Quelques signes des bons CTs - page 18
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D'un point de vue mathématique, cependant, ce n'est pas très correct et complètement inconstructif, et d'un simple point de vue humain, c'est mal compris, donc une certaine restriction (comme le 4ème point pour moi) est très nécessaire.
Une sorte d'exemple sur les doigts serait bien.
Je changerais l'énoncé du problème, les conditions de décision mathématiques de l'algorithme TS et je dirais les conditions de marché ou de négociation. Les conditions pour plus moins, égal par rapport à la série numérique (valeurs tick), son moyennage peut être considéré comme mathématique, (les conditions pour le moyennage peuvent être considérées avec un étirement, une liaison à la série numérique est encore nécessaire). Les stops, les terminaisons (trades) par temps, et autres, non liés à une série numérique, et pris sur la base de la logique de trading, ne sont pas mathématiques. En même temps, dans la tâche commerciale de TS, le commerce des changements relatifs d'une série numérique, c'est-à-dire la maximisation des changements relatifs des ticks au moyen de différentes logiques. Il existe donc également une contrainte sur la valeur de la transaction, c'est-à-dire que si la variation du prix relatif est inférieure à la valeur de la transaction, celle-ci n'est pas rentable. Si la valeur de l'échange était nulle, la variation maximale du prix serait la somme des différences entre les ticks voisins additionnés séparément, par la variation du plus et du moins.
Les arrêts, la fin du travail (du commerce) à temps, et d'autres qui ne sont pas liés à une série numérique, et qui sont pris sur la base de la logique du commerce, ne sont pas mathématiques.
La série contient nécessairement du temps. Il a été démontré à plusieurs reprises (tant sur le plan statistique que dans la pratique) que les tendances du marché dépendent du temps.
Cela dit, dans le problème du trading TC, il s'agit de négocier des changements relatifs dans la série numérique, c'est-à-dire de maximiser les changements relatifs des ticks au moyen de logiques différentes. Il existe donc également une contrainte sur la valeur de la transaction, c'est-à-dire que si la variation du prix relatif est inférieure à la valeur de la transaction, celle-ci n'est pas rentable. Si la valeur de la transaction était nulle, la variation maximale du prix serait la somme des différences entre les ticks adjacents additionnés séparément, par la variation du plus et du moins.
Il s'agit d'une série numérique.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Quelques signes d'une bonne TS
fxsaber, 2020.02.28 09:37
Les commissions, les marmites et les échanges sont des multiples.
En fait, vous devez saisir un MqlTick-row avec seulement trois champs : bid, ask, time_msc. C'est-à-dire pas un vecteur classique, mais une matrice 3xN.
Quelques exemples sur les doigts seraient.
Si nous inversons les cotations, nous devrons modifier les achats et les ventes dans l'EA, et si nous les étendons, nous devrons modifier les volumes de transaction. Nous pouvons le faire en modifiant le texte du conseiller expert. Mais si nous nous en tenons à ce point, ce n'est pas autorisé - il doit y avoir des paramètres qui sont responsables de ces changements.
Si nous inversons les cotations, nous devrons modifier les achats et les ventes dans le conseiller expert, et si nous les étendons, nous devrons modifier les volumes de transaction.
Il n'y a rien à faire pendant ces opérations, car cette identité est remplie pour tout Temps1/Temps2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
C'est-à-dire que les directions sont automatiquement inversées, les volumes ne changent pas.
Il n'y a rien à faire pour ces opérations, car cette identité est remplie pour tout Temps1/Temps2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1)=
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
C'est-à-dire que les directions sont automatiquement inversées, les volumes ne changent pas.
Mettez l'écart égal à zéro (proche de zéro) et alors les parties gauche et droite de l'équation seront opposées (proches d'elle)
PS. J'ai fait une erreur en ne faisant pas attention à la cotation inversée USDEUR.
Rendez l'écart égal à zéro (proche de zéro) et alors les côtés gauche et droit de l'égalité mise en évidence seront opposés (proches de lui).
Il n'y a pas du tout d'écart dans l'identité. Regardez de plus près.
La série contient nécessairement du temps. Il a été démontré dans 100 % des cas (à la fois statistiquement et dans la pratique) que les tendances du marché dépendent du temps.
Ceci est spécifié dans une série numérique.
En fait, nous devrions saisir un MqlTick-row avec seulement trois champs : bid, ask, time_msc. Il ne s'agit donc pas d'un vecteur classique, mais d'une matrice 3xN.
La tâche a été simplifiée pour la comprendre. Bien sûr, dans la pratique, il y a 2 lignes: bid, ask, time_msc etcommission, markups et swaps; dans un problème simplifié, il y a 1 ligne numérique avec les nombres de ticks ou le temps et le coût d'une transaction sur l'horizontale. Dans un problème simplifié, il est plus facile de comprendre quelles conditions sont mathématiquement correctes et lesquelles ne le sont pas. Et quelles conditions seront critiques pour l'exactitude mathématique de la logique TS.
Il n'y a rien à faire pour ces opérations, car cette identité est remplie pour tout Temps1/Temps2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
C'est-à-dire que les directions sont automatiquement inversées, les volumes ne changent pas.
Est-ce que vous changez l'heure en même temps que les citations ? Et si vous ne touchez pas au temps ?
Est-ce que vous changez l'heure en même temps que vous changez les citations ? Et si le temps n'est pas touché ?
Je ne retourne pas le temps. Il faut probablement écrire le bon TS ici.