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C'est vrai, Doc. Seulement, nous n'avons pas un seul processus mystérieux, mais une superposition d'un nombre inconnu de processus inconnus, ce qui au final complique considérablement le problème.
C'est vrai. Et si nous éliminons ces fluctuations en divisant les prix par la fonction correspondante du temps, la série devient étrangement similaire à SB - la corrélation entre les incréments disparaît et leur distribution devient proche de la normale.
Ce n'est pas seulement "pas aussi précis".
Je parle de la période d'oscillation. Ou plutôt la demi-période : l'intervalle de temps entre deux extrêmes opposés.
En ce qui concerne les extrêmes, oui, pas toujours. Mais ce n'est même pas le but de l'idée.
Je parle de la période d'oscillation. Ou plutôt la demi-période : l'intervalle de temps entre deux extrêmes opposés.
En ce qui concerne les extrêmes, oui, pas toujours. Mais ce n'est même pas le but de l'idée.
L'intervalle de temps entre les extrema ne coïncidera jamais pour diverses raisons. Je le prendrais autrement, non pas l'intervalle entre les extrema, mais l'intervalle de temps de chaque extremum.
Pesée en fonction du temps.
En fait, cela dépend de l'algorithme. C'est l'élan qui fait beaucoup de bonds. La moyenne mobile, par exemple, ne fait pas autant de bonds.
Vous le croyez ? Faire la moyenne des valeurs actuelles avec les valeurs passées, ça ne servirait à rien ?
Vous le croyez ? En faisant la moyenne des valeurs actuelles avec les valeurs passées, cela ne servirait-il à rien ?
Momentum, Medium, etc. - ne sont que des outils, vous n'avez pas à y croire ou à ne pas y croire, vous devez simplement les utiliser dans le but pour lequel ils ont été conçus. Par exemple, planter des clous avec un tournevis n'est pas une bonne idée.
Au fait, où se situe votre frontière entre les valeurs "actuelles" et les valeurs "passées" ?
Je le prendrais autrement, non pas l'intervalle entre les extrema, mais l'intervalle de temps de chaque extremum.
Je suppose que oui. L'idée était la suivante. Il existe un métronome "raisonnablement précis" sous la forme de la volatilité quotidienne, qui mesure les périodes. À proximité des battements du métronome, recherchez les extrema, quels qu'ils soient, grands ou petits.
Au fait, où se situe votre frontière entre les valeurs "actuelles" et les valeurs "passées" ?
Je suis donc curieux de savoir si vous croyez en l'utilité de ces outils ? Eh bien, que ces outils vous aideront à gagner de l'argent sur le long terme. Et la frontière est à un extremum.
Alexander, bonjour ! Tout le monde est à l'usine, donc il n'y a personne pour s'en occuper en ce moment. Je peux vous dire de mémoire que je n'ai pas encore de modèle, mais j'y pense. Si je lance plusieurs échantillons d'ATR avec différentes périodes de calcul de la moyenne, chacun d'entre eux présente des traces d'activité quotidienne.
À certaines périodes, les ondes s'additionnent, à d'autres, elles se confondent. Mais l'essence est la même - le rythme naturel du marché est diurne. Par conséquent, les stratégies basées sur ce rythme devraient être plus adaptées au marché que les autres. Après tout, il s'agit presque d'une onde sinusoïdale.
Et alors ? c'est comme si la volatilité était constante, mais que vous utilisiez plus d'effet de levier le jour et moins la nuit. à l'approche du jour, vous augmentez l'effet de levier, à l'approche de la nuit, vous le diminuez. comment gagner de l'argent avec ça ?
Je suis donc curieux de savoir si vous croyez en l'utilité de ces outils ? Eh bien, que ces outils vous aideront à gagner de l'argent sur le long terme.
Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de connaissance. Je ne crois pas au marteau, je l'utilise juste pour planter des clous, pas pour autre chose.
La moyenne mobile n'est pas un outil pour gagner de l'argent, c'est un outil pour trouver la moyenne. Si vous avez besoin de trouver une moyenne de prix, la SMA est parfaite. Mais aucun signal commercial n'en découle pour l'instant.