De la pratique à la théorie et retour à la pratique - page 9
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La théorie de l'anti-aléatoire miroir est très attrayante dans sa franchise radicale, et en effet une telle approche a été discutée dans les sectes commerciales secrètes, mais jusqu'à présent, personne n'a été en mesure de démontrer de manière convaincante comment exactement on devrait construire une séquence de nombres de compteurs pour le marché, et surtout, pour quelle raison inconnue ils peuvent même avoir au moins certains alors le lien avec les citations, car en l'absence d'une relation causale, il est impensable d'imaginer qu'une séquence générée spécifique aura plus de chances de succès que toute autre séquence aléatoire, malheureusement pour le moment, la recherche dans ce domaine ressemble très peu à la science, mais plutôt au chaos magique, dans lequel, comme vous le savez, il y a le concept d'un lien acausal, qui, néanmoins, malgré son délire évident au premier abord coup d'œil, peut avoir une explication très simple ( N . B .) : deux séquences générées à partir de sources différentes peuvent avoir un lien s'il existe des Ce sont les règles de génération, c'est comme si deux générateurs de nombres aléatoires avec la même graine initiale étaient espacés d'une distance considérable mais donneraient toujours les mêmes nombres, seulement ici la situation est plus compliquée et on suppose que les causes communes se trouvent dans les plans fondamentaux qui forment les conditions de mise en œuvre physique de deux processus, peut-être même que l'effet de l'intrication quantique sera un jour expliqué de cette manière, l'information n'est pas du tout transmise de manière surnaturelle, mais simplement ab initio les deux processus contiennent tous les résultats synchronisés possibles, les grands magiciens de l'antiquité le savaient et utilisaient des systèmes symboliques pour décrire les attributs communs de différents processus, attribuant, par exemple, des caractéristiques planétaires à des personnes, des objets, des substances, essayant ainsi d'encoder la réalité à travers les images à leur disposition, plus tard, il a reçu un nom adéquat - archétypes - prototypes de phénomènes complètement différents qui ont un point commun dans leur base ou structure naturelle, l'histoire de l'analyse technique s'est développée de la même manière que l'alchimie et l'astrologie anciennes, et les commerçants utilisent encore des descriptions symboliques de configurations, parmi lesquelles vous pouvez trouver des montagnes, des alligators, des bols, des drapeaux, des diamants, des bougies, des têtes avec des épaules, des marteaux, des étoiles et une grande variété de choses différentes, il est intéressant de noter que dans la philosophie hermétique, il existe un moment tel que le principe causalité : "Chaque principe a son effet, chaque effet a sa cause. Tout se fait conformément à la loi ohm. Le hasard n'est que le nom d'une loi qui n'est pas reconnue. Il existe de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ce principe incarne le fait qu'il y a une cause pour chaque effet. Un effet vient de chaque cause. Il explique que tout se passe selon la loi, que rien n'arrive jamais simplement, que le hasard n'existe pas, que bien qu'il y ait des plans de cause à effet, les plans supérieurs dominant les inférieurs, rien n'a jamais échappé à la loi en quoi que ce soit. . Les hermétistes comprennent l'art et les méthodes de s'élever au-dessus des plans les plus simples de cause à effet dans une certaine mesure, et au moyen d'une élévation intelligente à un plan supérieur, ils deviennent des sources au lieu d'être des effets..." et puis un passage assez étendu sur ce que l'essence de la science hermétique est d'inclure pour s'élever à des plans toujours plus élevés du principe causal, trouver des structures et des éléments de comportement communs dans divers détails de la vie, eh bien, c'est aussi possible dans le commerce, alors imaginons deux séquences de nombres réels, le premier reflétera, par exemple, les cotations (dans le cas le plus simple, juste les prix de clôture ), le second est une séquence archétypale spécialement créée, puis on fait valoir qu'il existe une fonction de deux arguments qui génère un nombre contenant des informations sur le membre suivant de la première séquence explicitement ou sous la forme d'une estimation de la probabilité ou de l' intervalle de confiance des valeurs du membre suivant, il est facile de voir qu'en utilisant ce f fonctionnent séquentiellement, chaque fois que nous substituons des informations sur le passé à partir de la