Les lois de la physique s'appliquent-elles au forex ? - page 12
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Lorsque l'on recherche des modèles dans les mouvements de prix, les analogies avec divers phénomènes physiques ne sont pas rares. Et avec plus ou moins de succès, différentes lois de la physique, des mathématiques, de la géométrie, etc. sont adaptées et appliquées au trading.
Dans cette rubrique, nous examinerons l'applicabilité des lois de Newton et de Hooke aux mouvements de prix.
Je partirai du fait que tout mouvement de prix nécessite une application de trade ou - force dans le langage de l'analogie. Le volume de l'échange est le module de la force.
La force résultante peut être déterminée en regardant le graphique par l'angle de pente de la moyenne mobile. Dans ce cas, la période MA sera un indicateur de la durée de la force.
Comme il existe de nombreuses sources de force et qu'elles diffèrent toutes à la fois en termes de module et de durée, plusieurs moyennes mobiles avec des périodes différentes peuvent être considérées. Cela aidera à diviser la force résultante en ses composantes.
Tout d'abord, considérons une moyenne mobile. En pratique, il n'est pas facile de mesurer avec précision la pente d'une moyenne en raison d'un grand nombre de fluctuations aléatoires. A mon avis, le filtre de Hodrick-Prescott est la meilleure solution pour filtrer ces fluctuations.
Pour les calculs, nous prendrons une moyenne filtrée avec une période de 30. Nous obtiendrons une image (Fig. 1.) où l'angle de pente de la moyenne ne dépend pas autant des fluctuations aléatoires et montre clairement la direction de la tendance.
Calculons le module de la force dans l'indicateur selon la formule de la deuxième loi de Newton F=dv/dt (fig. 2.). Dans la deuxième figure, nous pouvons voir le temps d'action, le module et la direction de la force agissant sur le prix.
Examinons maintenant l'écart des valeurs de prix par rapport à la ligne médiane. La convergence/divergence constante du prix par rapport à la ligne médiane suggère une analogie avec la force d'élasticité ou de tension.
Nous utilisons également la formule F = - kx pour construire un indicateur (fig. 3.).
Le coefficient d'élasticité k a été choisi pour que les valeurs des forces soient du même ordre. Il est évident que k doit être lié à la période de la moyenne, de même qu'en physique ce coefficient est lié aux propriétés d'un matériau particulier.
Avez-vous une idée de la façon de le calculer ?
J'ai ensuite ajouté les deux forces ensemble dans l'indicateur (fig.4).
J'ai fait la même chose avec 3 moyennes avec des périodes de 10, 50 et 250 et j'ai lissé le résultat avec la période de 15. Le résultat est présenté dans la figure 5.
En connectant cet indicateur comme source de signal pour l'EA, on obtient l'image suivante (Fig. 6).
Je propose de discuter de la façon de calculer les ratios de signification pour les moyennes avec différentes périodes ainsi que le calcul du coefficient d'élasticité.
J'ai travaillé sur quelque chose de similaire il y a longtemps, mais j'ai été arrêté par l'impossibilité de calculer l'élasticité. J'ai longtemps réfléchi à cette analogie et je suis arrivé aux conclusions suivantes.
Il n'y a pas de force résiliente en tant que telle, elle est plutôt présente à certains endroits et absente à d'autres. Cela ressemble plus à un ressort qui a été tendu par les bonnes affaires qui ont poussé le prix à la hausse, mais lorsque le prix est à ce niveau, la force résiliente s'affaiblit progressivement et plus le prix reste à ce niveau, moins la tension demeure. La longueur du ressort a augmenté, ils ont en quelque sorte ajouté des spires ici et maintenant cette longueur est normale, vous pouvez toujours vous étirer. L'analogie fonctionne, mais avec plus de réserves :
1- la longueur du ressort est variable
2- il existe un coefficient d'élasticité, mais on ne sait pas s'il est constant ou variable.
3- Chaque balance est un ressort différent.
Plus précisément, nous pouvons considérer le système comme un grand nombre de ressorts (instables) de différentes longueurs et de différentes élasticités. Lors des mouvements de prix, certains des ressorts se cassent et de nouveaux apparaissent périodiquement.
Comment cela se rapporte au marché réel : je peux ouvrir une transaction sur le marché en achetant un volume de la coupe pour aussi longtemps que je veux, je peux déplacer le prix d'au moins 100 points (théoriquement). Mais ensuite, je dois fermer la position. Et c'est ici que la magie opère. Si personne n'a passé d'ordre dans le gobelet, l'écart s'élargit simplement et je peux maintenant, avec mon volume, acheter le côté opposé du gobelet et fermer la position. Le prix baissera de 100 points par rapport à son point initial (en fait, l'écart s'élargira et l'incertitude subsistera jusqu'au moment où l'ordre sera passé dans le gobelet vide). Si la pile est déjà remplie d'ordres, j'ai besoin de suffisamment de liquidités pour clôturer ma position et rester bénéficiaire. Le prix peut donc varier dans 3 cas extrêmes
1- en dessous du prix d'achat (s'il n'y a pas de liquidité du tout)
2- retour au prix d'achat (s'il y avait suffisamment de liquidités, seulement pour fermer la position et ramener le prix à son niveau initial)
3- de rester au nouveau niveau (si la liquidité a complètement éteint mes besoins).
