La "centrifugeuse" algorithmique - page 15
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Le problème du ZZ est qu'il ne tient pas compte du rapport temps/profit/risque des transactions.
Ne compliquez pas trop les choses. Les points idéaux sont idéaux parce que le risque qu'ils comportent est égal à 0. Sinon, votre modèle devient beaucoup plus compliqué et vide de sens.
Ne compliquez pas les choses. Les points idéaux sont idéaux parce que le risque qu'ils comportent est égal à 0. Sinon, votre modèle devient beaucoup plus compliqué et vide de sens.
Dans les points eux-mêmes, disons. Mais qu'en est-il de l'ensemble de la zone de transaction ?
Vous avez raison, mais si nous considérons tout cela, nous en arriverons à notre point de départ - l'optimisation dans sa forme actuelle basée sur les résultats commerciaux.
Life Hack :
Dans MT5, il est possible d'assembler un EA à partir de signaux-indicateurs. Rassemblez-les tous, réglez leur poids de 0 à 100%, paramétrez-les (comme je le pense) en 3-5 étapes (deux sur les limites de GU et entre), sinon le nombre d'étapes sera énorme.
Après une recherche complète, il est possible (avec une faible confiance) de déterminer les signaux qui ont la meilleure influence sur la décision finale concernant la transaction.
Mais les inconvénients de cette approche sont clairs. L'énorme complexité (ou la faible fiabilité) de la décision grinçant dans l'espace extra-dimensionnel.
Dans les points eux-mêmes, disons. Mais qu'en est-il de l'ensemble de la section du métier ?
Il n'y a pas de raison d'être ! Et c'est impossible. Il est nécessaire de suivre les développements ultérieurs après l'ouverture - nous avons besoin d'un indicateur de cible + une analyse de prix supplémentaire. L'avenir est inconnu ! Bien qu'il y ait une option. J'ai une fonctionnalité spécifique - la brève description se trouve dans la pièce jointe. Peut-être que cela vous aidera. Comme je vois l'application - calculer l'objectif, si le risque est inférieur à 1:3, alors ouvrir la position. Ensuite, nous observons le mouvement des prix.
Il y a une autre application des lignes de Gann - c'est la détermination des lieux (temps) de la future réaction des prix.
Je vous suggère de regarder la capture d'écran suivante du graphique avec l'indicateur ZigZag superposé et d'évaluer la qualité de sa frappe des points idéaux.
Comme je l'ai dit, le ZigZag atteint 100%, puis il rate 100%. Il ne fait pas de distinction entre les changements de tendance/plat/corridor. Ailleurs, manque un martelage horrible (je posterai des captures d'écran plus tard), donc une question :
Quel est l'intérêt de fixer des indicateurs pour les TS qui l'utilisent ?
J'ai marqué avec des coches les points d'entrée/sortie qui me semblent appropriés, et avec des croix les points malchanceux indiqués par l'indicateur.
Au centre de ce graphique, nous pouvons voir que la ZZ saute un gap et un flat, nous montrant un point de sortie pas du tout idéal.
Au milieu de ce graphique, nous voyons ZZ manquer un gap et un flat, nous montrant un point de sortie pas du tout idéal.
Où manque-t-il cet écart ? Tout en haut de l'entrée.
Où est-ce qu'il manque cet espace ? Tout en haut de l'entrée.
Manquant signifie qu'il s'adapte dans une section de métiers. GZ contient à la fois le gap et le flat, et la sortie n'est pas claire. Il s'avère que c'est un désastre.
Sauter signifie s'insérer dans une section de métiers. ZZ s'adapte à la fois au gap et au flat, et la sortie n'est pas du tout claire. Il s'avère que c'est un désastre.
Sortie tout en bas
Peter, il est impossible de concevoir un système qui traite toutes les ondes, car leur amplitude et leur période ne sont pas connues à l'avance.
Il existe trois variantes de mouvement de prix du point supérieur au point inférieur. Par conséquent, le prix a parcouru la même distance dans le même laps de temps. Seule la taille des pullbacks différait. Dans la première variante, il n'y avait rien à attraper, et il y avait des points d'entrée normaux dans la troisième. Mais comment puis-je le savoir à l'avance ? Ni Zig Zag, ni aucune de vos futures créations ne résoudront cette question.
Vous réglez l'indicateur sur un type de mouvement de prix et vous passez à côté d'un autre type de mouvement. La seule possibilité est de se mettre au diapason d'un modèle de mouvement de prix plus fréquent. Et obtenir un avantage statistique.