première séquence (évanouie), ce qui correspond canoniquement aux principes de l'analyse technique sur l'utilisation des valeurs passées de la série temporelle, et cela peut être représenté comme une fonction itérée sénus lato , nous garderons le silence sur la deuxième séquence pour l'instant, mais je veux immédiatement noter que cela n'a rien à voir avec les mythes populaires sur le paradoxe de Parrondo ou le jeu Penny, généralement les commerçants supposent que la première séquence n'est que des prix, mais ce n'est que la toute première compréhension, la séquence évanouie peut être n'importe quel flux d'événements qui sont codifiés dans les prix par un ensemble de règles, par exemple . g . dans le cas le plus simple, il peut s'agir d'indicateurs sautant dans une certaine zone ou déclenchant des niveaux de renko, le flux d'événements peut être codifié pour un portefeuille, et dans ce cas, la source de données est l'équité totale des positions, la méthode d'encodage la plus avancée est probablement la présentation de microfragments de séries temporelles sous forme d'ondelettes selon une banque d'ondelettes pré-formée, donc pour une courbe complexe on peut donner une description très compacte sous la forme d'un nombre d'ondelettes ou d'un ensemble de poids de plusieurs ondelettes, puis le microfragment sera leur moyenne, après avoir reçu un flux d'événements sous la forme d'une séquence de nombres, vous pourrez alors appliquer les méthodes développées d'analyse mathématique et d'heuristique à de telles séquences, ou appliquer des méthodes statistiques "what-if" avec un décalage temporel, qui dans le cas le plus simple peut être représenté comme une corrélation de paires de valeurs, par exemple, si les événements #A et #B sont formés, alors le prochain événement sera très probablement l'événement #C avec une probabilité d'au moins quatre m X%, ce qui dans la plupart des cas correspondra à la transition du marché d'un état moins probable à un état plus probable, cependant, cette approche est difficile à mettre en œuvre, de sorte que de nombreux commerçants utilisent des événements identifiables visuellement relativement simples tels que la compression / expansion de un faisceau de moyennes sur plusieurs échelles, comptant le nombre de dépassements et la synchronisation des oscillateurs, des couloirs multi-périodes de limites de zone pour vendre de la volatilité, comptant des zigzags d'ondes numérotées, etc , bien que dans ce cas cela devienne sensible à l'interprétation subjective, néanmoins, de tels commerçants existent et même commercent même en ce moment, cependant, il n'est pas possible de négocier des modèles d'inversion sur le Forex, c'est tellement compliqué et tout le monde est capable de le faire depuis longtemps, vous ne devriez donc même pas perdre de temps ici à décrire des modèles aussi vulgaires platitudes, tout comme lors d'une panne impulsive de volatilité, cela est connu même des écoliers, mais il y a quelque temps, dans une secte commerciale par un auteur respecté ( l . b . s .) l'hypothèse de chaînes de fractionnement a été présentée dans laquelle les paramètres de la deuxième séquence (archétypale) ont été utilisés pour déterminer le niveau de risque / récompense et les volumes à chaque transaction suivante, et le plus paradoxal est qu'il s'agissait d'une séquence de naturel nombres (nombres naturels, Carl !) mélangés selon la règle qui rappelle beaucoup la transformation de Pekar, l'auteur a fait valoir que l'utilisation de cette séquence vous permet de passer efficacement des ordres sur n'importe quel marché, formant un portefeuille probabiliste pour une volatilité jusque-là inconnue, telle une déclaration impressionnante a remué le public, mais plus tard, pour une raison quelconque, l'auteur a quitté son auditoire, il y a eu des rumeurs selon lesquelles il aurait été emmené par des agents de sécurité dans les caves de la Loubianka pour avoir divulgué des informations sur le Graal, et les mauvaises langues ont affirmé qu'il avait simplement fuite puis est allé à l'usine, mais cela n'a même pas d'importance, je veux juste noter que cette approche peut également être attribuée à la théorie de l'anti-aléatoire miroir, et la nouveauté fondamentale de la méthode était le volume, que le marché ne pouvait pas du tout être analysé, car l'application cohérente de la fonction itérée, choisissant à chaque fois le numéro suivant dans la séquence archétypale, ajustait automatiquement le processus de passation d'ordres à n'importe quel marché, en d'autres termes, les transactions elles-mêmes faisaient partie de la séquence, et l'analyse semblait se faire