Les actions de Bashneft semblent être une bonne affaire. - page 3
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Pas vraiment. Rien ne dépend de la valeur de l'actif.
Sa valeur n'a pas d'importance du tout.
Les profits sont formés à partir de l'écart entre les contrats à terme et le SPOT.
Les dividendes sont également facturés séparément.
S'il y a un dividende, l'écart est simplement compté différemment.
Ajouté
La beauté de ce TS est qu'il n'y a pas de drawdowns (pertes) du tout, seulement des profits (plus ou moins :) ).
Et, les profits sont fixes lorsque vous achetez (actions) et lorsque vous vendez (contrats à terme).
Ajouté
Voici le schéma le plus ancien de la stratégie
Ajouté
Malheureusement, cette TS présente un inconvénient : vous ne pouvez pas vendre des actions et acheter des contrats à terme.
Si, soudainement, les actions décident de verser des dividendes, alors en cas de vente de l'action (par nous), nous serons retenus sur les dividendes,
parce que les actions ont été vendues :(
Ces systèmes sont bien connus :) Par exemple, le spot Eurodollar et les contrats à terme similaires. L'écart est déterminé par le taux d'intérêt avec une convergence graduelle. Cependant, il existe également une dépendance au niveau du prix. C'est particulièrement visible dans le cas de l'huile. Si vous avez trouvé un spread qui peut être fixé dans l'argent, sans tenir compte du prix de l'actif - c'est quelque chose de nouveau pour moi. En tout cas, je n'ai pas vu de tels instruments sur le MEX. Peut-être, vous ne tenez pas compte de quelque chose ? Je me demande juste pourquoi le reste du monde n'échange pas encore cette diffusion)).
P.S. Je me demandais si vous pratiquiez le HFT ? Les émissions y sont tout à fait possibles.
Ces modèles sont bien connus. Par exemple, le spot Eurodollar et les futures similaires. L'écart est déterminé par le taux d'intérêt avec une convergence graduelle. Cependant, il existe également une dépendance au niveau du prix. C'est particulièrement visible dans le cas de l'huile. Si vous avez trouvé un spread qui peut être fixé dans l'argent, sans tenir compte du prix de l'actif - c'est quelque chose de nouveau pour moi. En tout cas, je n'ai pas vu de tels instruments sur le MEX. Peut-être ne tenez-vous pas compte de quelque chose ? Je me demande juste pourquoi le reste du monde n'échange pas encore cette diffusion)).
Vous vous trompez lourdement.
Exactement le monde entier fait du commerce.
Mais le taux de la banque centrale au Japon (par exemple) = -0,1% ; qu'y a-t-il à gagner?
Il n'existe tout simplement pas d'outils sur le marché russe pour ce type de transactions.
Essayez le trading manuel dans la KVIC :)
Je ne trouve rien (de répandu), les robots le font.
J'ai déjà tout expliqué en détail, si tu...
J'ai expliqué tout cela en détail. Si vous ne comprenez pas, cherchez sur le web "prix à terme de SPOT".
et "valeur des contrats à terme au moment de l'expiration".
Je suis désolé, mais je n'ai aucune envie de donner une conférence d'introduction sur les bases de la négociation en bourse.
combien Bashneft s'est amusé à la fin de la session.
Réaction très appropriée :)
Vous vous trompez lourdement.
Exactement le monde entier fait du commerce.
Mais le taux de la banque centrale au Japon = -0.1% que faire ?
Il n'existe tout simplement pas d'outils sur le marché russe pour ce type de transactions.
Essayez le trading manuel dans la KVIC :)
Je ne trouve rien (de répandu), les robots le font.
J'ai déjà tout expliqué en détail, si tu...
J'ai expliqué tout cela en détail. Si vous ne comprenez pas, cherchez sur le web "prix à terme de SPOT".
et "valeur des contrats à terme au moment de l'expiration".
