Quelques signes des bons CTs - page 2

 
fxsaber:

Les caractéristiques du marché ne changent pas dans les cas suivants

  • Multiplication des prix des symboles par une constante non nulle.
  • Retournement de symbole (1/Symbole
)

En conclusion, le TS correct devrait donner des signaux de trading identiques lorsqu'il est exécuté sur n'importe quel symbole personnalisé dérivé de l'action originale décrite ci-dessus.


Par exemple, nous avons pris l'EURUSD. Nous avons lancé le TS, obtenant une série d'entrées.

Nous avons ensuite créé le symbole 100/EURUSD. Puis nous avons lancé le TS. Les entrées doivent coïncider avec les entrées originales.


Si cela ne se produit pas (99%), le TS n'est pas écrit correctement.


Comment le TS devrait réagir aux symboles pris dans une certaine mesure - je n'ai pas encore trouvé la solution.

Avez-vous trouvé la confirmation de votre hypothèse (ce qui est souligné dans la citation) ?

Si le postulat de départ n'est pas confirmé dans la pratique, alors toutes les conclusions suivantes sont à prendre au pied de la lettre.

 
fxsaber:

Les caractéristiques du marché ne changent pas dans les cas suivants

  • Multiplication des prix des symboles par une constante non nulle.
  • Retournement de symbole (1/Symbole).

En conclusion, le TS approprié devrait donner des signaux de transaction identiques lorsqu'il est exécuté sur n'importe quel symbole personnalisé dérivé de l'action originale décrite ci-dessus.

Par exemple, nous avons pris l'EURUSD. Nous avons lancé le TS, obtenant une série d'entrées.

Puis nous avons créé le symbole 100/EURUSD. Puis nous avons lancé le TS. Les entrées doivent coïncider avec les entrées originales.


Si cela ne se produit pas (99%), le TS n'est pas écrit correctement.


Comment le TS devrait réagir aux symboles, soulevés dans une certaine mesure - je ne comprends pas.

Qu'est-ce qui vous fait penser que le TS serait faux, pouvez-vous me donner un exemple en studio sur une vraie stratégie ?
 
Maxim Kuznetsov:

Avez-vous trouvé une confirmation de votre hypothèse (ce qui est souligné dans la citation) ?

Ce n'est pas une hypothèse, c'est une affirmation vraie.

Si le postulat de départ n'est pas confirmé par la pratique, toutes les conclusions qui en découlent sont à prendre avec des pincettes.

Aucune pratique n'est exclue ici.

 
fxsaber:

Il ne s'agit pas d'une hypothèse, mais d'une affirmation vraie.

Il n'est pas question d'une quelconque pratique ici.

Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vrai ?

Si vous le considérez comme un souhait, alors OUI, un souhait normal... dans tous les sujets proches de la réalité, ils cherchent à faire des profits.

 
fxsaber:

Il ne s'agit pas d'une hypothèse, mais d'une affirmation vraie.

Aucune pratique n'est exclue ici.

Quel est l'intérêt de faire cette déclaration véridique ? Si vous ne l'avez pas testé dans la pratique ?
 
DARYIA SHAPOLOVA:
Et qu'est-ce qui vous fait penser que le TS ne sera pas correct, pouvez-vous me donner un exemple en studio sur une stratégie réelle ?

Où est votre exemple ? - n'a pas trouvé la recherche

ZS : EA sous MT4 avec testeur grail immédiatement trouvé, surveillance montrer

 
Maxim Kuznetsov:

Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est vrai ?

Imaginez que vous n'avez pas de symbole EURUSD, mais que vous avez USDEUR. Qu'est-ce que la configuration du marché entre les deux monnaies (EUR et USD) a à voir avec un rapport classique ou inverse de la valeur de ces monnaies traduites dans votre terminal ?

 
fxsaber:

Imaginez que vous n'avez pas de symbole EURUSD, mais que vous avez USDEUR. Qu'est-ce que la configuration du marché entre les deux monnaies (EUR et USD) a à voir avec le fait que la valeur classique ou inverse de ces monnaies se traduise dans votre terminal ?

Ils (EUR et USD) ont des volumes différents sur le marché et il y a une différence significative dans la façon dont les lots sont mesurés et dans les budgets que les spéculateurs maintiennent, dans quelles marges, comment les swaps sont calculés. Les cycles économiques sont différents et les bourses ouvrent à des moments différents.

Un EA qui fonctionne pour EURUSD est à peu près obligé de falsifier sur USDEUR.

 
fxsaber:

Imaginez que vous n'avez pas de symbole EURUSD, mais que vous avez USDEUR. Qu'est-ce que la configuration du marché entre les deux monnaies (EUR et USD) a à voir avec le rapport classique ou inverse de la valeur de ces monnaies traduite dans votre terminal ?

La cotation en avant et en arrière devrait être la même, la multiplication par les coefficients, l'addition des coefficients, c'est la même chose, quelle différence le prix fait-il entre 2 ou 20, il ne devrait pas y avoir de différence. Quant à l'exponentiation, elle dépend du robot. Nous obtenons des données non linéaires et le robot les perçoit différemment. Bien qu'il soit possible de traiter les distorsions non linéaires.

 
Maxim Kuznetsov:

L'EUR et l'USD ont des volumes différents sur le marché et il y a une différence significative dans la façon dont les lots sont mesurés et dans les budgets que les spéculateurs conservent, quelle est la marge et comment les swaps sont calculés. Les cycles économiques sont différents et les bourses ouvrent à des moments différents.

un EA qui fonctionne pour EURUSD est pratiquement obligé de falsifier sur USDEUR.

Pourquoi devrait-il échouer sur une citation inversée ? Je ne vois pas pourquoi.