De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 152
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Ils ont échoué parce qu'ils ont utilisé des techniques de radio amateur)
La méthodologie des professionnels consiste à prendre quelque chose et à chercher les différences avec le SB. Les films numériques ont des "carrés" et le son a des "craquements" et des bégaiements. Ces "différences par rapport à SB" sur la carte du marché = "carrés" et crépitements lors de la transmission/réception de films du satellite.
C'est ce qu'on appelle en termes humains - les inefficiences du marché, ces endroits où l'équilibre est perturbé, mais pas nécessairement le prix les chevauche, parfois il ne le fait pas (surtout il s'agit de crypto-monnaies). Le comportement du marché par rapport à ces lieux donne des informations sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
Le bûcheron appelle ces endroits des "bâtons", pour moi ce ne sont que des minima dans la distribution des probabilités du mouvement actuel, pour quelqu'un c'est un amas d'extrema unidirectionnels, pour quelqu'un ce sont des motifs, etc.
Tout est relatif.
Une seule chose est toujours vraie : plus le processus est important, plus il capte de dimensions, un peu comme si vous posiez un petit aimant sur une poignée de pièces de monnaie, il n'en capte qu'une petite partie, contrairement à un aimant beaucoup plus puissant qui capte la plupart des pièces (dimensions) derrière lui.
Mais il y a toujours une accumulation d'énergie (positions sur le marché) avant cela, et même dans la transmission du même signal, dans votre exemple, l'énergie doit être stockée quelque part afin qu'elle puisse ensuite être utilisée pour la transmission, l'électricité dans une batterie, l'information dans la mémoire.
C'est ce dont je parlais tout à l'heure, dans l'accumulation d'énergie il y a un chaos complet, dans la distribution il y a un ordre complet, seulement quand l'ordre arrive trop tard, et quand l'accumulation n'est pas claire (je suppose). Mais il ne peut en être autrement, sinon c'est l'échec assuré. Il s'avère que le trader est essentiellement condamné à regarder bêtement sous les pieds en comprenant ce qui se passe à un niveau microscopique, et en n'essayant même pas de prédire le marché, mais seulement d'agir strictement en fonction de la situation actuelle, et pour ceux qui essaient de prédire l'avenir (bien sûr, ils ne réussiront jamais), il semble qu'il le prédise... hmmm... encore une fois, quel paradoxe...
Un autre moment intéressant, lors de la création d'un algorithme pour la reconnaissance du marché, pour une raison quelconque, le nombre trois prévaut toujours, trois intervalles de temps pour déterminer la situation sur le marché, aussi il ne faut que trois extrema, aussi selon les statistiques seulement trois niveaux statistiquement significatifs, ... Peut-être que tout cela ressemble à des clous pour moi, bien sûr... Mais j'ai essayé de garder le marteau loin de moi pour être aussi objectif que possible).
Soudain, l'ingénierie radio peut aussi être "statistique" ;)
L'ingénierie radio moderne l'est très souvent, mais le contraire n'est pas vrai) Tout ce qui est "statistique" n'a pas à voir avec l'ingénierie radio)
C'est ce dont je parlais plus tôt, dans l'accumulation d'énergie il y a un chaos complet, dans la distribution il y a un ordre complet, seulement quand l'ordre arrive trop tard, et quand l'accumulation n'est pas claire (je suppose). Mais il ne peut en être autrement, sinon c'est l'échec assuré. Il s'avère que le trader est essentiellement condamné à regarder bêtement sous les pieds en comprenant ce qui se passe à un niveau microscopique, et en n'essayant même pas d'anticiper le marché, mais seulement d'agir strictement par la situation actuelle, et ensuite ceux qui essaient de prédire l'avenir (bien sûr, ils ne réussiront jamais) semblent le prédire ... hmm ... encore une fois, c'est un paradoxe ...
