À la recherche de modèles - page 110
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Merci, Alexey. Quels progrès avez-vous réalisés jusqu'à présent ? Je crois savoir que l'une des questions importantes est de comprendre quelles sont les données à introduire dans les entrées, comment les préparer. De quoi "nourrissez-vous" votre enfant prodige ?
J'ai beaucoup de prédicteurs - environ 800. Il s'agit de différents prédicteurs basés sur les indicateurs, le temps, les combinaisons de chandeliers, la position du prix dans le canal de régression et l'ATR du TF supérieur, la structure des segments ZZ (les mêmes vagues).
Le premier problème concerne les méthodes d'estimation dans la formation - il n'y a pas d'estimation de la distribution fractionnée sur l'échantillon dans les modèles que je connais, ce qui donne des modèles à court terme. Si qui écrit en C++, j'invite ensemble à faire des changements dans le code de CatBoost avec le but de la décision de ce problème.
Le deuxième problème est universel pour toutes les stratégies, et je l'ai déjà désigné - l'impossibilité de donner une estimation du résultat en n'ayant des données que sur une partie de l'information (il n'y a pas de futur), ce qui complique la sélection des modèles/légalités.
J'ai beaucoup de prédicteurs - environ 800.
C'est un nombre très important. Je crains qu'avec ce nombre d'échelles par lesquelles passent 800 signaux, vous ne puissiez décrire n'importe quel cas particulier sur l'historique du graphique.
Je tailladerais fort.
J'ai beaucoup de prédicteurs - environ 800. Il s'agit de différents prédicteurs basés sur les indicateurs, le temps, les combinaisons de chandeliers, la position du prix dans le canal de régression et l'ATR du TF supérieur, la structure des segments ZZ (les mêmes vagues).
Le premier problème concerne les méthodes d'estimation dans la formation - il n'y a pas d'estimation de la distribution fractionnée sur l'échantillon dans les modèles que je connais, ce qui donne des modèles à court terme. Si qui écrit en C++, j'invite ensemble à faire des changements dans le code de CatBoost avec le but de la décision de ce problème.
Le deuxième problème est universel pour toutes les stratégies, et je l'ai déjà désigné - l'impossibilité de donner une estimation du résultat en ne disposant que de données sur une partie de l'information (absence de l'avenir) qui complique la sélection des modèles/légalités.
Personne ne connaît l'avenir. Nous ne pouvons même pas deviner quel genre de tour le destin va nous jouer demain).
Il existe encore des réserves cachées pour prédire le prix, mais il s'agit de résultats prévisionnels pour lesquels il y a peu d'espoir.
Notre espoir est toujours avec nous, au cas où nous aurions de la chance. Notre seul espoir est la probabilité.
Aucune IA ni aucun réseau neuronal ne sait exactement ce qui se passera demain.
Nous ne nous basons que sur des probabilités.
Je m'appuie sur l'analyse des vagues et des graphiques de suivi. Voici un graphique journalier de l'EURUSD.
Je le vois aussi de cette façon. Il s'agit de l'impact des vagues sur la structure des prix. Il existe de nombreuses régularités en observant les vagues.
Il nous vient à l'esprit...
Et si nous n'utilisions pas le schéma binaire habituel pour évaluer la tendance : une tendance à la hausse est +1 et une tendance à la baisse est -1.
Ce type d'indicateurs montre le passé et au mieux le présent. C'est-à-dire qu'au moment où le prix actualise un extremum, nous savons avec certitude que la tendance va dans cette direction. J'ai marqué ces endroits avec un marqueur rouge. C'est là que nous savons que la tendance est au présent. Et lorsque le prix s'éloigne du point où le dernier extremum a été mis à jour, nous savons que la tendance était certaine avant l'extremum, mais qu'il y a maintenant une incertitude. Ici, nous savons déjà avec certitude que la tendance n'a existé que dans le passé.
Mais même en voyant une tendance se mettre à jour sous nos yeux, et en sachant qu'elle existe à ce moment-là, nous n'avons toujours aucune assurance qu'elle ne commencera pas à reculer l'instant d'après.
Donc, si nous sommes toujours confrontés à l'incertitude, nous devons construire un indicateur qui montrera l'existence probabiliste de la tendance dans l'étape suivante à droite. Une étape que nous ne connaissons pas encore. Cet indicateur se présentera alors comme suit : lorsque le prix s'approche d'une mise à jour de l'extremum, la probabilité augmentera jusqu'à son maximum mais diminuera pendant la mise à jour prolongée, indiquant l'approche du renversement. Au moment du repli, la probabilité devrait dans certains cas être encore plus élevée que pendant une longue mise à jour de l'extremum.
En connaissant la probabilité de poursuite de la tendance, nous pouvons, par exemple, utiliser des tailles de lot différentes.
Juste une idée pour le moment...
C'est un nombre très important. Je crains que ce nombre d'échelles par lesquelles passent 800 signaux ne puisse décrire un cas particulier sur un graphique.
Je couperais beaucoup de choses.
