De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 108
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Alexander_K2:Cherchez plus loin les différences par rapport à SB.
Aleksey Nikolayev:
Oui, je le ferai.
Eh bien, dans l'ensemble, c'est presque la seule façon de gagner de l'argent sur un seul instrument linéaire (je laisse entre parenthèses toutes les exotiques : HFT, etc.).
Eh bien, dans l'ensemble, c'est presque la seule façon de gagner de l'argent sur un seul instrument linéaire (je laisse entre parenthèses toutes les exotiques : HFT, etc.).
Sur un portefeuille aussi, si l'on pense au SB multidimensionnel (processus de Wiener multidimensionnel, par exemple). Un exemple typique est d'essayer de rendre le prix du portefeuille stationnaire, ce qui est évidemment impossible si les prix sont des SB multivariés.
Avec le HFT, il y a une complication importante dans le sens où un certain contrôle du processus apparaît. Il s'agit déjà d'un matstat beaucoup plus complexe si l'on essaie de le faire scientifiquement.
Eh bien, dans l'ensemble, c'est à peu près le seul moyen de gagner de l'argent avec un instrument à ligne unique (je laisse toutes les exotiques entre parenthèses : HFT, etc.).
Pas le seul.
Lors du développement de mon propre TS, je n'ai pas fait et ne fais pas du tout de comparaison avec le SB. Ça me laisse totalement indifférent. Il y avait ma thèse et les livres/monographies de Shelepin L.A. Tout. Puis il y a eu la communication avec les gens, qui sont tout aussi absolument éloignés des exercices mathématiques, mais proches de la physique et de la biologie.
Mes résultats ne sont peut-être pas excellents, mais je ne fais pas de l'argent sur le marché une fin en soi. C'est juste un loisir, un hobby. Un passe-temps intéressant. Fascinant.
Les fluctuations dont la période n'est pas permanente sont donc cycliques. Sur le plan idéologique, ils ne sont pas si difficiles à "périodiser". Techniquement, c'est plus difficile).
Il est possible d'essayer, bien sûr, mais pour une raison quelconque, la blague sur les stries dans la vie me vient à l'esprit - "il s'avère que c'était une strie blanche").
Sur un portefeuille aussi, si l'on pense à un SB multivarié (un processus de Wiener multivarié, par exemple). Un exemple typique est d'essayer de rendre le prix du portefeuille stationnaire, ce qui est évidemment impossible si les prix sont des SB multivariés.
Avec le HFT, il y a une complication importante dans le sens où un certain contrôle du processus apparaît. Il s'agit déjà d'un matstat beaucoup plus complexe si l'on essaie de le faire scientifiquement.
En ce qui concerne le HFT, en particulier le trading en bourse, les mathématiques sont primitives et l'avantage est obtenu au détriment de l'infrastructure. Mais la règle formulée (concernant les gains sur les différences par rapport au SB) pour leHFT est également respectée : sur des intervalles de moins d'une seconde, Hurst est sensiblement inférieur à 0,5.
Pas le seul.
En développant mon propre TS, je n'ai pas fait et ne fais pas du tout de comparaison avec SB.
C'est évident. Les grandes valeurs de votre "indicateur magique" sont des points évidents de rejet de l'hypothèse SB. Que vous ne compreniez pas cela est votre problème, votre échec et votre honte.
Pas le seul.
En développant mon propre TS, je n'ai pas fait et ne fais pas du tout de comparaison avec SB. Il me laisse totalement indifférent. Il y avait mon mémoire de diplôme et les livres/monographies de Shelepin. Puis il y a eu la communication avec les gens, qui sont tout aussi absolument éloignés des exercices mathématiques, mais proches de la physique et de la biologie.
Mes résultats ne sont peut-être pas excellents, mais je ne fais pas de l'argent sur le marché une fin en soi. C'est juste une activité de loisir, un hobby. Un passe-temps intéressant. C'est fascinant.
Presque le seul. Quant à votre parcours dans le trading, tout le monde ne se lance pas dans la théorie profonde ou ne l'utilise pas. Mais cela n'enlève rien au fait que la théorie est valable.
Occupe-toi de tes affaires. Je suis hanté par cet idiot depuis quatre ans. Un idiot qui devrait être mis dans un asile.
En ce qui concerne le HFT, en particulier le HFT négocié en bourse, les mathématiques sont primitives et l'avantage est obtenu par l'infrastructure. Mais la règle formulée (concernant les gains sur les différences par rapport au SB) pour leHFT est également remplie : sur des intervalles inférieurs à la seconde, Hurst est sensiblement inférieur à 0,5.
Selon moi, le HFT est, avant tout, du frontrunning. Je ne distingue pas particulièrement le scalping (d'un point de vue théorique) de la spéculation ordinaire. Je suis d'accord sur le fait qu'à petite échelle, les prix sont plutôt persistants et j'ai même conseillé à l'auteur du sujet d'utiliser cela pour diversifier et réduire le drawdown de son système de rendement.