automatiquement d'elle-même ( sic !) mais l'auteur n'a pas expliqué comment cela devait se passer, et en général l'idée d'abandonner l'analyse situationnelle en trading semble plutôt contre- constructif, ici sur le forum et dans de nombreuses sectes, des déclarations ont déjà été faites plus d'une fois qu'il est soi-disant possible de gagner de l'argent par pur hasard, mais convaincant Jusqu'à présent, personne n'a démontré d'exemples de trading à long terme (ou cache soigneusement cela), et comment cela serait-il possible s'il n'y avait pas de structure dans des séries vraiment aléatoires à laquelle on puisse s'accrocher à une séquence archétypale ? - signifie soit qu'il faut abandonner de telles affirmations audacieuses, soit apporter une modification de terminologie, en précisant que les séries de marché sont des modes mixtes d'aléatoire et de régularité, comme pour le concept mentionné de séquences fractionnées, on sait seulement que l'application de la transformation de Baker à une série naturelle crée quelque chose comme un zigzag complexe avec une répétition visible d'une certaine structure en zigzag, ceci est facile à vérifier, par exemple, dans MS Excel , certains commentateurs ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une sorte d'archétype de vague et dans le format d'une discussion approfondie, il a été discuté que la nature du marché peut être décrite par des constructions similaires, car une fractale répète sa structure, il est à noter qu'après la l'achèvement de la séquence, si le profit final n'a pas été atteint à temps, alors la séquence se divise en plusieurs sous-séquences identiques à celle d'origine, ce qui indique également une nature fractale, seule la particularité de cette fractale est qu'elle se situe le long de l'axe du temps dans une dimension, bien sûr, cet auteur a fait l'objet de critiques équitables, il est amusant que certains critiques eux-mêmes soient des partisans de la théorie des vagues archétypales et aient soutenu que leurs configurations de vagues alternant des ondes longues et courtes avec une éruption d'impulsion se retrouvent littéralement partout dans chaque marché sur chaque instrument, et même l'actualité n'est pas capable de violer cette loi universelle d'alternance des ondes, mais au contraire, l'actualité s'intègre harmonieusement dans ce processus, et plus encore De plus, les critiques n'ont cessé et continuent d'échanger sur ce concept, malheureusement il n'est pas possible d'aborder ces questions plus en détail à cause du droit d'auteur, et on ne peut faire que des références très générales à de telles techniques, en plus, il faut attendre 70 ans après la mort présumée des auteurs avant de pouvoir publier ces documents, et si à ce moment-là la médecine a considérablement prolongé la durée de la vie humaine, alors en général la période de divulgation peut être reportée indéfiniment, en plus, même une large critique de ces les concepts ésotériques sont difficiles en raison du grand nombre d'omissions et de lacunes, en particulier bien que l'idée d'un archétype de marché idéal soit très attrayante (et souvent nous pouvons voir des schémas de mouvements répétés sur le marché), néanmoins, la question demeure - comment est-il possible en principe d'abandonner l'analyse situationnelle du marché et de tirer profit sans restriction simplement en répétant une séquence? - une question similaire devrait être posée par tous les commerçants qui s'attendent à réaliser un profit en exécutant un algorithme déterministe - en fait, pour quelles raisons osent-ils même espérer un revenu, car si au final un algorithme, même adaptatif avec des récursions et plusieurs chaînes, peuvent être représentées comme une séquence de commandes numériques, alors cela ne rentrerait-il pas complètement dans la théorie de l'anti-aléatoire miroir? - ainsi, le problème s'avère beaucoup plus profond et plus monumental qu'on aurait pu l'imaginer dès le départ, et si vous posiez la question - quel type de données utilise un conseiller parmi les nombreux opus présentés sur les forums et dans les magasins ou dans les dépôts personnels de l'armée des commerçants ? - bien sûr, ce sont les données passées de la série temporelle de l'instrument tradé cible, parfois des données supplémentaires d'autres instruments pour la même période, et c'est tout, dans de rares cas, la présence/absence de nouvelles données est utilisée, quoi d'autre est inclus dans le système commercial ? - le code proprement dit de l'algorithme, le modèle mathématique, on peut dire généralisant - une fonction de la série/série temporelle, i . e . il existe deux classes d'informations : les séries temporelles et le code/modèle, les séries temporelles sont déjà initialement présentées sous forme de séquence numérique, et le code/modèle peut également être représenté sous forme de données numériques séquentielles par certaines transformations, après tout, tout code d'algorithme est numérique données d'instructions machine qu'avec un travail minutieux avec des tables de correspondance, il est possible de procéder à une ingénierie inverse dans n'importe quelle représentation dans n'importe quel langage algorithmique, on peut donc affirmer sans perte de généralité que tout trader moderne, quelle que soit la philosophie de trading qu'il professe, il recherche nécessairement les séquences archétypales finales, l'application de laquelle à la chaîne de données de la série temporelle générerait une fonction majoritairement monotone croissante de la courbe des taux avec minimisation de la dispersion des rendements, compte tenu de ce phénomène bona fide , nous arriverons à la conclusion que peu importe que le trader utilise des modèles strictement mathématiques ou les méthodes de la métaphysique occulte - ou pire, l'analyse technique traditionnelle, mais il opère toujours dans le cadre de la théorie désignée de l'anti-miroir. le hasard, bien sûr, ici je veux ajouter un peu sur ce que le concept de hasard dans le trading reste assez vague, peu de gens se demandent ce qu'est exactement le hasard, par exemple, le nombre pi semble aléatoire en notation décimale, c'est-à-dire sans un modèle visible, cependant, il existe un algorithme qui vous permet de calculer chaque nombre suivant, de sorte que le nombre pi ne peut pas être appelé aléatoire bien que ses nombres ressemblent à cela, mais est-il possible d'affirmer qu'il est possible de choisir une telle séquence archétypale (algorithme) qui générerait des séries temporelles de marché réel en temps réel, ou du moins quelque chose de similaire ? il n'est même pas nécessaire de tirer des cotations exactes, il suffit juste de donner le nombre d'événements codifiés, il y a de féroces critiques de l'approche analytique qui soutiennent que pour le trading en général, l'analyse n'est pas nécessaire et il suffit de suivre le mouvement du marché, vous pouvez souvent entendre " tendance est ton ami », ils entrent dans des corrections le long du fil ou dans la décomposition d'un plat sur un coup de tête, d'autres agissent au contraire et rattrapent des déviations pour revenir à la moyenne conditionnelle ou entrer en rupture de tendance, certains fusionnent sur un plat prolongé avec zigzags, d'autres fusionnent sur de longs mouvements sans recul, quelqu'un fusionne avec des arrêts lentement et systématiquement, et quelqu'un sans s'arrête brusquement et sans compromis, en enroule certains bien avant qu'ils n'atteignent une véritable impulsion de tendance, entraîne les autres sans retracement contre la position dans un dépassement profond du drawdown ou accumule tellement d'arrêts que les transactions rentables ultérieures ne couvrent plus le drawdown, les jeux avec la taille des stops et des cibles n'affectent généralement que la vitesse et la douceur de la courbe de drain, un groupe fusionne dans une tendance, l'autre dans un plat , peut-être même qu'ils se fusionnent un par un, en restant avec un montant total nul moins les commissions du spread, la nature binaire de l'appareil cet univers ne permet pas de proposer quelque chose de fondamentalement différent, il n'y a que quatre strates gies par rapport au mouvement réalisé : (1) poursuite de tendance, (2) rupture de tendance, (3) rupture de volatilité et (4) retour à la moyenne, certains tentent de passer de l'une à l'autre voire de combiner plusieurs stratégies avec des pondérations, mais le problème est que ces poids ne sont pas constants, et les périodes d'alternance sont également de longueurs différentes, certains confidents de sectes commerçantes ont déjà testé les concepts de redresseur de tendance déterministe dans différentes variations, ce concept consiste à obtenir un fragment de tendance dans une d'une manière ou d'une autre sur une certaine fenêtre (par exemple, un portefeuille de régression) et de suivre la tendance immédiatement du marché ou d'une correction, il est facile de deviner que de telles tentatives ont subi un fiasco naturel en raison de la récurrence prédominante du Forex et autocorrections constantes, la variabilité de l'alternance des fluctuations, la longueur des tendances et des plats lents, des zigzags irréguliers, etc. , lorsque le modèle de redresseur de tendance roule de la colline d'une tendance courte à une autre colline changeant