De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 109
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Je suis d'accord sur le fait que sur de petites échelles, les prix sont plus susceptibles d'être persistants et j'ai même conseillé au top starter d'utiliser cela pour diversifier et réduire le drawdown de son système de retour.
Au contraire, on constate une nette antipersistance à petite échelle pour un large éventail d'instruments.
Au contraire, à petite échelle, il y a une nette anti-persistance pour une large gamme d'instruments.
Ah, bien, vous avez écrit moins de 0,5, alors il s'avère que je ne suis pas d'accord) Mais je n'ai pas enquêté sur les petits temps, mais sur la probabilité de continuation des petits mouvements. Les délais y étaient évidemment beaucoup plus longs - probablement des minutes. J'ai compris que les mouvements inférieurs à 0,2 % ont plus de chances de se poursuivre, et que ceux supérieurs à 0,5 % ont plus de chances de s'inverser (ce sont les majors des devises).
Ah, bien, vous avez dit moins de 0,5, donc il s'avère que je ne suis pas d'accord). Mais je n'enquêtais pas sur les petits temps, j'enquêtais sur la probabilité que les petits mouvements continuent. Les temps y étaient clairement beaucoup plus longs - des minutes probablement. Il me semble que les mouvements inférieurs à 0,2 % ont plus de chances de se poursuivre, et que ceux supérieurs à 0,5 % ont plus de chances de s'inverser (ce sont les majors des devises).
Je veux dire des tiques. C'est nettement moins que 0,5 ici. Sur les minutes, il s'agit presque certainement de 0,5.
Tout dépend du choix
Oui, il y a environ 55 ans, nous avions l'habitude de dire "Et dans une maison de fous, le valenki ... est ...". Vous avez probablement fait le bon choix...))))
Bien qu'aujourd'hui, ils ont déjà dépassé la théorie de la plantation des pommes de terre dans les lits. Ils suggèrent déjà de planter dans des vases d'au moins 15 litres. Certaines caisses peuvent également convenir. Le mien en a planté deux. Je la pique tous les jours : "Vos pommes de terre sont déjà en fleur..." Au début, elle souriait quelque chose en retour, mais maintenant elle ne répond plus. Ça ne fait que trois jours.
Je veux dire les tiques. C'est nettement moins que 0,5 ici. Sur les minutes, c'est presque exactement 0,5.
Nous devrions également comparer le degré de déviation avec l'écart. Je ne comprends pas comment le faire avec Hurst, c'est pourquoi j'utilise des statistiques de genoux en zigzag. Je construis le zigzag par ticks, mais lorsque le paramètre du zigzag est trop petit, le prix auquel il est calculé commence à jouer un rôle (habituellement, j'utilise le logarithme de la moyenne géométrique entre Ask et Bid).
Il faut également comparer le degré de déviation avec l'écart.
C'est le but. Sur les ticks, si vous comptez aux derniers prix, Hurst est de 0,4. Mais vous ne pouvez pas reprendre l'argent à cause de l'écart. Sur les minutes, c'est 0,5. Il n'y a pas d'argent gratuit.
C'est ça le truc. Sur les ticks, si vous comptez aux derniers prix, Hurst est de 0,4. Mais vous ne pouvez pas prendre l'argent à cause de l'écart. Sur les minutes, c'est 0,5. Il n'y a pas d'argent gratuit.
On ne peut pas le contester, mais il est intéressant de savoir à quelle échelle l'écart compense le pourcentage maximal de l'écart. Il est vrai que de tels calculs n'ont guère de sens, car l'erreur sera comparable au résultat.
Dans le genre des contes de fées modernes, je suis beaucoup plus proche de l'œuvre de Pelevin que de celle des sœurs Wachowski. Il a écrit quelque part que s'il y a deux options parmi lesquelles choisir, en fait il y en a toujours trois.) En conséquence, je choisis cette troisième, proposée implicitement.)
Il est dommage que (comme d'habitude) il n'y ait pas de précisions sur les formules magiques).
Pelevin n'est pas l'auteur, mais un plagiaire, car il omet de mentionner le problème de l'âne de Buridan, qui date de deux mille ans. Il (l'âne) n'a jamais choisi dans quelle auge (gauche ou droite) se nourrir, il a donc choisi la troisième option - il est mort de faim.
Je ne peux pas le contester, mais je me demande à quelle échelle l'écart compense le pourcentage maximal de l'écart.
Aucun.
Il est vrai que de tels calculs n'ont guère de sens, car l'erreur sera comparable au résultat.
C'est vrai. De tels calculs n'ont aucun sens. Parce que les poissons ne sont pas là.
Ce genre de calcul n'a aucun sens. C'est parce que les poissons ne sont pas là.