Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 82

[b2v]

Oui, Locke dans le triangle est "mis en veilleuse" en 2010. Qu'y a-t-il à discuter ? Tout est question de commissions, de spreads et de swaps.

"Pair trading" pue aussi la naphtaline, d'ailleurs :)))

[khorosh]

Mikhael1983:
Donc je ne me soûle pas.

Oui, travailler ou conduire une voiture est une discipline dans ce sens). Je ne suis heureusement pas sujet à cette dépendance.

[Renat Akhtyamov]

b2v:
J'espère que cela met fin au débat :)
Et la soirée sera déjà sur le sujet.

Mikhael1983:
Eh, j'attends ce soir, quoi de neuf, le téléphone n'ouvre pas les archives...

ne l'ouvrez pas

B2 a raison, ils ont les mêmes graphiques que je voulais vous montrer.

Je n'ai même pas besoin d'attendre l'indicateur, allez-y et buvez votre café.

Buvez simplement votre café, car le trading de paires ne joue pas de rôle ici (jamais, cependant).

;)

[Mikhael1983]

Maxaxa:

Le résultat réel d'une transaction, pour chacun des symboles, prend en compte les frais généraux - swap, commissions, erreur d'entrée/ouverture à un prix donné, etc. Comment les comptabilisez-vous ?

Naturellement. Vous ne le faites pas. Ce n'est pas comme si j'ouvrais un triangle compensé et que je m'y asseyais.

[Ivan Butko]

Mikhael1983:
Naturellement. Tu ne le fais pas. Ce n'est pas comme si j'ouvrais un triangle compensé et que je m'y asseyais.

Combien de tours avez-vous prévu ?

[secret]

Mikhael1983:

Lorsque je fermerai le quinzième foyer, la probabilité de cet événement (15 succès) ne sera que de 0,003%, qu'il s'agisse d'un coup de chance dans lequel quelqu'un pourrait sauter quelque part.

C'est le cas lorsque la probabilité de réaliser des profits et des pertes est la même.

Et dans un système surévalué, la probabilité de perte est très faible, mais en raison de la grande ampleur de ces rares pertes, le commerce moyen est réduit à zéro.

Par conséquent, pour une estimation statistique adéquate, vous n'avez pas besoin de 15 transactions, mais de telles statistiques qui incluraient 15 transactions perdantes en plus des transactions rentables.

Il serait donc beaucoup plus rapide de coder un robot et de le faire fonctionner sur l'histoire.

Le public ici s'est amusé avec les tours de surexposition il y a environ 10 ans).

[Ivan Butko]

secret:
C'est le cas si la probabilité d'un trade profitable et d'un trade perdant est la même.

Et dans un système surévalué, la probabilité de perte est très faible, néanmoins, en raison de la grande ampleur de ces rares pertes, le commerce moyen est réduit à zéro.

Par conséquent, pour une estimation statistique adéquate, vous devez collecter non pas 15 transactions, mais de telles statistiques, qui, en plus des transactions rentables, comprendront également 15 transactions perdantes.

Il serait donc beaucoup plus rapide de coder un robot et de le faire fonctionner sur l'histoire.

Le public ici s'est amusé avec les tours de surexposition il y a environ 10 ans).

Le fait de ne pas s'asseoir, bien sûr, est un argument. Mais, le drawdown maximum en ce moment, même sur la paire de trades la plus "sur-servie", ne dépasse pas le profit total et ce, en moins d'un mois. Le fait est que les bénéfices sont rapides. C'est une chose de s'asseoir comme Taras Gonchar et d'avoir 10% par mois en moyenne, et une autre chose d'avoir une paire problématique pour une période qui a été dans le rouge pendant une semaine entière, mais qui n'a pas dépassé 9% de drawdown et qui a déjà 17% pour moins d'un mois. La vitesse de négociation est élevée

[Maxaxa]

J'ai d'ailleurs écrit sur ce type d'exercice d'équilibre ;)) Il s'agit d'un équilibrage de 2 triangles à travers l'EURUSD. Le blanc est le résultat sur l'histoire du moment présent. La charge sur le dépôt n'est pas importante. Le bénéfice n'est pas important, mais il est réel.

[b2v]

Ivan Butko:

Le fait de ne pas s'asseoir, bien sûr, est un argument. Mais, le drawdown maximum en ce moment, même sur la paire de trades la plus "sur-servie", ne dépasse pas le profit total et ce, en moins d'un mois. Le fait est que les bénéfices sont rapides. Une chose est de s'asseoir comme Taras Gonchar et d'avoir 10% par mois en moyenne, et une autre chose est de n'avoir qu'une seule paire problématique pour une période, qui a été dans le rouge pendant une semaine entière, mais qui n'a pas dépassé 9% de drawdown et qui a déjà 17% pour moins d'un mois. La vitesse de négociation est élevée.

L'auteur déclare qu'il y aura toujours une convergence avant de traverser les graphiques et de profiter en conséquence de chaque remplissage, y compris la première entrée.
Nous nous en souvenons tous :)

[Mikhael1983]

Ivan Butko:

... qui est déficitaire depuis une semaine entière, mais qui n'a pas dépassé un prélèvement de 9%, et qui a déjà eu 17% en moins d'un mois. La vitesse de négociation est élevée

Étrangement, je ne sais pas moi-même combien de % cette transaction a donné pendant un mois (personne ne pense que je montre toutes mes transactions réelles ici ? Non, bien sûr, il y en a d'autres), et quelqu'un a calculé la taille de mon dépôt, et le ratio de profit par rapport à celui-ci ... drôle )