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Le temps est linéaire)) mais le mouvement des prix dans une heure n'est pas linéaire. Le point : en une heure, le prix peut faire 100 pas ou 10 pas, cela dépend de l'intensité du trading. Partons du principe qu'une étape correspond à une transaction entre les participants au marché. Il devient évident que s'il y a 1000 transactions par heure, le prix peut aller très loin et peut aller seulement 10 transactions et nous le verrons comme un flat. Le temps réel est exprimé en transactions pour le marché, et l'échantillonnage du temps introduit un bruit d'échantillonnage... C'est là que le "bruit" entre en jeu.
Donc, pour voir la "bonne" image du marché, il faut former des bougies avec le même volume de tick?
C'est l'une des rares façons de voir la Vérité.
Le projet de Maxim Romanov. L'indicateur calcule la différence du nombre de bougies de directions opposées.
L'indicateur a un paramètre d'entrée - le nombre de barres de l'historique, pendant lequel cette différence est considérée.
En écrivant cet indicateur, je me suis souvenu d'un mauvais côté de tous les indicateurs qui ont une fenêtre historique flottante : la valeur actuelle est influencée non seulement par les données entrantes, mais aussi par les données descendantes de cette fenêtre historique. C'est pourquoi la courbe de courant se comporte parfois de manière étrange en fonction de données de courant apparemment peu changeantes. Le fait est qu'il y a eu un fort mouvement à la fin de la fenêtre, et maintenant nous abandonnons ces valeurs du calcul. La courbe rebondit à cause de cela.
Maxim, dites-nous ce que vous avez fait ensuite.
La fenêtre d'analyse doit être flottante. J'ai défini les gammes. Par exemple, j'ai analysé une plage de 30 à 300 chandeliers. Vous devez trouver des plages où l'écart répond à certaines exigences et est supérieur au seuil. Ici, dans votre figure, vous pouvez voir que tout tourne autour de 0. En fait, nous le représentons sous la forme d'une onde sinusoïdale avec une échelle flottante. Vous devez surveiller le front actuel de l'onde sinusoïdale et supposer ses caractéristiques futures. L'échelle flotte à la fois verticalement et horizontalement. Ensuite, il s'agit de s'adapter à l'échelle souhaitée. Il s'avère donc que nous analysons le front droit d'une onde sinusoïdale d'amplitude et de fréquence inconnues. A partir de là, c'est une tâche d'ingénierie, comment la résoudre)). Et le commerce est un sujet distinct. Nous pouvons simplement négocier qu'il y aura plus de baisses que de hausses, ou nous pouvons faire une grille et clôturer par le bénéfice total. Mais nous devons estimer la forme de la compensation de l'écart afin de développer une stratégie de trading. Si nous constatons une forte déviation sur plusieurs échelles, par exemple si nous attrapons une déviation dans la fourchette de 50 à 100 chandeliers, nous attendons une compensation correspondante. Dans le pire des cas, la compensation sera lisse, dans le meilleur des cas, elle sera nette.
Nous devrions déterminer le niveau de compensation, je n'ai pas pris 100% mais en me basant sur le fait que le marché aura les caractéristiques d'une marche aléatoire.
L'idée est d'analyser non pas une fenêtre fixe mais une fenêtre flottante et d'analyser le comportement dans ces fenêtres, pour ensuite comprendre le caractère du mouvement dans son ensemble.
Donc, afin de voir l'image "correcte" du marché, nous devrions former des bougies avec le même volume de tick?
Pour commencer, vous devez comprendre ce que sera la durée du marché. Je suppose que vous devez discréditer les transactions commerciales. Il y a eu 50 échanges, par exemple. Mais je n'ai pas encore développé cette direction en détail moi-même. J'ai mis en œuvre une autre discrétisation qui est nécessaire spécifiquement pour mon algorithme, de sorte que nous pouvons discuter et réfléchir à la façon de mieux le faire. Bien sûr, cela ne fonctionnera pas sur le Forex, je devrais faire des expériences avec le change, car les données de transaction y sont plus complètes. Je ne pense pas que le volume par tick soit correct car tout peut se passer à l'intérieur d'un tick.
C'est l'une des rares façons de voir la Vérité.
Comment conseillez-vous de choisir le volume des bougies (combien de ticks) ?
Les experts conseillent de travailler avec une fourchette de 50 à 100 ticks.
Différents.
Comment conseillez-vous de choisir le volume d'une bougie (combien de ticks) ?
Vous pouvez calculer le nombre de ticks dans une bougie, et surtout, la comparer avec d'autres bougies dans l'historique. J'ai remarqué que si un chandelier a un petit corps (dans l'ATR), des ombres courtes et un volume maximal en tick, alors l'ombre d'ouverture de ce chandelier est un niveau très fort en soi. Et ce niveau devrait être négocié sur le rebond, et après la rupture - sur la rupture.
Qu'est-ce que l'ombre de la découverte ?