vous indique que le degré d'activité des gens et non s'ils sont des haussiers ou des baissiers actifs. Le temps est une autre donnée qui peut être écartée sans risque (à moins que vous ne jouiez le jeu du taux d'intérêt) ici dans le forex. D'autres marchés utilisent des indicateurs de temps parce qu'ils ont des dates d'expiration, des dates de livraison et des dates de taux d'intérêt. Encore une fois, ici au forex, le temps, tout comme le volume, n'est bon qu'à vous dire quand tout le monde est prêt à jouer, pas la direction.
Alors que nous reste-t-il, la bonne vieille analyse technique dans sa forme native, le prix (H-L-O-C). Ma conclusion sur l'AT est que c'est une science des modèles et des probabilités. Le modèle et le comportement du prix de l'or ou des actions ne sont pas susceptibles d'être les mêmes que ceux trouvés sur l'EUR/USD et en tant que tel, l'EUR/USD n'est pas susceptible de ressembler à l'EUR/GBP, d'où la nécessité d'optimiser. Les personnes qui n'apprécieraient pas mon approche se divisent généralement en deux camps : a) ceux qui n'aiment pas l'ajustement des courbes ou b) ceux qui n'aiment pas perdre.
Les personnes de la catégorie A) sont généralement des traders qui ont un penchant pour les mathématiques, les taux d'intérêt ou l'arbitrage. Ils peuvent mettre leurs formules sur la table et vous dire que si 1+1 n'est pas égal à 2, ils vont faire un bénéfice. Mais même ces traders divins ne peuvent pas se sentir invincibles car les marchés corrigent rapidement 1+1 !=2. Si le marché ne le fait pas, il sera cassé et même les personnes qui ne sont pas des mathématiciens s'en rendront compte. Les types B) sont ceux qui établissent une stratégie "No-Stop-Loses/Hedge-same-Currency" et quand ils perdent, ils empilent leurs positions en Martingale, sachant très bien que les marchés ne peuvent pas continuer à monter ou à descendre éternellement. Ce type de stratégie nécessite d'énormes réserves et des nerfs d'acier. Ces types ne devraient pas non plus se sentir invincibles pour des raisons évidentes. Humm... J'ai oublié où je voulais en venir lols.
Quoi qu'il en soit, nous avons tous des risques car nous (types a, b ou c) parions sur un modèle qui a fonctionné dans le passé pour continuer à fonctionner. Ce que j'essaie de dire, c'est que si les back-tests sont exempts de bogues, ce qui signifie qu'il fait ce que vous voulez && qu'il fera ce que vous voulez dans le trading en direct, gagner ou perdre dans le trading en direct n'est plus pertinent pour valider lesrésultats des back-tests. Vous voyez... le modèle a changé mais pas votre système. Vous n'êtes pas différent du type A ou du type B et vous n'auriez pas dû compter vos œufs avant qu'ils n'éclosent.
Pour tous ceux qui n'ont pas confiance en back-tester, laissez-moi conclure en disant "Je n'ai jamais créé un système dans back-tester qui n'a pas eu les mêmes performances en test DEMO qu'en back-testing". Ok, à une exception près, le Bug. Maintenant, je ne suis pas assez naïf pour penser que l'environnement de back-testing est le même que l'environnement de test en direct. Je ne peux pas insister assez sur ce point, si votre courtier vous re-cote, ne ferme pas vos ordres aux stops, se bloque lorsque la volatilité augmente...la liste est longue. Donc... vous avez optimisé et testé en démo dans un environnement idéal, mais lorsque vous testez en direct, le modèle change... comment appeler cela, un bug. Tout cela à mon humble avis.
Par conséquent, vous pouvez ignorer le volume sur le marché des changes, car il ne vous indique que le degré d'activité des personnes et non si elles sont des haussiers ou des baissiers actifs.
[...] 2) Meta-trader a un bug dans le Back-testing qui pourrait permettre un test de victoire à 100%. [...]