La "centrifugeuse" algorithmique - page 16

 
Aleksei Stepanenko:

Peter, il est impossible de concevoir un système qui traite toutes les ondes car leur amplitude et leur période ne sont pas connues à l'avance.

Il existe trois variantes de mouvement de prix du point supérieur au point inférieur. Par conséquent, le prix a franchi la même distance dans tous les cas pour la même durée. Seule la taille des replis différait. Dans la première variante, il n'y avait rien à attraper, et il y avait des points d'entrée normaux dans la troisième. Mais comment puis-je le savoir à l'avance ? Ni Zig Zag, ni aucune de vos créations dans le futur ne résoudront cette question. Le futur est inconnu.

Vous dites toutes les bonnes choses. Seulement, nous regardons l'histoire. Nous recherchons les zones d'accords idéaux à l'historique afin de sélectionner automatiquement les indicateurs pour TS en fonction de ces zones.

J'ai fait remarquer que LA ne convient pas exactement à cette fin, et donc que le PRINCIPE lui-même ne convient pas : "L'accord idéal dans l'histoire est un accord avec la rentabilité maximale". Ce principe est erroné et ne donnera pas les bons indicateurs.

 
Ainsi, sur l'histoire aussi, automatiquement, vous ne pouvez pas adapter l'indicateur à des points parfaits, parce qu'il y a peu de paramètres et beaucoup de cas différents.
 
Aleksei Stepanenko:

...

Vous réglez l'indicateur sur un type de mouvement de prix et vous vous laissez emporter par un autre type de mouvement. La seule possibilité est de s'adapter à un type de mouvement de prix plus fréquent. Et obtenir un avantage statistique.

C'est aussi tout à fait exact. Nous devons donc distinguer les modèles de mouvements de prix et sélectionner des indicateurs pour chacun d'eux.

 
Aleksei Stepanenko:
Dans ce cas, je propose de diviser l'historique en sections avec des modèles de mouvements de prix (signatures) et de sélectionner des indicateurs pour ceux-ci.

Dans ce cas, je propose de diviser l'historique en sections selon la nature du mouvement des prix (signatures) et de sélectionner les indicateurs en conséquence.

 

Parfois, les pullbacks semblent autonomes, et parfois, bien que décents, ils collent fortement à la ligne de mouvement des prix adjacente. Devons-nous les considérer comme un point d'entrée ou non ? Parfois, on ne le sait même pas.


 
Реter Konow:

Dans ce cas, je propose de diviser l'historique en sections selon la nature du mouvement des prix (signatures) et de sélectionner les indicateurs en conséquence.

Balisage manuel?
 
Aleksei Stepanenko:

Parfois, les pullbacks semblent autonomes, et parfois, bien que décents, ils collent fortement à la ligne de mouvement des prix adjacente. Devons-nous les considérer comme un point d'entrée ou non ? Parfois, on ne se connaît même pas soi-même.


Vous devez comprendre ce qui se passe sur le marché à ce moment-là. Les pullbacks rapprochés ne sont "pas normaux" (je crois). Ça ressemble à un coup de marteau. Les arrêts sont en train d'être retirés. Dans tous les cas, le deuxième modèle de comportement du marché est moins stable que le premier, ce qui signifie que le risque de l'opération est plus élevé. Il faut en tenir compte et vérifier ce que montrent les indicateurs.

 
Aleksei Stepanenko:
Marquage manuel ?
Non, automatique. Ce n'est pas une tâche facile.
 
Je suis d'accord. J'ai une opinion, pas nécessairement correcte, selon laquelle il est impossible de créer un système rentable en étant tout le temps sur le marché, c'est-à-dire en le retournant. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas :) Ainsi, le système doit attendre un point d'entrée avec une probabilité plus élevée de faire un profit qu'une perte. Mais pour conclure la transaction, vous ne pouvez pas attendre la même probabilité dans la direction opposée. En d'autres termes, nous entrons lorsque nous sommes sûrs de gagner, et nous sortons dès que nous avons les premiers doutes que quelque chose ne va pas. Il s'agit de la différence entre les estimations de la probabilité d'entrée et de sortie.
 
Реter Konow:
Non, c'est automatique. La tâche n'est pas facile.
Faites attention au code que j'ai écrit pour vous. Il n'y a qu'un seul paramètre - le nombre minimum de points entre les extrema. Ajoutez-y également le temps minimum entre les extrema et utilisez ces deux paramètres pour gérer la taille des vagues souhaitées. C'est mieux que Zig-Zag.