Ce sont les 3 options de ressort. Dans la dernière variante, la longueur du ressort a augmenté, dans la deuxième variante elle n'a pas changé, dans la première variante elle a diminué.....
Mais il y a beaucoup d'entrants sur le marché, et un ressort différent pour chacun.
Il n'y a pas de force résiliente en tant que telle, ou plutôt elle est là par endroits et pas là par endroits. Cela ressemble plus à un ressort qui a été tendu par les transactions, poussant le prix à la hausse, mais ensuite, comme le prix est à ce niveau, la force résiliente s'affaiblit progressivement et plus le prix est à ce niveau, moins il reste de tension. La longueur du ressort a augmenté, ils ont en quelque sorte ajouté des spires ici et maintenant cette longueur est normale, vous pouvez toujours vous étirer. L'analogie fonctionne, mais avec plus de réserves :
1- la longueur du ressort est variable
2- il existe un coefficient d'élasticité, mais on ne sait pas s'il est constant ou variable.
3- Chaque balance est un ressort différent.
Imaginons un ressort unidimensionnel dans le vide :-)
Une certaine analogie dans le modèle : à une extrémité du ressort se trouve une charge plus petite, à l'autre extrémité se trouve une charge plus grande. Nous ne pouvons voir que la plus petite charge et nous pouvons agir sur elle le long de l'axe du ressort. Mais même en comparaison avec le "poids" plus faible, notre influence est péjorativement petite et ne peut donner quelque chose que dans la somme des autres, qui ne dépendent en aucune façon de nous. Le graphique de la plus petite charge sera remarquablement similaire aux cotations dans le temps.
Mais nous ne pouvons rien présumer à partir de ce graphique. Ni la position des extrémités du ressort dans le futur, ni la relation entre les poids et l'élasticité, ni la distance entre les poids. En outre, le modèle n'est pas physique - il n'a aucun rapport avec l'"objectif" de notre champ.
C'est l'effet de l'observateur - il est paresseux et étire donc des concepts familiers sur des entités inconnues.
S'il y a des chimistes, le renversement de tendance peut probablement être expliqué par "parce que de Broglie" :-)
Imaginez un ressort unidimensionnel dans le vide :-)
Une certaine analogie dans le modèle : à une extrémité du ressort, il y a une plus petite charge, à l'autre extrémité, il y a une plus grande charge. Nous ne pouvons voir que la plus petite charge et nous pouvons agir sur elle le long de l'axe du ressort. Mais même par rapport à la petite charge, notre action est péjorativement petite et ne peut donner quelque chose qu'en somme avec les autres, qui ne dépendent en rien de nous. Le graphique de la plus petite charge sera remarquablement similaire aux cotations dans le temps.
Mais à partir de ce graphique, nous ne pourrons pas deviner quoi que ce soit. Ni sur la position des extrémités du ressort dans le futur, ni sur les relations de masses et d'élasticité, ni sur la distance entre les poids. En outre, le modèle n'est pas physique - il n'a aucun rapport avec l'"objectif" de notre champ.
C'est l'effet de l'observateur - il est paresseux et préfère donc les concepts familiers aux entités inconnues.
S'il y a des chimistes, le renversement de tendance peut probablement être expliqué par "parce que de Broglie" :-)
Oui, c'est à peu près le même problème que nous avons obtenu à la fin - un ressort unidimensionnel dans le vide avec deux poids). Il s'avère donc que ce n'est pas un ressort qu'il faut considérer mais l'influence d'événements indépendants sur le poids. Si nous pouvons calculer cela, le ressort devient inutile, de même que l'analogie physique avec les équations mécaniques.
Le modèle est trop grossier et n'a pas grand-chose à voir avec les marchés, il faut soit l'affiner avant... avant qu'un modèle commun n'apparaisse ou de développer immédiatement un autre modèle plus approximatif.
Le problème de tout modèle physique (basé sur la mécanique) se résume au fait qu'en fin de compte, le marché n'est constitué que de variables, les constantes sont si peu nombreuses que même si elles existent, elles peuvent être négligées.
Si nous développons un modèle, je pense que nous devrions partir de constantes. Que savons-nous du marché et quelles constantes peut-on y trouver ?
Je ne peux suggérer qu'une seule constante, à savoir la vitesse d'exécution des ordres. Ce n'est pas non plus une constante, mais sa valeur est prévisible et son augmentation est également prévisible.
