Quelques nouvelles idées pour votre prochain système de trading
Idée 1 : Utiliser la mesure historique du poids pour apprendre le facteur émotionnel sur les gens qui gagnent/perdent du poids pour l'utiliser sur le marché (par applications pour Smartphones avec de tels fournisseurs que vous pouvez rechercher de telles données statistiques.
- www.metatrader5.com
Idée 2 : Créer un système de trading basé sur un indicateur universel(parfigurelli)
Il existe des centaines d'indicateurs techniques. Mais, dans un certain sens, la plupart d'entre eux ont des points communs, puisqu'ils analysent le passé.
Si nous pensons seulement aux oscillateurs, comme le RSI et le Stochastique, nous pouvons par exemple élaborer un modèle de série de Fourier pour essayer de créer une formule universelle.
Mais pour les non-oscillateurs, la meilleure idée que je puisse avoir est d'utiliser des algorithmes dynamiques et paramétrés, basés sur toutes sortes de relations que nous pouvons imaginer sur les prix et les volumes passés.
Pour ce faire, nous avons besoin de plusieurs paramètres d'entrée, que nous pouvons joindre en quelques uns, en utilisant la vérification des bits.
Donc, si nous créons cet indicateur universel, la partie la plus facile sera de créer un système de trading utilisant plusieurs types de stratégies, basées sur le renversement et le suivi de tendance, par exemple.
Idée 3 : Créer un système de trading basé sur les variations des ratios de Fibonacci(parfan de Fibonacci, veuillez passer directement à l'idée suivante ;-)
Mais si vous êtes toujours là, pourquoi ne pas créer un système de trading où les ratios ne sont pas exactement la même séquence, mais basés sur le même principe, comme illustré ci-dessous.
Ici, j'ai créé 3 variations, où au lieu d'additionner les 2 derniers chiffres comme dans la séquence Fibonacci originale, nous additionnons un mélange des 3 et 4 derniers chiffres.
Le résultat est de nouveaux ratios, dont nous pouvons vérifier l'utilité dans notre système de trading.
Comme variation radicale de cette approche, nous pouvons même utiliser les ratios comme paramètres, sans aucune séquence comme référence ou à déterminer, juste trouver ce qui correspond le mieux à notre échantillon de backtesting.
Dans ce cas, il faut faire attention à votre algorithme pour comparer si les ratios sont vraiment en séquence.
Intéressant !
Intéressant !
Idée 4 : Algorithmes et systèmes de trading basés sur les stratégies de jeu d'échecs(parfigurelli)
Bon, ce n'est pas nouveau dans ce Forum, pour certains d'entre vous, de toute façon, n'oubliez pas de mettre dans l'historique des idées ici (aussi, c'est une invitation à participer à cet autre sujet).
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Algorithmes et systèmes de trading basés sur des stratégies de jeu d'échecs.
figurelli, 2014.01.21 14:50
Si vous aimez les échecs, que diriez-vous d'un match où vous jouez contre le Marché ?
Mais attention, le Marché est un Grand Maître aussi fort que Garry Kasparov et Magnus Carlsen jouant ensemble contre nous !
Je crois qu'il y a plusieurs tactiques et stratégies du jeu d'échecs qui peuvent être adaptées à un système de trading.
J'ai donc décidé de créer ce sujet afin d'associer certaines stratégies du jeu d'échecs aux systèmes de trading.
J'ai des sujets similaires dans d'autres langues, mais ils sont axés sur les jeux généraux (portugais) et le football (espagnol).
L'idée ici dans ce sujet est d'étudier les tactiques et stratégies du jeu d'échecs et de trouver un moyen de les adresser au marché.
Et, pourquoi pas (mon rêve), jouer le premier match contre le marché dans un futur proche! !!
Idée 5 : un système de trading pour joindre et analyser la Profondeur de Marché de plusieurs courtiers(parfigurelli)
La profondeur de marché (DOM) affiche simplement le carnet d'ordres et l'intérêt des acheteurs et vendeurs du courtier auquel vous êtes connecté (si le courtier permet cette information).
