Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 106
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Des mots d'or ! Plus une position est longue sur le marché, plus les incertitudes commencent à l'affecter. 2-3 heures, c'est aussi beaucoup.
C'est très douteux, c'est plutôt le contraire qui est vrai : les tendances à long terme sont stables et les tendances à court terme sont plus aléatoires.
Ceci est très douteux, c'est plutôt le contraire qui est vrai : les tendances à long terme sont stables et les tendances à court terme sont plus aléatoires.
Ceci est très douteux, c'est plutôt le contraire qui est vrai : les tendances à long terme sont stables et les tendances à court terme sont plus aléatoires.
c'est aussi un sujet intéressant
Pouvez-vous le prouver par des faits et des chiffres ?
Ceci est très douteux, c'est plutôt le contraire qui est vrai : les tendances à long terme sont stables et les tendances à court terme sont plus aléatoires.
Prenons l'exemple de la corrélation habituelle : j'ai négocié en intraday pendant deux semaines, puis j'ai laissé mes transactions flotter pendant trois autres semaines. Si je fermais la divergence le même jour, alors la perte était inférieure à la divergence de la corrélation pendant 3 semaines. C'est-à-dire qu'au début, je hachais les affaires avant la fin de la journée, puis je les laissais partir. Et à un moment donné, la divergence a dépassé son niveau et est allée plus loin (vers le moyen terme). Et il était possible de faire des bénéfices dans la journée, car certains jours de la semaine, l'euro et la livre s'effondrent à court terme.
Et ce sont les niveaux de divergence d'un ordre inférieur, pour ainsi dire, qui sont probablement visés.
Ici, je suis enclin à l'opinion de RomFil
C'est également un sujet intéressant.
Pouvez-vous le justifier par des chiffres et des faits ?
Je ne peux pas le quantifier, ce sont des conclusions empiriques (la qualité des prédictions diminue au fur et à mesure que la TF diminue) et le bon sens. La logique est simple : les processus ont des priorités différentes dans la hiérarchie globale. Par exemple, vous devez vous rendre au travail. Cet événement est important, il a de fortes chances de se produire indépendamment de circonstances notables mais moins significatives : si vous avez suffisamment dormi ou non, ce que vous avez mangé au petit-déjeuner ou si vous avez pris un petit-déjeuner tout court. Sa mise en œuvre peut être retardée par d'autres événements, par exemple un pneu crevé sur la route. Vous devez vous rendre au travail, vous remplacez donc la roue et vous vous rendez au travail, même si vous êtes en retard. Seule la force majeure peut annuler cet événement important, ce qui arrive bien sûr de temps en temps.
Il en va de même pour les voyages en voiture. Vous devez vous rendre du point A au point B et il est fort probable que cela se produise. La trajectoire spécifique de votre voyage est déterminée par une foule de circonstances mineures telles que la météo, le comportement des autres usagers de la route, le respect des feux de signalisation, votre état d'esprit et votre humeur et d'autres futilités similaires. Tous ces facteurs de bruit sont, grosso modo, aléatoires et contribuent bien sûr à faire dévier la trajectoire de la plus optimale, mais au final, on arrive toujours à peu près au même moment pour un certain nombre de résultats.
Quantitativement, je ne peux pas, il s'agit de conclusions empiriques (la qualité des prédictions diminue à mesure que la TF diminue) et de bon sens. La logique est simple : les processus ont des priorités différentes dans la hiérarchie globale. Par exemple, vous devez vous rendre au travail. Cet événement est important, il a de fortes chances de se produire indépendamment de circonstances notables mais moins significatives : si vous avez suffisamment dormi ou non, ce que vous avez mangé au petit-déjeuner ou si vous avez pris un petit-déjeuner tout court. Sa mise en œuvre peut être retardée par d'autres événements, par exemple un pneu crevé sur la route. Vous devez vous rendre au travail, vous remplacerez la roue et vous vous rendrez au travail, même si vous êtes en retard. Seule la force majeure peut annuler cet événement important, ce qui arrive bien sûr de temps en temps.
Il en va de même pour les voyages en voiture. Vous devez vous rendre du point A au point B et il est fort probable que cela se produise. La trajectoire spécifique de votre voyage est déterminée par une foule de circonstances mineures telles que la météo, le comportement des autres usagers de la route, le respect des feux de signalisation, votre état d'esprit et votre humeur et d'autres futilités similaires. Tous ces facteurs bruyants sont, grosso modo, aléatoires et contribuent bien sûr à dévier la trajectoire de la plus optimale, mais au final, on arrive toujours à peu près au même moment pour un certain nombre de résultats.