Le taux d'intérêt peut affecter la valeur des contrats à terme. Les plus éloignés peuvent être moins chers que les plus proches. Mais ne surestimez pas cette influence. Donc je ne comprends pas, est-ce qu'on parle du marché russe ? Ou en général ?
P.S. Je n'ai jamais échangé de stylos. "Le fil va se déchirer" )))) Seulement des robots. Cependant, je ne prendrai pas plus de votre temps...
Le taux d'intérêt peut affecter le coût des contrats à terme. Ceux qui sont éloignés peuvent être moins chers que ceux qui sont proches. Mais ne surestimez pas cette influence. Donc je ne comprends pas, est-ce qu'on parle du marché russe ? Ou en général ?
P.S. Je n'ai jamais échangé avec des stylos. "Le fil va se déchirer" )))) Seulement des robots.
Vous n'avez malheureusement aucune connaissance de base, d'où ces exemples.
Qu'est-ce que cela a à voir avec la valeur de différents contrats à terme sur la même BA ?
Si la valeur des futures lointains est inférieure à la valeur des futures proches, cela signifie que le marché suppose que les dividendes " tomberont " sur le BA pendant les futures lointains.
Voici la formule d'évaluation d'une section d'actions à terme
Ajouté
Si, au lieu de n, vous substituez 0 (expiration), vous serez surpris de voir que le prix des futures sera égal au prix du SPOT,
donc, en achetant la SPRED avant l'expiration, vous recevrez de toute façon un revenu (n !=0)
Vous n'avez malheureusement aucune connaissance de base, d'où ces exemples.
Qu'est-ce que cela a à voir avec la valeur de différents contrats à terme sur la même BA ?
Si la valeur des futures lointains est inférieure à la valeur des futures proches, cela signifie que le marché suppose que les dividendes " tomberont " sur le BA pendant les futures lointains.
Les dividendes ne sont qu'une partie de la valeur des contrats à terme. Sinon, comment expliquez-vous la bzkwardation passée des contrats à terme sur le pétrole ? Il n'y a pas de dividende du tout.) "Qu'est-ce que cela a à voir avec la valeur de différents contrats à terme sur le même BA ?" - et bien, il s'agit en fait d'un calcul exagéré de la "valeur temps d'un actif".
De toute façon, je ne prendrai pas plus de votre temps.
Les dividendes ne sont qu'une partie de la valeur des contrats à terme. Sinon, comment expliquez-vous la dernière bzkwurst des futures pétrolières ? Les dividendes ne sont pas du tout là.) "Qu'est-ce que cela a à voir avec la valeur de différents contrats à terme sur un BA ?" - et bien, il s'agit en fait d'un calcul exagéré de la "valeur temps d'un actif".
Cependant, je ne prendrai pas plus de votre temps.
La conversation portait sur la section des actions, à la section des marchandises d'autres principes et formules de calcul.
Vous n'avez malheureusement aucune connaissance de base, d'où ces exemples.
Qu'est-ce que cela a à voir avec la valeur de différents contrats à terme sur la même BA ?
Si la valeur des contrats à terme éloignés est inférieure à celle des contrats à terme rapprochés, cela signifie que le marché suppose que le BA " tombera " en dividendes pendant les contrats à terme éloignés.
Voici la formule d'évaluation d'une section d'actions à terme
Ajouté
Si, au lieu de n, vous substituez 0 (expiration), vous serez surpris de voir que le prix des futures sera égal au prix du SROT,
Par conséquent, si vous achetez SPRED avant l'expiration, vous obtiendrez de toute façon un rendement (n !=0).
Vous avez trop simplifié la formule
Vous avez trop simplifié la formule.
Pour une compréhension rapide.
Naturellement, cela n'inclut pas les commissions (de courtage et de change), les frais d'expiration, les taxes et le pourcentage de dividendes non remboursables à l'intérieur d'une période de 10 ans.
dans un délai de 15 jours ouvrables. :)
Mais les robots le font.