Quelques signes des bons CTs - page 27
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Qu'est-ce que cela a à voir avec le comportement des prix sur les différents instruments. Est-il important de savoir si elles sont symétriques ou non, avec une tendance à long terme prévue ou si la prévision en trois ticks ou barres est correcte ? Pour une étude/analyse correcte d'une série numérique, cela ne devrait faire aucune différence dans son comportement. Et cela ne peut se faire que si les conditions TS sont mathématiquement correctes.
Bien, bien... Peu importe... Vous souvenez-vous seulement dans quel problème l'expression "analyse des séries numériques" est apparue ?
La tendance en cas de remplacement de C(t) par F (C(t)) avec F monotone persistera parce qu'elle est déterminée par les sections entre les extrema et les moments des extrema persistent. Il en va de même pour les directions des mouvements de prix entre eux - les tendances. Ce n'est pas le cas avec l'inversion temporelle. Cela a déjà été souligné. Une autre question se pose lors de la mise en œuvre de l'inversion du temps : que faut-il considérer comme le moment où l'on atteint un extremum ? S'il s'agit de la première touche de son niveau, les moments d'extrema changeront car la première touche lorsqu'on passe de la gauche à la droite peut ne pas être la première touche lorsqu'on passe de la droite à la gauche.
Ce qu'il faut considérer comme le moment où l'on atteint un extremum, ou un autre événement - je suis d'accord. Je suis perplexe sur le mouvement de droite à gauche.
Je vais devoir essayer d'optimiser pour chaque direction séparément et voir ce qui se passe.
C'est fait.
La meilleure passe OnlyBuy va parfaitement sur OnlySell. Et vice versa.
La combinaison des meilleures passes de chaque direction a donné le même résultat que la meilleure passe dans les deux directions.
En somme, dans ce cas précis, il ne sert à rien d'ajuster pour chaque direction.
ZY Highlighted est un peu une surprise pour moi, car j'étais sûr que la combinaison de deux garnitures de ce type devrait donner de meilleurs résultats qu'une seule garniture. C'est peut-être la magie de l'AG.
Fabriqué.
La meilleure passe d'OnlyBuy va parfaitement sur OnlySell. Et vice versa.
La combinaison des meilleures passes de chaque direction a donné le même résultat que la meilleure passe dans les deux directions.
En somme, dans ce cas précis, il ne sert à rien d'ajuster pour chaque direction.
Compris, acheter au plus haut, vendre au plus bas et on sera rentable ! !!
Bien, bien... Peu importe... Vous souvenez-vous au moins de la résolution de quel problème l'expression "analyse des séries numériques" est apparue ?
Je ne comprends pas le gimmick, si sur l'analyse des séries en général, ils ont effectivement le premier n'étaient pas pseudo-aléatoire. Les rangs étaient différents. Marché, la série brownienne de Poisson est apparue plus tard. Dans notre problème, la ligne de la matrice est soit une matrice de l'offre et de la demande avec le nombre de ticks ou l'heure, soit un écart de l'offre avec le nombre de tics ou l'heure, et la condition de recherche de la variation maximale du prix relatif avec la condition de transaction avec une perte. Et nous, en sachant qu'il s'agit d'une fonction multifactorielle discrète par histoire, nous pouvons définir un peu les règles de comportement de cette fonction. La question est la suivante : si nous remplaçons l'addition par la multiplication par le logarithme, cela nous donnera-t-il quelque chose ou pas ? Ma réponse est oui.
Je ne comprends pas la plaisanterie, si c'est pour analyser les rangs en général, alors ils n'étaient pas pseudo-aléatoires en premier lieu. Les rangs étaient différents. Le marché, les Poisson Browniens sont venus plus tard. Dans notre problème, la ligne de la matrice est soit une matrice de l'offre et de la demande avec le nombre de ticks ou l'heure, soit un écart de l'offre avec le nombre de tics ou l'heure, et la condition de recherche de la variation maximale du prix relatif avec la condition de transaction avec une perte. Et nous, en sachant qu'il s'agit d'une fonction multifactorielle discrète par histoire, nous pouvons définir un peu les règles de comportement de cette fonction. La question est la suivante : si nous remplaçons l'addition par la multiplication par le logarithme, cela nous donnera-t-il quelque chose ou pas ? Ma réponse est oui.
Je veux dire la formulation originale. Tu te souviens d'Elena Sergeyevna ?
Je ne comprends pas la plaisanterie, si c'est à propos de l'analyse de la série en général, alors ils n'étaient pas pseudo-aléatoires en premier lieu.
Je ne connais pas la première analyse numérique des séries...
Je veux dire la formulation originale. Tu te souviens d'Elena Sergeevna ?
non je ne le fais pas .... Ce dont il s'agit...
Fabriqué.
La meilleure passe d'OnlyBuy va parfaitement sur OnlySell. Et vice versa.
La combinaison des meilleures passes de chaque direction a donné le même résultat que la meilleure passe dans les deux directions.
En somme, dans ce cas précis, il ne sert à rien d'ajuster pour chaque direction.
ZY Highlighted est un peu une surprise pour moi, car j'étais sûr que la combinaison de deux garnitures de ce type devrait donner de meilleurs résultats qu'une seule garniture. C'est peut-être la magie de l'AG.
S'agit-il de quel CT et surtout de quel outil ?