La "centrifugeuse" algorithmique - page 22

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Aleksei Stepanenko:


Tout le nouveau est bien oublié du vieux. Dans ce fil également). J'ai commencé à écrire en mql dans un seul but - mettre en œuvre la mécanique classique. Je n'ai pas pu trouver d'implémentations compréhensibles et nous y voilà) Toutes les stratégies ont été développées il y a longtemps, la rentabilité n'est pas le point, mais la façon de les appliquer dans un certain marché dans une certaine situation. Jusqu'à présent, tout robot est inférieur à un humain en termes de qualité des solutions, car son champ de vision est limité, mais un robot est plus efficace, il faut l'utiliser et ne pas essayer de réinventer la roue, c'est-à-dire de nouvelles stratégies. Les réseaux neuronaux sont boiteux et on ne leur a même pas appris à les utiliser correctement. Mais la recherche dans ce domaine est intéressante et nous devons la suivre de près. Si vous regardez ce que gagnent les fonds algorithmiques, il y a beaucoup de stratégies d'arbitrage et de suivi de tendance élémentaire. Pour ce qui est de l'arbitrage, il existe des recherches intéressantes, comme celle de Maxim sur la saisonnalité. Quant à la tendance - tout a été décrit il y a de nombreuses années) si vous n'êtes pas trop gourmand, tout fonctionne. Si vous devenez gourmand, vous devez continuer à réfléchir))
Personnellement, en dehors de la classe TA, je fais désormais confiance au contrôle de régression le plus simple. Nikolay Semko s'y connaît) est très utile.
 
Aleksei Stepanenko:
Peter, pouvez-vous décrire votre pensée de manière logique ? Je voudrais souligner les critères de base et ignorer le fait que la stratégie n'est pas précise à 100%. Si vous parlez de proportions et de pourcentages, entre quelles valeurs ? Entre quelles vagues (genoux) ? Veuillez dessiner quelques images pour illustrer votre idée plus précisément. Parce que vous devez faire quelques suppositions et hypothèses lorsque vous écrivez le code. Sinon, vous risquez de ne pas décoller avant longtemps.

J'entrerai dans les détails plus tard, lorsque j'aurai réfléchi davantage à cette idée.

 
Wizard2018:

Ce n'est pas possible en principe. C'est long à expliquer, il y a des raisons fondamentales. Il y a deux états sur le marché, oui. Et il est très important d'être capable de les identifier/reconnaître. Mais ils ne sont pas à l'abri des tendances. Sur un marché à tendance plate et pas seulement des graphiques - par exemple SB :))), "diviser", par manque de compréhension - "ce qui se passe". Et puis, tombés dans le piège de cette "division", ils essaient de se frapper le front à travers le mur à côté de la porte ouverte, séparant les uns des autres. "Sur l'histoire" pas de problème, mais ici et maintenant...

C'est impossible, si l'on regarde le graphique et que l'on sépare librement les deux. Une autre chose est que vous n'êtes pas conscient de la manière exacte dont vous le faites. Mais le critère permettant de distinguer une tendance d'un plat est très simple. Il s'agit d'une différence de formes, de proportions, de rapports de valeurs et rien de plus. Il n'y a pas de mysticisme. De plus, sa programmation peut s'avérer problématique.

Quoi qu'il en soit, la division tendance/float est très pratique pour le trading. Trend - maintenir une position, flat - basculer.

Je répète que la division de la dynamique tendance/flottante se fait sur l'histoire. Et il serait dommage de ne pas résoudre ce problème...

 
Wizard2018:

Ce n'est pas possible en principe. C'est long à expliquer, il y a des raisons fondamentales. Il y a deux états sur le marché, oui. Et il est très important d'être capable de les identifier/reconnaître. Mais ils ne sont pas à l'abri des tendances. Sur un marché à tendance plate et pas seulement des graphiques - par exemple SB :))), "diviser", par manque de compréhension - "ce qui se passe". Et puis, tombés dans le piège de cette "division", ils essaient de se frapper le front à travers le mur à côté de la porte ouverte, séparant les uns des autres. "Sur l'histoire" pas de problème, mais ici et maintenant...

(Je vais ajouter quelques lignes) Comme j'implémente les paradigmes suivants d'états incompatibles :

Achat/Vente

Achat/Vente/Carré

Achat/Vente/Carré/Brouillard ... quatre lignes se sont accumulées)

 
Aleksey Mavrin:
Tout ce qui est nouveau est bien oublié des anciens.

Merci, Alexey ! Vos réflexions sont intéressantes.

Pour les réseaux neuronaux, je pense que c'est similaire. Les réseaux neuronaux sont efficaces pour classer des données alimentées intelligemment, mais le problème se situe au niveau des données, pas des réseaux. J'ai une question sur les stratégies de suivi de tendance, car lemarché du forex est plus plat que le suivi de tendance ? Et sur la régression, est-ce que c'est pour tracer des canaux?

Ici, une question a été soulevée sur la séparation de la tendance et du plat, peut-être y a-t-il des réflexions ?


