De la pratique à la théorie et retour à la pratique - page 8

 
Aleksandr Volotko:

Rien à appliquer pour le moment) Une fois que nous avons un couple de tels arrêts par rapport au profit, alors nous les appliquerons ;) Et ensuite nous le multiplierons par le long terme. En général, il n'est pas difficile à simuler.

Alors merde, prenez votre ancien système, avant les portefeuilles. Vous avez parfois pensé que le système était cool. Passez-le en revue et identifiez les inconvénients possibles de ce système.
 

Un mot d'avertissement : celui qui a trouvé le graal - ne s'arrêtera pas - et continuera à chercher des graals - c'est un billet unique - et il n'y a pas de fin en vue...


Concernant les ratios tp/sel : il semble évident que les systèmes avec des ratios tp>sl fonctionnent principalement avec une volatilité croissante (en d'autres termes, en achetant de la volatilité), alors qu'Anatoly le Prophète, au contraire, vend de la volatilité (ce qui est facile à voir dans l'historique des transactions) et n'a pas d'arrêt [rire sardonique étouffé]...

 
Aleksandr Volotko:
Y aura-t-il un bénéfice ? (Je ne me souviens pas de qui, mais je pense que c'est celui de Drimmer.

Oui, c'est vrai, dans une exécution correcte, la phrase doit être répétée trois fois (le nombre magique dans la Kabbale) avec des variations différentes :

-- Est-ce qu'il y aura un bénéfice ?

-- Et les bénéfices ?

-- ...inquiet pour les bénéfices, qu'en est-il des bénéfices ?

 
D'une manière ou d'une autre, les batailles des traders sont basées sur des paramètres statistiques - un stop trop petit - sera fréquemment exécuté et lentement fermé, un stop trop grand - donnera lieu à une série de mouvements de rebond, un stop peut être compris comme une transaction unique ou une série (cycle de trading), de la même manière avec la prise d'une prise basée sur les caractéristiques de distribution peut être une loi approximative de la rentabilité de la prise d'une valeur donnée dans un temps limité, bien sûr il n'y a pas de secret spécial et il peut être facilement modélisé. il serait alors logique de conclure que la volatilité change et que la taille des stops doit également être ajustée en fonction de la volatilité, transformant les points en thalers et en volume inversement proportionnel pour un risque (presque) fixe par transaction... l'horreur et le pessimisme, c'est que la variabilité de la résistance de la tendance ne permet pas de travailler avec les mêmes paramètres tout le temps et en général ce serait trop facile et alors personne ne travaillerait dans les usines si on pouvait si facilement choisir des paramètres fixes pour de bon.... De nombreux traders ont désespéré et ont quitté ce secteur, réalisant que même les efforts de filtrage n'augmentent généralement pas la rentabilité de manière significative, et qu'en général, il est difficile de distinguer une telle augmentation des accidents... en fait on ne peut même pas dire quel est le taux de gain moyen car il fluctue toujours, c'est la nature du marché et donc il faut s'opposer à quelque chose de plus fort et de plus puissant qu'un jeu de statistiques naïf.... il devrait s'agir d'un ensemble de conditions permettant de séparer sémantiquement une classe d'états/situations des autres afin de distinguer (catégoriser) l'état actuel et d'estimer la probabilité de transition vers l'état suivant plus probable... mais c'est encore plus facile d'aller à l'usine...
 
En choisissant le montant du risque par transaction, le trader choisit comment il va perdre - rapidement ou lentement... les transactions peuvent être regroupées en séries (consécutives ou même séparées dans le temps) ces séries peuvent être analysées comme de grandes transactions et même une méta-optimisation par série, par exemple, il existe une approche bien connue lorsqu'un trader décide de trader de manière agressive au maximum mais de ne pas perdre très rapidement en espérant néanmoins réussir à gagner x2, x3, x4 etc. avant de perdre un seul capital, dans ce cas cette optimisation ne sera pas différente de l'optimisation numérique habituelle, simplement les transactions seront composées de plusieurs... Il convient ici de mentionner la méthodologie LSPM (leverage space portfolio model), qui est une généralisation de l'optimisation de la mesure du risque pour un portefeuille de systèmes selon le rendement terminal TWR... Cependant, très peu de personnes ont pu mettre cette approche en pratique, et celles qui l'ont essayée dissimulent soigneusement les résultats...
 
transcendreamer:
Un trader qui choisit le montant du risque d'une transaction, choisit comment il va perdre - rapidement ou lentement ... les transactions peuvent être regroupées en séries (consécutives ou même séparées dans le temps). Ces séries peuvent être analysées comme de grandes transactions et même faire l'objet d'une méta-optimisation par séries. Par exemple, une approche bien connue lorsqu'un trader décide de trader de manière aussi agressive que possible sans perdre rapidement un bénéfice en calculant néanmoins qu'il parviendra à gagner x2, x3, x4, etc. avant de perdre un seul capital. Dans ce cas, cette optimisation ne différera pas de l'optimisation numérique ordinaire, mais les transactions seront constituées de plusieurs ordres perdants Il convient ici de mentionner la méthodologie LSPM (leverage space portfolio model), qui est une généralisation de l'optimisation de la mesure du risque pour un portefeuille de systèmes selon le rendement terminal TWR... Cependant, très peu de personnes ont pu mettre cette approche en pratique, et celles qui l'ont essayée cachent soigneusement les résultats...

