La "centrifugeuse" algorithmique - page 18
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Comment envisagez-vous de l'identifier et de le distinguer ?
Dans l'histoire, ce n'est pas un problème. Identifier la dynamique en temps réel est une autre affaire. Mais, en temps réel, nous utiliserons des indicateurs, et non une analyse dynamique.
Bien sûr, il faut réfléchir. Ce n'est pas une affaire rapide.
Ce n'est pas un problème d'histoire.
Ce que je veux comprendre, c'est comment distinguer une tendance d'un plat sur l'histoire. Je veux dire qu'un plat peut être différent en amplitude et en période. Une tendance peut aussi l'être.
Je suis intéressé à comprendre comment une tendance peut être distinguée d'un plat sur l'histoire. C'est-à-dire qu'un plat peut être différent en amplitude et en période. Une tendance peut aussi l'être.
La première chose à comprendre est que tout dépend de l'horizon temporel. Chaque horizon temporel a sa propre échelle. La tendance et le plat diffèrent l'un de l'autre en termes de proportions. La tendance est élémentaire deux fois ou plus la hauteur de la vague. Nous pouvons partir de là. Un flat a des fluctuations courtes (par rapport à l'échelle de temps et à la tendance) et une large période de fluctuation.
Je ne peux pas vous donner toutes les réponses pour le moment. Je vais y réfléchir et vous tenir au courant au fur et à mesure de mes réflexions.
La première chose à comprendre est que tout dépend de l'horizon temporel.
Je suggère d'utiliser des outils indépendants du temps.
Je ne peux pas donner toutes les réponses pour le moment. Je vais y réfléchir et vous tenir au courant au fur et à mesure de mes réflexions.
Ok.
Un bémol présente des oscillations courtes (par rapport à l'échelle de temps et à la tendance) et une large période d'oscillation.
Peter Avez-vous compris ce que vous avez dit ?
Peter Avez-vous compris ce que vous avez dit ?
Je ne peux pas vous donner toutes les réponses pour l'instant. Je vais y réfléchir et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes réflexions.
Pierre, une énigme pour vous :
Vous avez trois indicateurs.
Les deux premiers indicateurs génèrent des signaux pour ouvrir et fermer des transactions.
Les deux indicateurs sont rentables s'ils sont testés sur les 10 dernières années.
Les deux indicateurs n'ont pas de paramètres car ils sont auto-ajustés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être "optimisés" et qu'ils utilisent uniquement la minute TF ou les ticks.
Le premier indicateur a montré 55% de trades rentables (si nous supposons que chaque trade se termine par un profit ou une perte de la même taille en tenant compte du spread) et le second a montré 58% de trades rentables.
En analysant le comportement de ces deux premiers indicateurs sur l'historique, nous pouvons conclure que le premier indicateur montre son efficacité sur les segments plats de l'historique, alors qu'il a une performance négative sur la tendance, et le second indicateur, au contraire.
Le troisième indicateur prédit l'état du marché comme étant plat ou en tendance avec une probabilité de 66% de prédiction correcte.
Question : comment créer le système de trading le plus efficace, basé sur ces trois indicateurs :
Le point d'entrée idéal est l'extrémité ZZ avec une taille de genou de type spread+point.