Quelques signes des bons CTs - page 3
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L'EUR et le USD ont des volumes différents sur le marché et il y a une différence significative dans la façon dont les lots sont mesurés et dans ce que les spéculateurs gardent comme budget, quelle est la marge et comment les swaps sont comptés. Les cycles économiques sont différents et les bourses ouvrent à des moments différents.
Un EA qui fonctionne pour l'EURUSD est à peu près obligé de simuler l'USDEUR.
Séparez les mouches des escalopes.
Il existe un modèle de marché entre l'EUR et l'USD.
Et il y a une certaine corrélation de la valeur de ces devises qui est diffusée sur les terminaux des traders. Que ce soit EUR/USD, USD/EUR ou 100*EUR/USD, cela ne fait aucune différence. Il s'agit simplement d'un type de traduction d'un modèle de marché entre l'EUR et l'USD.
Si vous ne négociez pas un modèle de marché entre la valeur des deux actifs théoriques, mais simplement un ensemble de chiffres appelés prix, alors c'est hors sujet.
Les cotations en avant et en arrière doivent se négocier de la même manière, en multipliant par les cotes, en ajoutant les cotes, c'est la même chose, quelle est la différence entre le prix 2 ou 20, il ne devrait pas y avoir de différence. Quant à l'exponentiation, elle dépend du robot. Nous obtenons des données non linéaires et le robot les perçoit différemment. Bien qu'il soit possible de traiter également les distorsions non linéaires.
L'ajout est déjà une distorsion du ratio de la valeur des actifs. Même les commissions, les chapiteaux et les échanges sont une multiplication et non une addition.
pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas comme ça sur une citation inversée ? Je ne vois pas pourquoi.
parce que ce n'est pas une abstraction. Il s'agit d'un marché concret.
Au fait, le message aux chercheurs du graal de l'analyse des séries temporelles est le suivant : même s'il est difficile de prendre en compte l'ensemble des devises, recherchez la différence entre les cotations en avant et en arrière. Les méthodes éculées de la physique et des statistiques ne sont pas appropriées car elles nécessitent une symétrie. Et d'ailleurs, ils ne fonctionnent pas.
Séparez les mouches des escalopes.
Il existe un modèle de marché entre l'EUR et l'USD.
Et il existe une corrélation entre la valeur de ces monnaies, qui se traduit dans les terminaux des traders. Que ce soit EUR/USD, USD/EUR ou 100*EUR/USD, cela ne fait aucune différence. Il s'agit simplement d'un type de traduction d'un modèle de marché entre l'EUR et l'USD.
Si vous ne négociez pas un modèle de marché entre la valeur de deux actifs contingents, mais simplement un ensemble de chiffres appelés prix, alors c'est hors sujet.
Sujet intéressant, je vais m'y abonner.
Je voudrais ajouter que je me souviens avoir déjà essayé de tester le TS sur des graphiques bruyants, la logique est légèrement différente, mais le principe est similaire. J'ai déballé le prix par incréments, simulé une série normalement distribuée avec les mêmes caractéristiques que l'originale dans R, puis ajouté 1/2 de l'originale + 1/2 de la simulée et enfin reconverti en prix. Je ne l'ai fait qu'une fois, et ce n'était pas automatisé, mais le système dont j'ai testé la stabilité selon le même principe a fonctionné pendant un an sans sur-optimisation et a bien fonctionné.
Les caractéristiques du marché ne changent pas dans les cas suivants
Du point de vue de l'observateur externe (le robot), ils changent et même beaucoup. Même si nous supposons que nous avons affaire à un processus stationnaire, dans les deux cas, la réponse amplitude-fréquence change. En d'autres termes, en modifiant l'amplitude des oscillations, nous modifions la capacité d'un observateur externe (ou d'un robot) à détecter des motifs (signaux) dans ces oscillations. Par conséquent, afin de ne rien changer pour l'observateur, il doit se synchroniser lui-même :
depuis qu'une foule aussi respectable s'est réunie ici :
L'offre EURUSD est en hausse de 1 5 chiffres. Comment la cotation de l'USDEUR a-t-elle changé ?
Comment ça se présente en tics ?
---
Essayez de l'inverser :-)
Du point de vue de l'observateur externe (le robot), ils changent et même beaucoup. Même en supposant que nous avons affaire à un processus stationnaire, dans les deux cas, la réponse amplitude-fréquence change. En d'autres termes, en modifiant l'amplitude des oscillations, nous modifions la capacité d'un observateur externe (ou d'un robot) à détecter des motifs (signaux) dans ces oscillations. Par conséquent, afin de ne rien changer pour l'observateur, il doit se synchroniser lui-même :
Nous parlons d'un modèle entre deux actifs. La traduction de ce modèle en Terminal en tant que ratio de la valeur des actifs n'est qu'une façon de transmettre un modèle de marché.
Le bon TS doit être le même, que la transmission soit en avant, en arrière ou en domino.
depuis qu'une foule aussi respectable s'est réunie ici :
L'offre EURUSD est en hausse de 1 5 chiffres. Comment la cotation de l'USDEUR a-t-elle changé ?
Comment ça se présente en tics ?
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Essayez de l'inverser :-)
A tout moment.
USDEUR_bid = 1 / EURUSD_ask
USDEUR_ask = 1 / EURUSD_bid
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Quelques signes d'un TS correct
fxsaber, 2020.02.28 06:34
Permettez-moi de préciser que nous parlons d'opérations mathématiques, et non d'opérations informatiques. C'est-à-dire qu'un tiers est un tiers. La racine de l'IP est la racine de l'IP.
Le TS correct doit être le même, qu'une diffusion en avant, en arrière ou en domino soit en cours.
rouge - il s'agit d'au moins trois séries chronologiques différentes en termes d'analyse.
bleu - ce qu'il faut est la réponse dans mon post précédent.