C'est pourquoi j'utilise une estimation de chaque feuille de l'arbre. Cela me permet de sélectionner les feuilles présentant un motif cohérent sur l'ensemble de l'échantillon en fonction d'un certain nombre de critères. Chaque feuille est composée d'environ 6 à 8 prédicteurs, ce qui est clairement insuffisant pour décrire l'ensemble de l'échantillon. Mais, la méthodologie est lente, c'est pourquoi je veux faire des modifications à CatBoost comme l'un des algorithmes les plus rapides, afin de tenir compte des calculs non seulement pour le nombre de classifications correctes, mais aussi pour d'autres critères.
Nous ne nous basons que sur des probabilités.
Qu'est-ce qui vous fait penser que l'IA peut prédire l'avenir ? C'est une question de probabilité sur l'histoire.
L'avantage est que vous pouvez trouver plus rapidement les bonnes combinaisons qui vous donnent un avantage statistique.
Personnellement, j'ai créé des prédicteurs sur la base de ma connaissance du marché, en essayant simplement de les dire/les montrer à l'algorithme, et celui-ci essaie déjà de les généraliser et d'identifier des modèles.
Je ne dis pas que c'est la panacée, mais c'est un moyen de trouver des idées.
Testons vos flèches sur l'histoire - sont-elles utiles ?
Qu'est-ce qui vous fait penser que l'IA peut prédire l'avenir ? C'est une question de probabilité sur l'histoire.
L'avantage est que vous pouvez trouver plus rapidement les bonnes combinaisons qui vous donnent un avantage statistique.
Personnellement, j'ai créé des prédicteurs sur la base de ma connaissance du marché, en essayant simplement de les dire/les montrer à l'algorithme, et celui-ci essaie déjà de les généraliser et d'identifier des modèles.
Je ne dis pas que c'est la panacée, mais c'est un moyen de trouver des idées.
Vérifions vos flèches sur l'histoire - sont-elles utiles ?
Je travaille actuellement sur une stratégie d'entrée à court terme. En fait, tout est prêt à fonctionner. J'ai construit mon propre réseau neuronal. Il n'affiche pas de flèches mais passe immédiatement une commande ou, en cas de doute, me donne le bouton dont j'ai besoin pour passer manuellement une commande sous mon magicien pour un traitement ultérieur.
Personne ne connaît l'avenir.
Disons. Bien que dans certains cas, des prédictions puissent être faites.
Notre seul espoir, ce sont les probabilités.
On dirait que vous connaissez ces probabilités. Même si ce n'est pas toujours le cas et qu'elles sont loin d'être 1.0, mais au moins plus que 0.5, c'est quelque chose.
Aucune IA, aucun réseau neuronal ne sait exactement ce qui se passera demain.
Pourquoi ça ? Car ces probabilités, à moins qu'elles ne soient fondées sur des facteurs purement subjectifs et qu'elles puissent être formalisées, peuvent être soumises à l'IA et aux réseaux neuronaux et donner lieu à une prévision. Elle n'est peut-être pas absolument exacte, mais elle donne un certain avantage statistique.
Bien que ces probabilités puissent être utilisées aux fins prévues et sans IA ni NS. La question est de savoir s'ils existent réellement ou s'il s'agit d'un mirage. Sur quoi sont-ils basés, j'ai même peur de demander. )
Je suis toujours intéressé par les résultats. Je viens de découvrir une autre société de courtage, qui se bat avec l'arbitrage sur les comptes de démonstration. Je vais vous montrer les résultats de la démo, qui sont étonnamment élevés pour une exécution sur le marché. Mon solde est passé de 10 à 104 mille en 2 jours. Le compte a été ouvert exactement à 22:43 avant-hier selon l'heure de leur serveur. La déclaration a été enregistrée aujourd'hui à 22:48 MSK, l'heure de leur serveur est 20:48.
Je ne sais pas vraiment pourquoi vous faites ça. Si le DC est si pauvre et/ou cupide qu'il ne peut se permettre d'acheter un plugin pour acheter des transactions d'arbitrage, pensez-vous vraiment qu'il vous permettra de retirer au moins une centaine de quidams gagnés sur le réel, sur ces transactions ? Je pense que c'est une perte de temps et d'efforts inutile.
Accordé. Bien que dans certains cas, des prédictions puissent être faites.
On dirait que vous connaissez ces probabilités. Ils ne sont peut-être pas toujours 1.0, mais au moins plus de 0.5, c'est quelque chose.
Pourquoi ça ? Parce que ces probabilités, bien sûr, si elles ne sont pas basées sur des facteurs purement subjectifs et peuvent être formalisées, vous pouvez alimenter l'IA et les réseaux neuronaux et obtenir une prévision. Elle n'est peut-être pas absolument exacte, mais elle donne un certain avantage statistique.
Bien que ces probabilités puissent être utilisées aux fins prévues et sans IA ni NS. La question est de savoir s'ils existent réellement ou s'il s'agit d'un mirage. Sur quoi sont-ils basés, j'ai même peur de demander. )
Demain, aujourd'hui sera de l'histoire ancienne. Demain, nous saurons exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'ensuit que nous pouvons supposer que rien ne se produira et construire une prévision avec une certaine probabilité sur cette base.
Il est vrai que toutes les TS ne sont pas construites sur ce principe. Il existe de nombreuses variantes pour la création de TS.
Aleksey Stepanenko cherche des possibilités de construire des TS sur la tendance mythique. Et il n'y a pas de raisonnement particulier expliquant ce qu'est exactement la tendance).