Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 16

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Le "poids" des monnaies est différent, il y aura donc toujours une asymétrie.
 
Younga:
Lors du calcul du coefficient, la profondeur requise est..... Combien ça coûte ?
Je ne choisis pas la profondeur, je définis l'identité des incréments. La corrélation est donc une à l'intervalle de temps auquel elle est fixée. A quel intervalle dois-je le régler ? Sur la durée du commerce plus un peu à gauche. Vous n'aurez pas besoin de plus de trois jours si la durée de la transaction est de quelques jours. Si cela vous intéresse, je peux répéter le tour en temps réel pour le public.
 
Sur la longueur du commerce plus un peu à gauche... au moment de l'ouverture, comment est-il calculé ? et pour répéter l'expérience - j'aimerais bien voir...
 
Younga:
Sur la longueur du commerce plus un peu à gauche... au moment de l'ouverture, comment est-il calculé ? et pour répéter l'expérience - j'aimerais bien voir...
Je ne voulais pas commencer ce soir car je suis en voyage d'affaires demain matin. Je ne pourrai pas être devant l'ordinateur. Je commencerai la mise au point répétée demain vers le soir.
 
Mikhael1983:
Je vais commencer une nouvelle mise au point demain soir.


Mieux vaut me dire comment construire les lignes de référence q .

 

J'ai été retenu. Mes excuses. Cependant, commençons.

Situation actuelle du marché (affichage 2 jours dans tf M5) :


 

Sur un graphique, ça ressemble à ça :

Donc, nous achetons sur un volume de 8 EURUSD, nous vendons sur un volume de 3 GBPUSD :


 
Non ... eh bien, ce n'est pas intéressant ... la corrélation de quand recalculer, pourquoi 3 et 8 ont gardé la corrélation ... De cette façon, vous ne pouvez même pas signaler les erreurs (il y en a peut-être...).
 
Younga:
Non ... eh bien, ce n'est pas intéressant ... la corrélation de quand recalculer, pourquoi 3 et 8 ont gardé la corrélation ... De cette façon, vous ne pouvez même pas pointer les erreurs (il y en a peut-être...).
J'aurais pu proposer un ratio différent, mais après y avoir réfléchi, j'ai décidé de continuer avec le même ratio de volatilités EDq et PDq, pour l'instant c'est possible. La corrélation est calculée (j'ai finalement compris la question) sur l'intervalle de temps auquel les graphiques sont présentés (dans ce cas 288*2=576 échantillons dans TF M5). Cependant, cela n'a pas d'importance, le coefficient de corrélation sera égal à 1 pour tout intervalle de temps plus court. Pourquoi n'est-ce pas intéressant si vous pouvez répéter l'opération et obtenir le bénéfice, garanti par moi ? )
 
Mikhael1983:
J'aurais pu proposer un ratio différent, mais après y avoir réfléchi, j'ai décidé de continuer avec le même ratio par souci d'uniformité, pour l'instant c'est possible. La corrélation est calculée (j'ai finalement compris la question) sur l'intervalle de temps auquel les graphiques sont présentés (dans ce cas 288*2=576 échantillons dans TF M5). Cependant, cela n'a pas d'importance, le coefficient de corrélation sera égal à 1 pour tout intervalle de temps plus court. Pourquoi n'est-ce pas intéressant si vous pouvez répéter l'opération et obtenir le bénéfice, garanti par moi ? )

Je suis intéressé par le fait de vous opposer une description du système - vous avez tout décrit, pour l'observation... Je vais continuer à regarder. Dans l'intervalle - et pourquoi la corrélation restera (=1) sur le futur graphique ?

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