de direction plus souvent que souhaité en fin de compte, même entrer à partir de corrections n'aide pas, simplement parce que les corrections sont de profondeurs différentes et sont souvent algorithmiquement indiscernables des inversions (bien que ce serait mieux avec une analyse manuelle et impliquant une fraction de la fondation) en un mot, il s'avère par le fait que la tendance est ton fiend (anglais - ennemi, adversaire, du vieil anglais f ē ond , plus loin de protogerm. * fijandz , finalement de la racine proto-indo-européenne * peh ₁- = haïr), tandis que certains ont essayé de faire une augmentation des volumes, mais en règle générale, cela ne fait qu'augmenter désagréablement la taille des zigzags de l'équité du compte, après avoir deviné que le drain se produit toujours dans toutes les conditions, il a également été inventé pour inverser les transactions d'achat / vente , mais aussi drôle que cela puisse paraître, même l'onduleur ne l'a pas fait l'aide et le drain ont continué, il convient de noter que ce n'est pas tant un drain qu'un simple hasard en fait une courbe incontrôlable, un autre groupe a pratiqué et pratique le trading à contre-tendance avec filtrage et confirmation, et même en ce moment, c'est incroyable que par un miracle incompréhensible ils n'ont pas fui (peut-être avez-vous juste besoin d'attendre) et ont même montré des résultats étonnants en utilisant des configurations graphiques simples, mais la décomposition est dans tous les cas inévitable en raison du manque de filtrage des mauvaises périodes et d'analyse de la situation, "parce que personne n'est encore parti le marché libre azanim "- rapporte le chroniqueur du mouvement sectaire, et dans ses mots, c'est comme si une sorte de rire sardonique se faisait entendre, certains prétendent qu'il le pense vraiment, d'autres disent qu'il écrit cela exprès pour que le graal ne soit pas à n'importe qui, pour que les gens qui le lisent pensent qu'il n'y a aucun espoir dans le commerce et qu'il vaut mieux quitter cette entreprise, d'autres avec un enthousiasme rationnel soutiennent qu'il n'y a pas de graal, c'est un état inaccessible, et vous ne pouvez collecter que la moyenne le rendement du marché à un niveau de risque donné se situant sur la frontière effective du portefeuille nuage ou se déplace le long du capital marché ligne , si vous fantasmez un peu, vous pouvez imaginer qu'en prenant en compte l'excès de la mesure du risque sous la forme d'une fourchette de rendement sur la valeur de rendement et si l'on suppose que le rendement est toujours conditionnellement positif en moyenne, alors vous obtenez un tas de trajectoires possibles pour un compte de trading et une limite de confiance inférieure pour un niveau donné après un certain temps croise l'axe des abscisses, alors un tel système de trading mérite l'attention, mais si la limite de confiance inférieure ne traverse pas l'axe des abscisses dans le prévisible futur, alors un tel système de trading est en déclin complet et il vaut mieux aller à l'usine car la gamme est trop large, donc la tâche du trader est évidemment de trouver les conditions permettant de minimiser la dispersion des rendements sans perte significative de rendements, ou que le minimum de la parabole oblique ne dépasse pas un pourcentage donné du capital alloué en valeur absolue, cela donnera au moins une estimation du rendement pour le risque maximum acceptable, puis l'investissement p décide s'il a besoin d'un tel rendement ou non, malheureusement, le secteur du trading et de la gestion de fiducie ne fournit même pas encore de telles statistiques, en règle générale, et l'investisseur doit le faire lui-même, cependant, ce n'est pas si difficile si il existe des statistiques commerciales honnêtes représentatives, mais même selon les résultats d'une telle analyse, il est impossible de dire de manière fiable si le système commercial conservera ses propriétés, s'il vaut la peine d'attendre un retrait du système avant de commencer à y investir, s'il y aura une alternance prononcée de vagues de croissance-chute, s'il vaut la peine d'inverser les signaux du système lorsqu'il atteint le pic de rentabilité ou sort du plancher des fonds propres , et si l'on essaie de généraliser toutes ces situations, il s'avère que pour pour réussir, vous devez exiger soit la poursuite du mouvement de quelque chose (instrument, portefeuille, capital du système) d'au moins "autant de pour cent" par rapport au nombre de zigzags de retour, ou vice versa, exiger au moins N zigzags d'un retour avant le grand cent seulement quelques pour cent "... en général, c'est plus facile d'aller à l'usine...