Mais qu'en est-il de l'analyse des offres et des demandes pour un instrument particulier, aux meilleurs prix du moment, non pas pour un seul courtier, mais pour plusieurs ?
Ce n'est pas une tâche facile et un seul système de trading EA, puisque vous devez créer le système d'intégration fonctionnant sur plusieurs plateformes et courtiers.
Quoi qu'il en soit, c'est faisable, puisque nous disposons de toute la technologie pour le faire sur MT5.
L'idée est donc d'intégrer plusieurs données DOM de plusieurs courtiers dans une base de données, et de créer un système de trading pour analyser et comparer ces données afin de trouver des modèles et des opportunités de trading.
Idée 6 : un système de trading très résistant avec un validateur aléatoire jusqu'au réglage des paramètres de gestion du risque/de l'argent(parfigurelli)
Malheureusement, dans MT5, nous ne pouvons pas utiliser de données aléatoires pour valider nos algorithmes de gestion du risque et de l'argent.
Ainsi, pour autant que je sache, tous les systèmes de trading publiés ici utilisent des données historiques pour valider ces algorithmes.
Mais que diriez-vous de créer un module interne à votre système de trading, utilisant n'importe quelle stratégie, pour vérifier votre gestion du risque et de l'argent dans des conditions vraiment aléatoires ?
La solution est assez simple, mais nous devons sortir des sentiers battus. Et pour ce faire, nous devons oublier les données aléatoires et les remplacer par des transactions aléatoires.
Des transactions aléatoires ? Oui, le validateur aléatoire doit générer des transactions aléatoires, qui poseront le plus gros problème à vos algorithmes risque/argent.
L'idée principale est de créer deux étapes d'ajustement, comme indiqué ci-dessous :
Étape 1) Mode de réglage grossier : utilise le validateur aléatoire qui génère des transactions aléatoires pour régler grossièrement les paramètres de risque/argent.
Étape 2) Mode d'ajustement fin : utilise votre stratégie pour générer des transactions (comme d'habitude dans tous les systèmes de trading) pour un ajustement fin des paramètres de risque/argent.
En ce sens, lorsque vous effectuez un réglage approximatif, vous n'utilisez pas votre stratégie pour générer les transactions, mais uniquement le validateur aléatoire.
Après l'ajustement, vous pouvez maintenant tourner la clé de votre stratégie, en utilisant l'ajustement approximatif résilient de votre gestion du risque/de l'argent et faire un ajustement final.
En théorie, ce système de trading peut fonctionner avec n'importe quelle stratégie, puisque l'idée ici est de créer une gestion du risque/de l'argent plus résiliente, qui est peut-être la partie la plus pertinente de votre système.
Idée 7 : un système de trading connecté à un jeu vidéo et vice-versa (parfigurelli)
Que diriez-vous de gagner de l'argent pendant que votre fils gagne un jeu vidéo ? ;-)
Eh bien, il y a plusieurs années, j'ai eu l'idée d'imaginer un garçon jouant à un jeu vidéo de course automobile qui était lié d'une certaine manière aux mouvements de prix du marché, c'est-à-dire que pour gagner la course, il devait d'une certaine manière battre le marché. Pour gagner la course, il devait d'une manière ou d'une autre battre le marché. Ma vision était que cela deviendrait un jour une réalité pour extraire l'intelligence humaine d'une manière différente afin de résoudre des tâches complexes de trading.
J'ai partagé cette idée il y a quelques jours dans le sujet de poche ci-dessous, créé par arnovinc.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading.
Le calcul humain appliqué au trading automatisé ; projet de recherche maintenant en ligne
arnovinc, 2014.01.21 20:11
Merci pour votre commentaire, le trading de voiture de course est une excellente idée ! !! J'ai eu la même il y a quelques années pour transformer le trading haute fréquence en une sorte de jeu de bobsleigh 3D (je crois que j'ai encore une petite démo quelque part...) L'idée était de voyager entre 2 montagnes avec un design qui suit en temps réel les livres du marché : les acheteurs à gauche, les vendeurs à droite et il faut trader avec le Joystick (je crois qu'on devient fou en une heure). On pourrait se baser sur le jeu Tux Racer par exemple (car il est open source).
