Corrélation, répartition dans un portefeuille. Méthodes de calcul - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Nous recherchons les mêmes signaux au même moment sur des corrélations différentes, en raison de la corrélation différente nous pouvons prendre plus d'actifs pour déversifier/augmenter le profit.
Nous approchons la même cible par des voies différentes)))) Si vous prenez en portefeuille des instruments qui ne dépendent pas les uns des autres et se comportent différemment en fonction de facteurs externes, lorsqu'ils croissent, vous pouvez espérer avec une probabilité raisonnable que leur prix ne baisse pas tous ensemble.
C'est logique. Estimer la corrélation sur une parcelle (quelconque, complète, incomplète) par des méthodes mathématiques ne signifie rien en soi. Une erreur de type vrai négatif ou faux positif ne peut être détectée par des méthodes mathématiques. Mais l'objectif est d'espérer/prévoir que le portefeuille se comportera différemment en fonction de facteurs externes. Et à un moment donné, cela peut ne pas fonctionner.
Je suis d'accord avec Buffett, sans une compréhension du processus, il vaut mieux rester à la maison et ne pas aller au marché)))).
J'essaie d'imaginer deux segments dans cette condition. Un placement perpendiculaire donnera-t-il une corrélation égale à 0.0 ?
Si c'est le cas, c'est à peu près comme un croisement et un mouvement majeur, mais pas toujours.
Physiquement, le processus ressemble à ceci (j'ai écrit à ce sujet plus d'une fois)
- si les majors ont une tendance, le croisement est plat.
- Si le croisement est à tendance, la majeure est plate.
Par conséquent, dans ces cas, la corrélation sera proche de zéro.
Apparemment non, il recherche des instruments indépendants et différents en fait. Mais il trouve ce qu'il trouve).
Ce n'est pas que c'est énorme, c'est que pour chaque algorithme individuel, il n'y aura que des chiffres qui lui sont propres. Cela signifie que l'application d'une formule quelconque à une série de chiffres aléatoires ne peut que brouiller le crâne, rien de plus.
Et en général, il est difficile d'imaginer une série aléatoire.
En termes simples - il y a un algorithme de RNG, il y a une séquence logique d'opérations pour générer des nombres aléatoires, qui en fait ne seront pas aléatoires et obtiendront nécessairement une distribution logique de génération.
Par exemple, générez des nombres de 1 à 10. Pour l'algorithme RNG numéro 1, il tombera plus souvent 5 anneaux, et pour l'algorithme numéro 2, 10 anneaux. Et la répétabilité de cette distribution sera de 100%.
Et avant de débiter le théorème, je vous suggère de le vérifier en pratique, en faisant un million de générations sur chaque algorithme et de vous assurer de ce que j'ai dit.
Ne confondez pas PRNG et RNG. Seuls les PRNG sont basés sur des algorithmes, tandis que les RNG sont basés sur le matériel (par exemple, les quantum).
Essayez de lire et de comprendre le fameux "paradoxe des anniversaires" ou les tests de probabilité standard pour les PRNG et ne dites pas n'importe quoi. Il est presque impossible de voir la différence entre un PRNG et un bon PRNG.
La construction d'un portefeuille est avant tout un problème d'optimisation. Il s'agit de trouver des corrélations lorsqu'elles sont établies sous la forme de la théorie de Markowitz. Il existe un fil de discussion intéressant sur le forum *** à propos des portefeuilles.
Et à mon avis, les portefeuilles sont mieux composés de systèmes de trading que d'instruments eux-mêmes.
Il n'y a pas lieu de confondre PRNG et GNL. Seuls les PRNGs sont basés sur des algorithmes et les RNGs sont basés sur du matériel (par exemple, quantique).
Essayez de lire et de comprendre le fameux "paradoxe des anniversaires" ou les tests de probabilité standard pour les PRNG et ne dites pas n'importe quoi. Il est presque impossible de voir la différence entre un PRNG et un bon PRNG.
Le quantum est indiscutable. Un peu comme l'échantillonnage à basse fréquence à partir d'un échantillonnage à haute fréquence incontrôlé devrait fonctionner aussi, mais aussi les paradoxes du démarrage d'un processus à haute fréquence))). Les machines à sous ont prouvé que cela n'était pas possible non plus.)
Drôle de paradoxe, je l'ai lu en 5ème ou 7ème année à Quantum))).
La construction d'un portefeuille est avant tout un problème d'optimisation. Il s'agit de trouver des corrélations lorsqu'elles sont établies sous la forme de la théorie de Markowitz. Il existe un fil de discussion intéressant sur le forum *** à propos des portefeuilles.
Et à mon avis, les portefeuilles sont mieux composés de systèmes de trading et non d'instruments.
Voilà ce qu'est une vue
et la théorie est loin de la pratique
Le portefeuille optimal sur le marché des changes est, bizarrement, composé de 13 paires.
La construction d'un portefeuille est avant tout un problème d'optimisation. Il s'agit de trouver des corrélations lorsqu'elles sont établies sous la forme de la théorie de Markowitz. Il existe un fil de discussion intéressant sur le forum *** à propos des portefeuilles.
Et à mon avis, les portefeuilles sont mieux composés de systèmes de trading que d'instruments eux-mêmes.
J'essaie d'utiliser deux barres pour cette condition. La corrélation sera-t-elle de 0,0 si elles sont perpendiculaires ?
Si c'est le cas, c'est à peu près la façon dont se déroulent un croisement et un mouvement majeur, par exemple, mais pas toujours.
Physiquement, le processus ressemble à ceci (j'ai écrit à ce sujet plus d'une fois)
- si les majors ont une tendance, le croisement est plat.
- Si le croisement est à tendance, la majeure est plate.
Par conséquent, dans ces cas, la corrélation sera proche de zéro.
Vous avez raison. Des conditions différentes, des événements différents dans le moment présent.