Théoriquement, ces situations sont possibles :
C'est plus compliqué que ça. Il y a une grande différence entre comprendre le marché et le vivre. Et cette différence n'est pas constante dans le temps et varie d'un marché à l'autre, et surtout - elle est inconnue à l'avance. Réaliser un profit avec le manque de compréhension du marché conduit souvent à une surestimation du risque et à la compréhension ultérieure du manque de compréhension initiale en raison de l'inévitable appel de marge. Il est donc très important de comprendre l'impossibilité de comprendre totalement un marché.
La théorie de l'anti-aléatoire en miroir est très attrayante par sa simplicité radicale et, en effet, une telle approche a été discutée dans des sectes commerciales secrètes, mais jusqu'à présent, personne n'a pu démontrer de manière convaincante ........
... en général, il est plus facile d'aller dans une usine...
Oui, tu as donné ta tristesse et ton chagrin.
Au début, je lis chaque ligne, puis une après l'autre, puis cinq après, et tout est clair et compréhensible.
Pourquoi est-ce que je vous suis toujours avec intérêt ? Vous êtes intelligent et raisonnable. Mais de votre opus on peut conclure que le marché est invincible à quiconque.
Vous avez probablement un peu tort. Je connais des gars de mon enfance qui n'étaient pas très brillants et qui se sont lancés dans les affaires après l'effondrement de l'URSS. Aujourd'hui, ils vendent des millions de dollars de métaux. Et il y en a beaucoup. Il s'agit également d'un marché. Et il faut le comprendre. Eh bien, le forex est spécifique, il doit être étudié, absorbé et compris. Chaque virage est logique.
5% par jour, ce n'est rien. Juste pour le plaisir))
P.s. J'ai enlevé la photo, pour ne pas irriter)).
La théorie de l'anti-aléatoire en miroir est très séduisante par sa franchise radicale et, en effet, cette approche a été discutée dans des sectes commerciales secrètes, mais [...] il est plus facile d'aller dans une usine...
Je vais digérer le plus important pour les visiteurs occupés du forum, comme toujours, ok ? )
La théorie de l'anti-aléatoire en miroir ...
Ici, au contraire, tout est plus simple. Il suffit de se rappeler un fait mathématique très simple : l'ensemble des algorithmes a une puissance dénombrable, et l'ensemble de toutes les séquences - la puissance du continuum. Par conséquent, les erreurs de prédiction de la séquence (et donc l'affaissement) sont inévitables.
Pourquoi est-ce que je vous suis toujours avec intérêt ? Vous êtes intelligent et sensible. Mais de votre opus on peut conclure que le marché est imbattable par quiconque.
Vous avez probablement un peu tort.
Non, c'est juste un membre rusé d'un ancien peuple. Comment les appelez-vous... Oh ! Schumer ! ))
Non, c'est juste un membre rusé d'un ancien peuple. Quel est leur nom ? Oh ! Schumer ! ))
Pourquoi es-tu si en colère ?
Pourquoi es-tu si en colère ?
C'est comme ça qu'il faut faire ! )) Peut-être que je suis aussi un Schumer).
La théorie de l'anti-aléatoire en miroir est très séduisante par son caractère radicalement direct et ...
Il fut un temps (il y a très, très longtemps) où je péchais un peu en écrivant des phrases composées, mais je n'ai jamais été près de créer un tel opus( !!!)...
Il fut un temps (il y a très, très longtemps) où j'ai fait un peu le péché d'écrire des phrases de composition complexes, mais je n'ai jamais été près de créer un tel opus...
Opus ou opus, si seulement il était formaté... Je ne peux pas lire une telle feuille de papier, ce n'est pas très bon (