Quelques signes des bons CTs - page 21
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Je parle d'actions, d'indices, d'ETF et autres. Il peut y avoir différentes stratégies d'achat et de vente.
Et le principe du retournement de symbole ne fonctionne pas dans ce cas (si, à proprement parler, il ne fonctionne pas du tout pour tout instrument en général).
Apparemment, par le principe du retournement du symbole, vous entendez quelque chose de différent du mien.
Apparemment, par le principe du retournement du symbole, vous entendez quelque chose de différent du mien.
Une stratégie qui fonctionne sur l'EURUSD ne fonctionne pas forcément sur l'USDEUR en général, ne serait-ce qu'en raison de l'asymétrie des achats et des ventes.
Pour l'intraday, l'asymétrie peut être négligée.
En parlant d'indices boursiers, d'ETF et de choses similaires, il peut y avoir différentes stratégies de vente et d'achat .
Et le principe de l'inversion du symbole ne fonctionne pas dans ce cas (si, à proprement parler, il ne fonctionne pas du tout pour un instrument quelconque).
100% vrai. Il s'agit d'ailleurs d'un autre critère de justesse du TS, qui peut être négligé par exemple sur certaines paires de devises en raison de leur nature différente (force égale des économies, etc.), et pas toujours.
Mais Saber doit impliquer que le système peut et doit attraper les signaux qui vont à l'achat s'ils vont à la vente. Ce n'est pas clairement énoncé, mais cela a été immédiatement clair pour moi. Sans elle, il n'y a pas de sens.
En général, par exemple : les indices augmentent progressivement, mais chutent fortement ; pendant la croissance, il n'y a pratiquement pas de chandeliers supérieurs à 10 %, etc. Et il y a toujours de tels chandeliers de "vente" pendant une chute. Le système attend de tels chandeliers et vend. Mais il devrait également réagir si ces chandeliers sont acheteurs (le symbole est inversé).
Une autre chose est qu'en raison de la nature des instruments ont TOUJOURS des stratégies différentes vers le haut et vers le bas, sauf dans de rares cas, et ne pas le prendre en compte une grande erreur, c'est-à-dire si nous avons été donnés une série impersonnelle par définition, nousne pouvons pas construire une stratégiemieux que si nous avons des informations supplémentaires sur cette série (la nature de son prix, en fonction de la fondamentale. facteurs).
Une stratégie qui fonctionne sur l'EURUSD ne fonctionne pas forcément sur l'USDEUR en général, ne serait-ce qu'en raison de l'asymétrie des achats et des ventes.
Pour l'asymétrie intraday, on peut négliger l'asymétrie.
Dans le cas général, lorsque l'on passe des ordres en fonction du temps, il n'y a généralement pas vraiment d'analyse du symbole, mais s'il y a cette analyse, alors tout basculera comme il se doit et en intraday également. En fait, le placement dans le temps est lié au tic-tac, s'il est fait correctement et précisément, donc l'invariance fonctionnera, sauf pour l'inversion du temps, bien sûr. Dans ce cas, nous devrions modifier les points d'ouverture et de fermeture de l'ordre, mais la façon dont nous devrions maintenir la logique n'est pas encore claire.
Vous n'analysez donc pas du tout le symbole lorsque vous décidez d'acheter et de conserver ? Dans ce cas, il s'agit d'un pur hasard et non d'un système commercial.
Je pense qu'il est incorrect d'utiliser l'argument de l'aspect pratique dans un raisonnement théorique.
Je pense qu'il est incorrect d'utiliser l'argument de l'aspect pratique dans un raisonnement théorique.
Il s'agit tout simplement de deux choses différentes. Le principe du "buy and hold" repose principalement sur l'analyse fondamentale et n'est généralement pas intégré dans un EA. Si vous prenez des signaux provenant des actualités ou des indices boursiers, ce ne sont certainement pas des signaux mathématiquement invariants.
Il s'agit de deux choses différentes, l'achat et la conservation sont principalement issus de l'analyse fondamentale et ne sont généralement pas intégrés dans le conseiller expert. Si vous prenez des signaux provenant des actualités ou des indices boursiers, ce ne sont certainement pas des signaux mathématiquement invariants.
Mais cela n'a rien à voir avec la recherche de modèles dans les séries numériques et si nous considérons l'invariance de TS comme une condition pour trouver les modèles dans les séries numériques, alors c'est une condition nécessaire.
J'en arrive toujours à la conclusion qu'il est erroné d'appliquer cette approche de la correction au symbole inversé, ou que son application est limitée.
La raison en est simple : comme nous l'avons déjà souligné, les stratégies d'achat et de vente sont inégales.
c'est-à-dire qu'une bonne stratégie d'achat ne devrait pas fonctionner sur un symbole inversé, mais s'il s'inverse lui-même, alors POURQUOI sait-il quand, c'est-à-dire quel symbole est à l'endroit ou à l'envers maintenant ?
L'achat et la vente doivent donc être testés séparément et le flipping n'a donc aucun sens.
s.s.
Je ne me souviens pas si une classification similaire a été donnée quelque part, à mon avis il faut la distinguer, bien que la frontière soit floue
1. série de prix indexés, le chiffre détermine la valeur de l'actif
2. série de prix d'échange, le nombre définit le rapport d'échange entre deux valeurs
Les 1 sont purement spéculatifs, les 2 ne le sont pas ou pas vraiment. C'est seulement sur 2 pur que l'on peut raisonner sur une stratégie mathématiquement correcte avec flipping. Mais il n'y a rien de tel dans la pure spéculation. Eurobucks pas toujours.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734084
Si l'on souhaite discuter, je suggère de le faire dans ce fil de discussion, car il n'y a pas de notifications de réponse sur les blogs.Peut-on démontrer le TS PAS correct ?
Peut-on démontrer le mauvais TS ?
Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5