fameusement... je n'ai jamais rencontré de discours aussi intelligents auparavant... on pourrait dire que j'ai aussi raisonné sur moi-même quelque part, mais je n'ai pas pu l'exprimer... Vous ne seriez pas par hasard de cette "Boîte Noire" que le célèbre trader milliardaire américain, j'ai oublié son nom de famille, mais philosopher comme ça sur ce forum, ça vaut beaucoup....merci pour la science... Je viens de le lire comme un poème shakespearien....oui, vous avez juste un talent incommensurable....

Pour ma part je pense que le hasard ce processus non aléatoire devrait être battu avec un miroir anti-aléatoire... sauf que ce n'est pas donné à l'homme, l'homme recherche la régularité à l'harmonie, au nombre d'or... et c'est là qu'il faut trouver l'harmonie dans ce chaos...

 
transcendreamer:
En choisissant le montant du risque par transaction, le trader choisit comment il va perdre - rapidement ou lentement ... Les transactions peuvent être regroupées en séries (consécutives ou même séparées dans le temps). Ces séries peuvent être analysées comme de grandes transactions et même faire l'objet d'une méta-optimisation par séries. Par exemple, on connaît une approche lorsqu'un trader décide de trader de manière aussi agressive que possible sans perdre rapidement un bénéfice en espérant néanmoins parvenir à gagner x2, x3, x4, etc. avant de perdre un seul capital. Dans ce cas, cette optimisation ne différera pas de l'optimisation numérique ordinaire, mais les transactions seront constituées de plusieurs proportions. Il convient ici de mentionner la méthodologie LSPM (leverage space portfolio model), qui est une généralisation de l'optimisation de la mesure du risque pour un portefeuille de systèmes selon le rendement terminal TWR... Cependant, très peu de personnes ont pu mettre cette approche en pratique, et celles qui ont essayé dissimulent soigneusement les résultats...

Dans un fil voisin, ils ont parlé de Yandex Zen, créez un compte là-bas et postez dans votre propre style, vous trouverez beaucoup de followers et vous gagnerez de l'argent, qui vaudra bientôt plus que des croûtons. Vous pourriez même abandonner ce business minable de perdre sur le forex et commencer à gagner sur autre chose que le forex, vous oublierez ce putain de forex comme un mauvais rêve et vivrez paisiblement, en harmonie (au moins avec vous-même) :)

 
Сергей Криушин:

fameusement... je n'ai jamais rencontré de discours aussi intelligents auparavant... on pourrait dire que j'ai aussi raisonné sur moi-même quelque part, mais je n'ai pas pu l'exprimer... Vous ne seriez pas par hasard de cette "Boîte Noire" que le célèbre trader milliardaire américain, j'ai oublié son nom de famille, mais philosopher comme ça sur ce forum vaut beaucoup....merci pour la science.... je l'ai lu comme un poème de Shakespeare.... oui, vous avez juste un talent incommensurable....

Pour ma part, je pense que ce processus aléatoire devrait être battu par un miroir anti-aléatoire... sauf que ce n'est pas donné aux gens, l'homme recherche la régularité, l'harmonie, le nombre d'or... et c'est là qu'il faut trouver l'harmonie dans ce chaos...

Heh, ce n'est même pas moi, c'est la façon dont ça se passe... et sur la théorie de l'anti-aléatoire en miroir, peut-être que si l'inspiration vient de l'espace, j'écrirai aussi quelques lignes...


Aleksandr Volotko:

Dans un fil de discussion voisin, on a parlé de Yandex Zen, créez un compte là-bas et postez dans votre style, vous trouverez un tas de suiveurs et vous recevrez des pots-de-vin, vous pourriez donc commencer à récolter plus que des miettes de pain. Vous pourriez même abandonner ce business minable qui consiste à perdre sur le Forex et commencer à gagner sur autre chose que le Forex, vous oublierez ce putain de Forex comme un mauvais rêve et vivrez paisiblement, en harmonie (au moins avec vous-même) :)

Oui, et alors tout le monde saura qui est un drifter, non, je préfère aller dans une usine...

 

C'est une chose de comprendre le marché et une autre d'en tirer profit.

Un trader doit posséder ces deux qualités. S'ils ne le font pas, alors c'est sans équivoque à l'usine.

 

Théoriquement, ces situations sont possibles :

  • Faire des profits sans comprendre le marché
  • faire des profits sans comprendre le marché
  • ne pas faire de bénéfices sans comprendre le marché (ceci est particulièrement choquant, hehe)
  • ne pas faire de bénéfices sans comprendre le marché