Corrélation, répartition dans un portefeuille. Méthodes de calcul

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Bonjour chers utilisateurs du forum !

J'ai atteint un stade où il est nécessaire de déterminer objectivement le degré de corrélation des actifs pour une diversification compétente du portefeuille et des signaux de déséquilibre dans différents marchés et secteurs (pas seulement le forex), pas une stratégie neutre par rapport au marché, juste différentes phases et conditions de marché.

Je n'ai aucun doute sur l'effet de l'analyse de corrélation sur la précision du signal d'entrée.

Je ne sais pas comment vérifier si le marché s'effondre ou non, mais je ne sais pas comment l'analyser. J'aimerais connaître votre opinion !

 
Si vous avez des actions, chacune d'entre elles est un marché distinct).

Avec un lien avec le monde réel, bien sûr.
Voir si l'entreprise est prometteuse et l'acheter).

Mieux encore, créez votre propre entreprise - ce sera un investissement plus efficace, à mon avis.

Par exemple, j'ai suggéré d'engager un rédacteur pour les marketeurs - un vrai métier.

Je peux vendre aktsul - pour "étendre" les affaires, et le client ne va pas) De la main à la main pour vendre, sans intermédiaires)
 
Account_:
Eh bien, si vous avez des actions, alors chaque action est un marché séparé).

Avec un lien avec le monde réel, bien sûr.
Voir si l'entreprise est prometteuse et l'acheter).

Mieux encore, créez votre propre entreprise - ce sera un investissement plus efficace, à mon avis.

Par exemple, j'ai suggéré d'engager un rédacteur pour les marketeurs - un vrai métier.

Je peux vendre aktsul - pour "étendre" les affaires, et le client ne va pas) De la main à la main pour vendre, sans intermédiaires)
Une corrélation est une corrélation. Un degré de répétitivité des actifs. Fondamental n'est pas intéressant

Vous voulez dire qu'il n'y a aucune corrélation entre les actions ?
Qu'en est-il de la corrélation par branche ?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Une corrélation est une corrélation. Un degré de répétitivité des actifs. Fondamental n'est pas intéressant.

Vous voulez dire qu'il n'y a aucune corrélation entre les actions ?
Qu'en est-il de la corrélation par branche ?
Je pense qu'il n'y a pas de corrélation) car toutes les entreprises ne sombrent pas en période de crise) et certaines se développent même malgré les "crises". Par exemple, celui-ci :

RU000A0DJ9B4, INGR

(Il ne s'agit pas d'une publicité ou d'un guide d'action, mais simplement d'un exemple).

Cela dépend de la structure des actifs et d'un tas d'autres mots savants.

Il suffit de les acheter à l'avance)) et de les vendre à l'avance. Ce n'est pas exactement eux, c'est comme un principe et une approche de la "rascollation".

 
Account_:
Je pense qu'il n'y a pas de corrélation) car toutes les entreprises ne sombrent pas en période de crise) et certaines se développent même malgré les "crises". Par exemple, celui-ci :

RU000A0DJ9B4, INGR

(Il ne s'agit pas d'une publicité ou d'un guide d'action, mais simplement d'un exemple).

Cela dépend de la structure des actifs et de beaucoup d'autres mots savants.

Merci pour vos réponses. Je voulais parler d'une méthode triviale de calcul du coefficient de corrélation pour une certaine période. Disons que ce n'est pas avec des indicateurs standard, mais avec des méthodes de chandeliers.

Il peut y avoir un tas d'autres facteurs d'influence, cela n'a aucun sens de les prendre en compte dans une analyse quantitative, pas fondamentale en somme.

Disons que la croissance en période de crise peut être inversement corrélée.

Supposons que des entreprises comme Uber et Yandex évoluent de manière aussi corrélative que possible dans un environnement calme.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Merci pour vos réponses. En réalité, je voulais parler d'une méthode triviale de calcul du coefficient de corrélation pour une période donnée. Supposons que vous n'utilisiez pas des indicateurs standard, mais des méthodes basées sur les chandeliers.

Il peut y avoir un tas d'autres facteurs d'influence, cela n'a aucun sens de les prendre en compte dans une analyse quantitative, pas fondamentale en somme.

Disons que la croissance en période de crise pourrait être inversement corrélée.

Supposons que des entreprises comme uber et yandex évoluent de manière aussi corrélative que possible dans un environnement calme...

En bref, il faut investir avant la "hausse" et se retirer avant la "baisse". Les graphiques ne sont d'aucune utilité. Je pense. Il vaut mieux investir avant l'introduction en bourse en moi (je plaisante).
 

Account_:
Короче вкладываться надо до ‘взлёта’ и выходить до ‘падения’. Графики не помогут. Имхо. Лучше вложиться до IPO в меня (шутка).

Supprimez-la, ne vous gênez pas.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Supprimez-la, ne vous gênez pas.

C'est bien.
Eh bien, ne me frappez pas.)
Le point ne change pas.
Vous avez demandé une opinion et j'ai répondu ;)

 
Account_:
C'est bien.
Vous n'êtes pas obligé d'être moi.)
Le point ne change pas.
Vous avez demandé une opinion - j'ai répondu ;)

Merci pour vos réponses.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Merci pour vos réponses. Mais je parlais de la méthode triviale de calcul du coefficient de corrélation pour une certaine période. Supposons que vous n'utilisiez pas des indicateurs standard, mais des méthodes basées sur les chandeliers.

Pour le calcul "trivial" du coefficient de corrélation, aucun indicateur n'est utilisé. Il est calculé directement à partir des valeurs numériques de la série chronologique.
 
Il y a un problème avec le calcul de la corrélation triviale. En raison de lanon-stationnarité inhérente aux augmentations de prix, elle donne des résultats erronés (souvent gonflés). C'est pourquoi l'économétrie emprunte généralement la voie difficile de la construction d'un modèle autorégressif pour la série.
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