L'analogie de la vie s'applique mal aux marchés financiers. Ici, c'est comme ça : vous ouvrez un poste et vous vous attendez à y rester pendant 3 à 5 heures. En une demi-heure, Trump s'est réveillé, a tweeté quelque chose, et le taux a fermé votre position sur un stop-loss avec un glissement de plusieurs dizaines de points contre vous. Et plus une position est longue sur le marché, plus la probabilité d'un tel cas de force majeure imprévisible est élevée. Et la fiabilité des tendances à long terme est également un conte de fées du passé. Les taux de refinancement sont dynamiques, l'environnement politique et économique dans le monde change également souvent et rapidement. Une position de quelques minutes, des dizaines de minutes au maximum, est la plus fiable et la plus prévisible. C'est pourquoi je suis tout imho.
Les analogies avec la vie ne s'appliquent guère aux marchés financiers. C'est comme ça : vous ouvrez un poste et vous vous attendez à y être pendant 3 à 5 heures. Une demi-heure plus tard, Trump s'est réveillé, a tweeté quelque chose, et le taux de change a fermé votre position à un stop et avec un glissement de plusieurs dizaines de points contre vous. Et plus une position est longue sur le marché, plus la probabilité d'un tel cas de force majeure imprévisible est élevée. Et la fiabilité des tendances à long terme est également un conte de fées du passé. Les taux de refinancement sont dynamiques, l'environnement politique et économique dans le monde change également souvent et rapidement. Une position de quelques minutes, des dizaines de minutes au maximum, est la plus fiable et la plus prévisible. C'est pourquoi je suis tout imho.
Les analogies avec la vie ne s'appliquent guère aux marchés financiers. C'est comme ça : vous ouvrez un poste et vous vous attendez à y être pendant 3 à 5 heures. Une demi-heure plus tard, Trump s'est réveillé, a tweeté quelque chose, et le taux de change a fermé votre position à un stop et avec un glissement de plusieurs dizaines de points contre vous. Et plus une position est longue sur le marché, plus la probabilité d'un tel cas de force majeure imprévisible est élevée. Et la fiabilité des tendances à long terme est également un conte de fées du passé. Les taux de refinancement sont dynamiques, l'environnement politique et économique dans le monde change également souvent et rapidement. Une position de quelques minutes, des dizaines de minutes au maximum, est la plus fiable et la plus prévisible. C'est pourquoi j'utilise un "imho".
Les citations sont tirées de la vie réelle, elles ne sont pas diffusées à partir d'une matrice. Oui, il s'agit d'un processus distinct avec ses propres effets spéciaux (niveaux de pensée et erreurs cognitives), qui introduisent parfois des distorsions importantes, mais il reste fondé sur une économie réelle. Et c'est la vie, donc l'analogie domestique est tout à fait applicable au marché. Nous ne vivons pas dans le chaos, mais dans un monde plus ou moins ordonné. Regardez la tendance claire du développement de l'humanité : de l'excavateur à bâtons aux fusées spatiales. Qu'est-ce que c'est, sinon un processus dirigé dans lequel les objectifs et les intentions priment clairement sur le hasard ?
Les citations sont tirées de la vie réelle, elles ne sont pas diffusées depuis la matrice. Oui, il s'agit d'un processus distinct avec ses propres effets spéciaux (niveaux de réflexion et erreurs cognitives), qui introduisent parfois des distorsions importantes, mais il reste fondé sur une économie réelle. Et c'est la vie, donc l'analogie domestique est tout à fait applicable au marché. Nous ne vivons pas dans le chaos, mais dans un monde plus ou moins ordonné. Regardez la tendance claire du développement de l'humanité : de l'excavateur à bâtons aux fusées spatiales. Qu'est-ce que c'est sinon un processus dirigé, dans lequel les objectifs et les intentions priment clairement sur le hasard ?
Votre vie réelle est-elle prévisible ? Vous pouviez sûrement aussi prédire que le rouble s'effondrerait 2,5 fois en 2014 ? La bulle du franc en 2015, qui a provoqué la faillite de nombreux courtiers et fonds spéculatifs, correspond-elle à votre conception d'un monde ordonné ? Ou la crise de 2008 ? Ou .... ?
Vous semblez être très éloigné des marchés financiers. Vous empilez kopecks sur kopecks pendant des mois et des années, mais vous risquez de tout perdre en une minute. Et il suffit d'un événement (un cygne noir) pour perdre, même les arrêts ne vous sauveront pas. Le cygne noir peut jouer en votre faveur, et votre position peut virtuellement apporter d'énormes bénéfices. Mais votre courtier fera faillite et vous resterez non seulement sans profit, mais aussi sans dépôt. C'est ce qui est arrivé à une de mes connaissances dans la situation du franc, il a perdu plus de 120 000 dollars alors qu'il était théoriquement censé gagner quelques milliers de dollars.