Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je vous conseille de ne pas abuser des boissons de la Saint-Sylvestre.
Merci.
Ce n'est pas tout à fait ça. Plus précisément, pas du tout. A partir de 00:00 heure de Moscou le 03.01.2020, nous allons tracer la dernière moitié de la journée dans le M5 tf, à savoir l'Eurodollar (ED) et le Pounddollar (PD).
D'une certaine manière chamanique, nous traçons également deux courbes supplémentaires : EDq et PDq. Ayant les propriétés suivantes : leur coefficient de corrélation corr(EDq, PDq) = 1. Strictement, notons-le, non pas approximatif, mais carrément exact 1.
Ils peuvent donc servir de courbes de référence (nous donner un point de référence, pour ainsi dire). Ce que nous constatons : que ED est plus dévié vers le bas par rapport à EDq que PD ne l'est par rapport à PDq. Je ne vais pas écrire les chiffres, vous pouvez tout voir sur les graphiques.
Conclusion : nous ouvrons une paire de transactions : acheter EURUSD sur le volume 8, et simultanément vendre GBPUSD sur le volume 3 (pourquoi - parce que les volatilités de EDq et PDq sont tellement corrélées). Et nous pouvons facilement attendre les bénéfices.
P.S. Je prévois une explosion de cris qu'il n'y aura pas de profit. Mais le tour, notons-le, est montré en temps réel. Voyons voir.
Et si nous construisons de manière "chamanique" les courbes de référence de telle sorte qu'une telle divergence dans les données ne soit pas observée ? Et puis, qu'en est-il de l'objectivité de l'estimation ? Quel est l'intérêt de créer des courbes de référence ? Chacun peut les construire comme il l'entend, et voir ce qu'il veut voir.
bzdyn - pour deux majeurs pris arbitrairement (peut-être avec des croisements aussi, mais je joue avec les majeurs) vous pouvez construire une courbe telle que abs(Pearson) 0.75-0.9 presque toujours . Mais pas pour toujours et c'est soudain :-)
En fait, tous les sujets sont tourbillonnés pour réduire ce "presque" à "exactement" ce un et pour retirer le bénéfice des corrélations dans les grandes périodes ce deux. A en juger par l'abondance des sujets, c'est un vrai fou.
PS/ et l'on soupçonne fortement que l'approche et les formules de corrélations ne sont pas adaptées. Soit le caractère discret des valeurs, soit le temps, mais quelque chose ne va pas quelque part :-)
Maxim Kuznetsov:
... Il y a un problème quelque part :-)
En attente. État des lieux à 3h10, heure de Moscou.
Je suis allé me coucher vers 7 heures du matin à Moscou, et je ne suis revenu que pour regarder le marché maintenant.Que voyons-nous (pas une demi-journée, mais une journée) :
Le désalignement n'a pas diminué, mais a augmenté. Personne ne l'a interdit, bien sûr. Ouvrons une fois de plus dans la même direction : avec un ratio de lots de 8 à 3, respectivement, EURUSD - achat, GBPUSD - vente, et attendons les bénéfices.
P.S. A proprement parler, le bénéfice était déjà là - juste un petit bénéfice - parce que le décalage était faible lors de l'ouverture des transactions - et il était possible et nécessaire de fermer, mais je dormais à ce moment-là. Ce moment (où les courbes noires se sont rapprochées des courbes rouges correspond à la référence i approximativement = 180 sur les graphiques ci-dessus).
Je suis allé me coucher vers 7 heures du matin à Moscou, et je ne suis revenu que pour regarder le marché maintenant.Que voyons-nous (pas une demi-journée, mais une journée) :
Le désalignement n'a pas diminué, mais a augmenté. Personne ne l'a interdit, bien sûr. Ouvrons une fois de plus dans la même direction : avec un ratio de lots de 8 à 3, respectivement, EURUSD - achat, GBPUSD - vente, et attendons les bénéfices.
P.S. A proprement parler, le bénéfice était déjà là - juste un petit bénéfice - parce que le décalage était faible lors de l'ouverture des transactions - et il était possible et nécessaire de fermer, mais je dormais à ce moment-là. Ce moment (où les courbes noires se sont rapprochées des courbes rouges correspond à la référence i approximativement = 180 sur les graphiques ci-dessus).
Il faut faire des transactions sur la divergence maximale et les fermer sur une convergence.
Bien sûr. Et l'ampleur des "divergences" est statistiquement claire, il n'est pas difficile de représenter tout cela directement en termes de pourcentages de divergences précédemment observées. Par exemple, pour entrer sur le marché à des écarts tels que 80 % du temps sur l'historique, ils sont plus petits. Cependant, je ne cherche pas à maximiser le profit, mon objectif est de montrer le truc. L'essentiel n'est pas l'optimalité, mais le fait même du profit. J'ai ouvert la première paire d'affaires peu de temps avant de poster ici une description des raisons de le faire. Puis je l'ai rempli. Puis je viens d'ouvrir une autre paire et j'ai vu une divergence significative. En ce moment, mes six trades ressemblent à ceci (j'utilise également des stoploops d'environ 100-150 pips 4 signes, que je déplace de temps en temps en fonction de l'évolution des prix) :
L'important est donc qu'il y ait un bénéfice, et non pas de savoir si l'entrée sur le marché a été optimale).
P.S. L'heure du serveur dans la capture d'écran est inférieure d'une heure à l'heure de Moscou.
Nous devons effectuer des transactions sur la divergence maximale et les fermer sur la convergence.
La convergence ne garantit pas le profit, elle peut toujours être négative. Un autre point intéressant concernant les échanges, mais pas à ce sujet.
Vous devez effectuer des transactions au niveau de la divergence maximale et fermer au niveau de la convergence.
Si vous pouvez déterminer le moment de la divergence maximale, alors qu'est-ce qui vous empêche de déterminer le maximum ou le minimum du prix - les tâches sont presque identiques, alors le trading de paire ne sera pas nécessaire).
Si vous pouvez déterminer le moment de la divergence maximale, alors qu'est-ce qui vous empêche de déterminer le maximum ou le minimum du prix - les tâches sont presque identiques, alors le trading de paire ne sera pas nécessaire).