Actualités, prévisions et attentes concernant ACTIONS 2022 - page 35
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Amis, collègues amateurs !
Est-ce que quelqu'un échange des FUTCHERS sur l'or ?
Qu'est-ce qui vous intéresse ?
Qu'est-ce qui vous intéresse ?
Tout ce qui concerne le sujet, les nouvelles, les prévisions, les attentes. Je veux en parler, j'ai des informations provenant de la radio, de la télévision ou d'Internet.
Par exemple, j'ai entendu sur la radio Business FM que laRussie a de grosses réserves d'or ces derniers mois, ce qui affecte probablement aussi le taux de change.
Tout tourne autour du sujet, des nouvelles, des prévisions, des attentes. Eh bien, comme pour discuter, quelques informations de votre radio ou sur le net.
Par exemple, j'ai entendu à la radio FT que laRussie a accumulé des réserves d'or ces derniers mois, ce qui affecte probablement le taux de change.
Le trading de l'or est simple, il aime les mauvaises nouvelles, comme la crise américaine, il monte quand tout va bien - il descend.
C'est là tout le secret. Le négocier à moyen terme est très problématique.
3 à 5 ans aime l'or...
L'or est facile à négocier, il aime les mauvaises nouvelles, comme la crise américaine, il monte, dans les bonnes années il descend.
C'est ça le secret. Le négocier à moyen terme est très problématique.
3 à 5 ans aime l'or.
C'est assez clair.
Oui, tous les investisseurs disent que l'or est une valeur refuge.
Comme si ce n'était pas rentable de se lancer dans le cheddar, alors achetez de l'or.
À moyen terme, il est préférable de ne pas le faire.
C'est assez clair.
Oui, tous les investisseurs disent que l'or est une valeur refuge.
Comme, si ce n'est pas rentable d'aller dans le cheddar, alors achetez de l'or.
À moyen terme, il est préférable de ne pas le faire.
Je n'ai pas échangé avec un seul instrument depuis de nombreuses années.
Mon TS préféré est l'arbitrage classique (Futures vs SPOT).
Je n'ai pas échangé un seul instrument depuis des années.
Mon instrument préféré est l'arbitrage classique (Futures vs SPOT).
Si vous regardez un exemple - est vendu futures ALRS-3.22 dire 100 lots, alors qu'il devrait être acheté actions ALRS à un montant d'environ 1.172.400 si je comprends bien ?
Pour couvrir la valeur des contrats à terme ALRS-3.22 1,172,400 roubles?
Et également sur chaque contrat à terme vendu, à l'achat pour le même montant d'actions.
Et si vous regardez le poly-3.22.
Il s'avère que si vous vendez 275 lots du contrat à terme poly-3.22, vous devez acheter 2750 lots du ticker POLY pour un montant de 3.011.800 roubles.
qui clôturerait le prix du poly-3.22 275 pour le prix 3 011 800
Est-ce que je comprends bien ?
Et voici une indication à laquelle il faut faire une sortie pour couper les pourcentages garantis.
%8.5 - 6.5% = 2% ou autre chose.
pourcentage d'entrée 6,61 % pourcentage de sortie 12,32 %.
Le logiciel DIV Hunter - d'après ce que je comprends, un logiciel propriétaire
--
intéressant mais pas encore très clair :)
Je n'ai pas négocié un seul instrument depuis de nombreuses années.
Mon TS préféré est Classic Arbitrage (Futures vs SPOT).
En recherchant vos articles sur forma, j'ai trouvé une ancienne description de la stratégie.
-850150
Je vois une position totale de 35 contrats à terme et 350 actions.
Si nous fermons la position qui est sur la capture d'écran il sera -15225 , comme je comprends tôt ou tard apparaîtra dans la zone +15 000 ce qui est environ 2% ou moins.
D'après ce que je comprends, nous pouvons mettre en place un robot qui fermera la position lorsqu'elle sera dans le noir.
C'est particulièrement agréable de se mettre dans un tel paquet avant les dividendes !
En d'autres termes, on coupe les dividendes + la différence.
Pourquoi ne comprenez-vous pas ?
C'est très simple.
À partir du moment où les contrats à terme deviennent actifs (les contrats à terme précédents meurent) jusqu'à l'expiration, il s'agit de 90 jours.
Dès lors, la valeur des futures est égale à la valeur du SPOT + le taux CB.
Et au moment de l'expiration des futures actifs, la valeur des futures = la valeur du SPOT (avec un nombre égal de futures et d'actions SPOT).
Par exemple, il y a 10 actions dans un contrat à terme POLY et 1 action dans un lot POLY dans un SPOT, donc
Pour vendre 1 contrat à terme, vous devez acheter 10 lots d'actions POLY.
Ainsi, en achetant une paire à 90 jours de l'expiration, nous sommes assurés d'obtenir un taux CB/4.
Si, pour une raison quelconque, les dividendes tombent à ce moment-là, c'est un bonus (tangible).
Comme le montre la pratique, il est également possible de ne pas entrer dans les 90 jours, en obtenant 2% par trimestre.
S'il y a beaucoup de volatilité, le rendement peut être beaucoup plus élevé que le taux de la Banque centrale,
et en entrant dans 40 à 45 jours, par exemple à 8,45% par an, en fait, le bénéfice sera de
8,45 /4 * 2 (2 car il s'agit de 45 jours et non de 90), soit 4,225% en recalcul pour le trimestre, compte tenu des commissions de courtage et de change.
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