Il semble que le terme "prédiction" soit plus approprié dans notre contexte, alors que "prédire" concerne plutôt les devins et les chamans. Il n'y a là aucun paradoxe, car l'ouverture d'un marché, dont le résultat est attendu dans le futur, implique de toute façon une prévision. Nous entrons dans une transaction parce qu'une certaine condition est formée, après laquelle nous attendons le mouvement du prix dans une certaine direction, donc cette attente est une prévision : après l'état A, il y aura un état B. Peu importe qu'elle soit présente explicitement sous forme de lignes ou de chiffres, peu importe son degré de formalisation, elle est toujours là. Il s'agit donc d'un jeu de mots que certains prévoient et d'autres non.
Il n'est pas vrai que cela ne marchera jamais. Souvent, le marché se comporte exactement comme on l'attend de lui, parfois avec une précision au pixel près. Une autre partie des réalisations est lorsqu'une prévision est généralement performante, mais qu'elle l'est d'une manière peu soignée qui, à l'œil nu, peut ressembler à un fiasco de la prévision. Par exemple, lorsque la croissance attendue à court terme au sein d'une tendance baissière plus ancienne s'avère ne pas être une croissance, mais seulement un ralentissement de la chute. Et certains d'entre eux sont juste des échecs, bien sûr. Il est impossible de deviner de manière fiable pourquoi le marché est comme ça - cela a été bien expliqué par Soros dans son Alchimie. La pureté de l'expérience affecte l'observateur matériellement intéressé, il interfère dans le processus et il est impossible de distinguer où se trouve la réalisation de l'état initial, et où se trouve la contribution du chercheur, qui est aussi un participant au processus. Multipliez cette incertitude par le grand nombre d'horizons temporels, où chacun d'entre eux a ses propres experts qui tentent de surfer sur la bosse de ses voisins, confondant régulièrement les cartes des autres, et vous vous retrouvez avec un amoncellement difficile à deviner appelé le marché.
Voilà ce que je pensais...
Bon, d'accord - personne n'a besoin de théorie ou de pratique. Bien. Mais, quand même - si quelqu'un a des problèmes non résolus en physique statistique appliquée au marché, des questions sur les types et les formes de distributions, la mémoire du marché, etc. - écrivez ici. Pour les questions les plus brûlantes, j'essaierai de publier des billets - pas ici, mais ailleurs.
Sinon, c'est devenu assez ennuyeux...
Voilà ce que je pensais...
Bon, d'accord - personne n'a besoin de théorie ou de pratique. Bien. Mais, quand même - si quelqu'un a des problèmes non résolus en physique statistique appliquée au marché, des questions sur les types et les formes de distributions, la mémoire du marché, etc. - Écrivez ici. Pour les questions les plus brûlantes, j'essaierai de publier des billets - pas ici, mais ailleurs.
Ça devient assez ennuyeux...
Vous pouvez dissiper l'ennui en calculant l'ACF SB.
Vous pouvez dissiper votre ennui en comptant les SB ACF.
:))) Pourquoi ? Pouvez-vous le faire vous-même ?
Voilà ce que je pensais...
Bon, d'accord - personne n'a besoin de théorie ou de pratique. Bien. Mais, quand même - si quelqu'un a des problèmes non résolus en physique statistique appliquée au marché, des questions sur les types et les formes de distributions, la mémoire du marché, etc. - Écrivez ici. Pour les questions les plus brûlantes, j'essaierai de publier des billets - pas ici, mais ailleurs.
Sinon, c'est devenu assez ennuyeux...
Avez-vous déjà ajouté un filtre de tendance à votre graal ?)
Pas encore. Bien que ceux qui croient en la méthode du Sorcier utilisent des filtres différents et font des bénéfices...
Mon système est un peu différent du système conventionnel - il a un timing légèrement différent, et le canal est calculé de manière un peu plus compliquée et une sorte de moyenne est utilisée.
Je ne sais pas - ça marche pour l'instant, mais j'observe le TS chaque seconde, et je ne fais pas de publicité pour le signal. Au début...
En fait, pour parler franchement, j'ai besoin d'idées d'articles - peu importe le moment ou l'endroit où ils sont publiés.
N'hésitez pas à écrire sur vos problèmes non résolus ici même.