Je viens de repenser à cette idée en testant ces lunettes 3D http://www.oculusvr.com/ il y a quelques semaines, imaginez que vous puissiez jouer à l'intérieur du marché lui-même pour du scalping haute fréquence..... (je pense que vous devenez fou en moins d'une demi-heure alors).
Le signal de trading de Krabott sera fourni sur la place de marché des signaux de MQL5.com dans quelques semaines (nous le testons actuellement pour vérifier toutes les interfaces). Nous communiquerons donc dans moins d'un mois sur ce système.
Merci pour votre travail de modérateur.
Idée 8 : le calcul humain appliqué au trading automatisé (pararnovinc)
"Le calcul humain est une technique informatique dans laquelle une machine remplit sa fonction en externalisant certaines étapes à des humains. Les techniques d'externalisation algorithmique utilisées dans le calcul humain sont beaucoup plus évolutives que les techniques manuelles ou automatisées utilisées pour gérer l'externalisation de manière traditionnelle." (source : Wikipedia)
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Le calcul humain appliqué au trading automatisé ; projet de recherche en cours
arnovinc, 2014.01.21 15:57
Bonjour à tous, Je voulais juste partager quelques informations sur un projet de recherche en trading nommé Krabott qui a débuté en 2009 dans un laboratoire universitaire français.
Peut-être avez-vous entendu parler de l'expérience Fold-it en biochimie . Le projet Fold it prédit la forme 3D des protéines à partir de leur séquence d'acides aminés, en utilisant un jeu. Des équipes de volontaires en ligne sans connaissances particulières, invitées à jouer à un jeu collectif, ont trouvé de meilleures solutions aux énigmes que les programmes informatiques de pointe. Certains appellent cela un processus de "calcul humain". (voir http://fold.it)
Depuis 2009, j'ai envisagé d'appliquer les mêmes recettes au trading automatisé. L'objectif est de demander à des joueurs sans aucune connaissance financière ou technique de concevoir de nouveaux paramètres pour des stratégies de trading existantes. Le nom du projet est "Krabott". Le moteur de calcul est basé sur les algorithmes génétiques HBGA (décrits par un chercheur A.Kosorukoff en 2000). (voir http://www.krabott.com)
Après 4 ans et un doctorat sur ce sujet, nous sommes maintenant prêts à publier en tant que fournisseur de signaux un signal de trading "calculé par la foule", uniquement basé sur le travail de plusieurs joueurs, grâce à la communauté MQL5.com, cela pourrait être prêt avant la fin du mois de février. Le signal n'est pas une opinion moyenne de plusieurs joueurs, mais le résultat d'une stratégie de trading où tous les paramètres sont calculés par la foule.
Je serais heureux de partager des idées et des connaissances avec toute personne intéressée par ce domaine !
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Je n'ai pas encore les règles du sujet, mais j'ai beaucoup d'idées à partager, certaines très folles, pour être honnête, alors si vous avez le même problème ou le même esprit, travaillons ensemble.
La dynamique est assez simple : Je vais commencer à publier ces idées, et vous êtes invités à publier les vôtres, ou simplement à donner une évaluation critique des idées ici. Et si vous connaissez une idée similaire, faites-le nous savoir aussi.
Pour faciliter l'identification des idées, je vais créer un numéro séquentiel et un titre pour chaque idée ici, à l'intérieur du post de l'auteur original.
Dans ce sens, je vais apporter de nouvelles idées d'autres utilisateurs du forum, si elles concernent de nouvelles idées pour les systèmes de trading, pour être cataloguées comme de nouvelles idées ici. Si vous savez quelque chose à ce sujet, veuillez nous conseiller.
Si vous aimez certaines de ces idées, n'hésitez pas à créer un nouveau sujet spécifique sur (dans ce cas, n'oubliez pas de mentionner ce sujet), ou même à mettre la théorie en pratique (dans ce cas, faites-le nous savoir).