Tag Konow:

Je répète que la division tendance/float se fait sur l'historique. Et il serait dommage de ne pas résoudre ce problème...

Et je voudrais partager cette réalité avec le moins de retard possible.

 
Wizard2018:

Ce n'est pas possible en principe. C'est long à expliquer, il y a des raisons fondamentales. Il y a deux états sur le marché, oui. Et il est très important d'être capable de les identifier/reconnaître. Mais ils ne sont pas à l'abri des tendances. Sur un marché à tendance plate et pas seulement des graphiques - par exemple SB :))), "diviser", par manque de compréhension - "ce qui se passe". Et puis, tombés dans le piège de cette "division", ils essaient de se frapper le front à travers le mur à côté de la porte ouverte, séparant les uns des autres. "Sur l'histoire" pas de problème, mais ici et maintenant...

Eh bien, et en parler. Tout est plus intéressant que les pourcentages et les proportions...

 
Реter Konow:

ZS. Encore une fois, le clivage tendance/float est ce que nous faisons sur l'histoire. Et il serait dommage de ne pas résoudre ce problème...

Il n'y a aucune difficulté à déterminer ce qui est en tendance ou plat en ce moment. La difficulté est de prédire une tendance et un plat.

 
Nikolai Semko:

Déterminer si une tendance ou un plat est en cours n'est pas difficile. La difficulté est de prédire une tendance ou un plat.

Pas du tout ?

 
Алексей Тарабанов:

Pas du tout ?

Pour moi, oui. Tout a été mis en œuvre depuis longtemps.

si seulement cet ancien indicateur qui est le mien :

https://www.mql5.com/ru/code/10882

 
Nikolai Semko:

Pour moi, oui. Tout a été mis en œuvre il y a longtemps.

même s'il s'agit de mon ancien indicateur :

https://www.mql5.com/ru/code/10882

Je suis tout à fait d'accord. Avec une mise en garde - pour une construction TS réelle, nous sommes encore plus intéressés à prédire la taille de la tendance que la tendance elle-même, ou en d'autres termes, à prédire la fin de la tendance.

Aleksei Stepanenko:

Merci Alexey, vos réflexions sont intéressantes.

Pour les réseaux neuronaux, je pense que c'est similaire. Les réseaux neuronaux sont efficaces pour classer des données raisonnablement présentées, mais le problème se situe au niveau des données, et non des réseaux. J'ai une question sur les stratégies de suivi de tendance, car le marché du forex est plus plat que le suivi de tendance ? Et sur la régression, est-ce que c'est pour tracer des canaux?

Ici, une question s'est posée sur la séparation de la tendance et du plat, pouvez-vous réfléchir ?

Et je voudrais partager à la volée dans la réalité avec le moins de retard possible.

Je suis extrêmement surpris. J'ai toujours pensé que la question de la distinction entre une tendance et un plat est une question fondamentale et que tous ceux qui commencent à écrire des STM ont du mal à décider pour eux-mêmes.

Si l'indicateur décrit par Nikolay a une précision de 66%( !) pour dire si l'appartement est terminé ou non, de quoi d'autre avez-vous besoin ?

Si vous ne savez rien de l'indicateur, vous ne pouvez pas le faire correctement, si vous n'y connaissez rien du tout. L'analyse volumétrique présente un certain avantage si elle est correctement préparée.

C'est pourquoi, dans mon système d'analyse, je mets en œuvre les types d'AT classiques suivants avec une note sur laquelle je les fonde :

1. tendance. fractales, régression.

2. Graphique. fractales

3. Chandelier.

4. Niveaux. fractales. volumes.

5. Volatilité, régression

6. Des interrupteurs fondamentaux. Mon cerveau.

D'ailleurs, personne n'a encore mentionné le graphique ici. La question que je me pose est la suivante : le triangle est-il un plat ou une tendance ? Et la cale avec le drapeau ? :)

Mais jusqu'à H1 il est clair que tout rendement TS en sautant 100% par an avec des risques modérés, je ne l'ai pas encore atteint, j'y travaille. Je dois utiliser un seul indicateur, c'est-à-dire que j'ai besoin de deux indicateurs, en gros deux indicateurs principaux, et si je compte les fractales, j'ai besoin de deux indicateurs supplémentaires.

Qui recherche une plus grande rentabilité - venez au zoo voir les singes, à moins que vous ne soyez un fonds HFT. Ils n'ont pas encore trouvé plus que ça, hélas.

Les réseaux neuronaux ne savent pas combien de générations de développement sont nécessaires pour atteindre le niveau humain, mais lorsque cela se produira, tout changera tellement que le marché sera très probablement totalement différent, comme il a changé avec l'avènement de l'algo-trading, et il ne peut s'empêcher de changer, car ce sont les joueurs qui font le marché.

Je me demande si quelqu'un a essayé d'alimenter NS non seulement en prix mais aussi en données fondamentales du monde entier, en nouvelles, en tweets de tramp, en prédictions d'analystes, etc. Je pense que c'est une idée intéressante.

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