La Bourse de Moscou lance la négociation de contrats à terme sur les actions de huit sociétés russes. - page 17

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JRandomTrader #:

Un jeu de devinettes, oui. Mais pour l'instant, ça marche. Même si, bien sûr, je veux être sans risque, je vais réfléchir dans cette direction.

L'essentiel se fait sur MIX, sur RTS beaucoup moins, et sur Si pas mal.

Oh, au fait, dès que vous aurez, jusqu'à présent, deviné, c'est-à-dire 50/50, je vous aiderai à le faire 55/45.

Voici une formule simplifiée permettant de calculer le prix théorique des contrats à terme à partir du prix au comptant.

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F est le prix théorique des contrats à terme.

S - Prix du SPOT

r - taux des titres

n - nombre de jours avant l'expiration

DIV - Dividendes

Devrait faire "osciller" la balance dans votre sens de 5 % (en complément de vos indicateurs).

 
prostotrader #:

Oh, au fait, si vous avez une estimation de 50/50 jusqu'à présent, je vous aiderai à la rendre 55/45.

Voici une formule simplifiée permettant de calculer le prix théorique des contrats à terme à partir du prix au comptant.

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F est le prix théorique des contrats à terme.

S - Prix du SPOT

r - taux des titres

n - nombre de jours avant l'expiration

DIV - Dividendes

Cela devrait "faire pencher" la balance dans votre sens de 5 % (en plus de vos indicateurs).

Le nombre de jours avant l'expiration doit également jouer un rôle à cet égard.

 
JRandomTrader #:

Le nombre de jours avant l'échéance doit également jouer un rôle à cet égard.

//-------------------------------------------------------------------+
// Expert Set Dividents data function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetDivsData()
{
  datetime cur_data = TimeTradeServer();
  if(ulong(cur_data) > ulong(end_data))
  {
    divs_val = 0.0;
    end_data = D'2022.03.15 18:45:00';
  }
}
end_data = D'2022.05.27 18:45:00'; (отсечка)
divs_val = 109.81;


Dans OnTick() ou OnBookEvent() ou OnTimer() :

if(divs_val > 0.0) SetDivsData() ;

 
prostotrader #:


Dans OnTick() ou OnBookEvent() ou OnTimer() :

if(divs_val > 0.0) SetDivsData() ;

C'est clair, je veux dire que les divs ne doivent pas aussi entrer directement, mais en tenant compte du taux et du nombre de jours.

 
JRandomTrader #:

C'est clair, je veux dire que les dividendes ne doivent pas être inclus directement, mais en tenant compte du taux et du nombre de jours.

A long terme (dividendes), ce n'est pas important, car c'est une constante, ce qui est important c'est la dépendance du prix théorique des futures par rapport au spot,

C'est là que les jours avant l'expiration sont importants.

Cet indicateur doit montrer quelle est la différence entre le prix théorique et le prix réel.

Sur la base de cette différence, vous pouvez prédire où le prix réel "ira".

Y = Fut(real) - Fut(teor) ;

Ajouté

La formule F = S * (1 + r * n/365) - DIV n'est valable que pour les contrats sur actions,

pour les indices et les devises, d'autres formules.

 
prostotrader #:

Dans l'ensemble (dividendes), cela n'a pas d'importance, car il s'agit d'une constante. Ce qui importe, c'est la dépendance du prix théorique à terme par rapport au prix au comptant,

C'est là que les jours avant l'expiration sont importants.

Cet indicateur doit montrer quelle est la différence entre le prix théorique et le prix réel.

Sur la base de cette différence, vous pouvez prédire où le prix réel "ira".

Y = Fut(real) - Fut(teor) ;

Ajouté

La formule F = S * (1 + r * n/365) - DIV n'est valable que pour les contrats sur actions,

Pour les indices et les devises, d'autres formules.

Obtenir cette constante en un jour ou en deux mois est une grande différence, et cela devrait donc certainement affecter le prix théorique.

Je comprends ce qu'il en est des indices, mais je négocie presque exclusivement des indices - mouvement plus régulier, écarts plus petits, plus de liquidité, potentiellement moins de "marionnettisme".

 
JRandomTrader #:

Obtenir cette constante en un jour ou en deux mois est une grande différence, et cela devrait donc certainement affecter le prix théorique.


Ça n'a pas d'importance.

Les dividendes, ou l'attente de dividendes, sont déjà intégrés dans le prix au comptant.

 
prostotrader #:

Dans l'ensemble (dividendes), cela n'a pas d'importance, car il s'agit d'une constante; ce qui importe, c'est la dépendance du prix théorique à terme par rapport au prix au comptant,

C'est là que les jours avant l'expiration sont importants.

Cet indicateur doit montrer quelle est la différence entre le prix théorique et le prix réel.

Sur la base de cette différence, vous pouvez prédire où le prix réel "ira".

Y = Fut(real) - Fut(teor) ;

Ajouté

La formule F = S * (1 + r * n/365) - DIV n'est valable que pour les contrats sur actions,

pour les indices et les devises, d'autres formules.

essayé, analysé

pas de poisson

cela ne confirme qu'une seule chose - le mouvement kotir va dans le sens du gain par son promoteur et n'obéit plus à aucune loi depuis longtemps

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

Dossiers :
3ckxf19sl2.zip  173 kb
 
Renat Akhtyamov #:

Je l'ai essayé, je l'ai analysé.

pas de poisson

ce qui ne confirme qu'une chose - le mouvement du kotir se fait dans le sens de faire de l'argent et n'obéit à aucune loi depuis longtemps

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

Est-ce le FOREX ?

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Ici, ma chère, nous parlons des marchés boursiers et dérivés.

 
prostotrader #:

Quelqu'un n'a sûrement pas pu le prendre...

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Si cette "chose" continue, nous pourrions voir 59...

On dirait que mes suppositions se réalisent...


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