Mais il y a de nombreux participants sur le marché, et il y a un ressort différent pour chacun.
Voici une capture d'écran d'un graphique avec deux lignes moyennes de période différente. Les écarts types sont tracés pour chaque ligne.
La distance entre le prix et chaque ligne détermine le degré d'étirement du ressort correspondant. En même temps, la direction de chacune des lignes médianes détermine le vecteur de la force d'inertie.
En additionnant les modules et les vecteurs des forces d'inertie et des forces élastiques, on obtient la force résultante.
L'idée est de décrire cela mathématiquement et de trouver la force résultante.
Oui, c'est à peu près le même problème, un ressort unidimensionnel dans le vide avec deux poids). Il s'avère donc que ce n'est pas le ressort qui doit être pris en compte, mais l'effet d'événements indépendants sur le poids. Si nous pouvons calculer cela, le ressort devient inutile, de même que l'analogie physique avec les équations mécaniques.
Le modèle est trop grossier et n'a pas grand-chose à voir avec les marchés, il faut soit l'affiner avant... Le modèle est trop grossier et n'a pas grand-chose à voir avec les marchés. Nous devons soit l'affiner avant l'arrivée du modèle général, soit en développer un autre qui s'en rapproche.
En substance, il en ressort que nous n'avons besoin que de chocs sur la cargaison, car ce sont ces chocs qui mettent la cargaison en mouvement. La cargaison peut donc être supprimée et considérée comme les impacts sur la plaque d'apesanteur, depuis les côtés opposés, d'un certain nombre d'objets de masse et de vitesse différentes. Ces impacts vont déplacer la plaque dans des directions différentes, le côté qui a le plus d'élan, qui gagne. L'élasticité devient donc inutile.
Ce modèle ressemble davantage à un modèle de gaz à une certaine température, et la taille des molécules de gaz est différente, mais elle a une certaine valeur moyenne. C'est le modèle de réflexion :
Un gaz ayant une certaine température (moyenne) se trouve sur les côtés opposés d'une cloison en apesanteur et infiniment mince. La température du gaz est en constante augmentation (inflation). Nous devons maintenant créer un modèle du mouvement des molécules et des ouragans contre cette plaque, le déplacement de la plaque sera le graphique des prix.
Paramètres du modèle : température actuelle (vitesse moyenne du mouvement), non-uniformité par volume de la température, taille moyenne de la molécule, non-uniformité par taille de la molécule.
@Alexander, comment est un tel modèle ?
De toute évidence, la force d'inertie est proportionnelle à l'angle d'inclinaison de la moyenne et à la période de la moyenne, tandis que la force d'élasticité est proportionnelle à l'ampleur de la déviation.
Il est clair que de nouvelles forces apparaissent et disparaissent sans cesse, mais lorsqu'une nouvelle force apparaît, elle prend automatiquement part au calcul.
C'est l'intérêt d'avoir une idée de la résultante actuelle à tout moment.
En fait, il s'avère que nous n'avons besoin que des chocs sur le poids, car ce sont ces chocs qui mettent le poids en mouvement. On peut donc supprimer la charge et la considérer comme des coups portés sur une plaque d'apesanteur par les côtés opposés d'un certain nombre d'objets de masse et de vitesse différentes. Ces impacts vont déplacer la plaque dans des directions différentes, le côté qui a le plus d'élan, qui gagne. L'élasticité devient donc inutile.
Ce modèle ressemble davantage à un modèle de gaz à une certaine température, et la taille des molécules de gaz est différente, mais elle a une certaine valeur moyenne. C'est le modèle de réflexion :
Un gaz ayant une certaine température (moyenne) se trouve sur les côtés opposés d'une cloison en apesanteur et infiniment mince. La température du gaz est en constante augmentation (inflation). Nous devons maintenant créer un modèle du mouvement des molécules et des ouragans contre cette plaque, le déplacement de la plaque sera le graphique des prix.
Paramètres du modèle : température actuelle (vitesse moyenne du mouvement), non-uniformité par volume de la température, taille moyenne de la molécule, non-uniformité par taille de la molécule.
@Alexander, comment est un tel modèle ?
peut-être, mais il me semble que votre modèle est plus complexe en termes d'implémentation, alors que je n'y vois aucun avantage.
Supposons que le critère pour le choix correct de la période moyenne soit le rapport minimum entre l'écart maximum moyen et l'écart type sur les 200 derniers ticks.
Pouvez-vous écrire le code de l'indicateur pour vérifier cette hypothèse ?
Je ne l'ai pas (.
Je l'ai déjà vérifié. Il n'y a pas de cohérence. Il existe des variantes d'analyse totalement nouvelles. Comportement de groupe.
peut-être, mais il me semble que votre modèle est plus complexe en termes d'implémentation, et je n'en vois pas les avantages.
le graphique est donc redessiné