Les actions de Bashneft semblent être une bonne affaire. - page 6

Nouveau commentaire
 
rjurip1:

C'est encore pire.) Aurait vos propres idées.... ))

Les bonnes idées ne peuvent naître sans une connaissance suffisante.

 
rjurip1:

C'est encore pire.) Aurait vos propres idées.... ))

C'est comme cette blague - "Eh, j'avais tellement de bonnes idées !" ;))

 
prostotrader:

Et j'ai également pris MosBuild (avant l'expiration de MOEX-6.19) à un taux d'intérêt annuel de 12,5 % (toutes commissions et taxes comprises).

Ai-je raison de supposer que le GO est nul sur les ventes à terme avec BA sur EBS ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Ai-je raison de supposer que le CS est nul sur les contrats à terme en vente avec BA sur EBS ?

Les futures sont vendus en premier, donc le CS est pris jusqu'à la fin de la session du soir,

Si le BA est acheté, alors le CS est remis à zéro lors de la compensation du soir.

 
prostotrader:

Les futures sont vendus en premier, donc le CS est pris jusqu'à la fin de la session du soir,

Si le BA est acheté, le CS est remis à zéro lors de la compensation du soir.

Et si le BA est acheté dès le début et qu'il vend ensuite les futures, le CS sera immédiatement nul (dans le BA), ou dois-je encore attendre la compensation du soir ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Et si vous achetez d'abord un BA et vendez ensuite les futures, le CS sera immédiatement nul (dans le BA), ou devez-vous encore attendre la compensation du soir ?

Non, les BA ne peuvent pas être achetés en premier (les futures ont une liquidité beaucoup plus faible) et le CS sera toujours pris avant la compensation du soir.

 
prostotrader:

Non, BA ne peut pas acheter en premier (les contrats à terme ont une liquidité beaucoup plus faible) et GO prendra toujours la compensation du soir.

Oui, je n'ai pas pris en compte le fait que si vous prenez des contrats à terme non négociés, alors effectivement, il peut y avoir des difficultés avec de gros volumes - je suis habitué à Si.

Le mécanisme est donc qu'avec la vente progressive des futures, je dois acheter des actions en même temps ? Achetez-vous en limite ou sur le marché ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Oui, je n'avais pas envisagé que si vous prenez des contrats à terme non négociés, cela peut effectivement être difficile avec de gros volumes - je suis habitué à Si.

Le mécanisme est donc qu'avec la vente progressive des futures, vous devez acheter des actions en même temps ? Achetez-vous avec des limites ou sur le marché ?

Les contrats à terme sont vendus uniquement par limite et les actions sont achetées par pseudo-marché (limite avec un prix plus élevé. Vous ne pouvez pas acheter des actions avec un ordre au marché dans l'Open)

outStr:= 'ACCOUNT=' + ExpData.SpotAccaunt + '; CLIENT_CODE=' +
               ExpData.Client + '; TYPE=L; TRANS_ID=' + id +
               '; CLASSCODE=' + ExpData.SpotData.ClassCode + '; SECCODE=' +
               ExpData.SpotData.SecCode +
               '; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B' + '; PRICE=' +
               FloatToStr(ExpData.SpotData.SellPrice + 10 * ExpData.SpotData.Step) +
               '; QUANTITY=' + FloatToStr(MustSpotVol) + ';';

J'ajoute 10 pips.

ExpData.SpotData.SellPrice + 10
 
prostotrader:

Les contrats à terme ne sont vendus que par un ordre limite et les actions sont achetées par un ordre pseudo-marché (ordre limite avec un prix plus élevé). Vous ne pouvez pas acheter d'actions avec un ordre au marché à Otkryvashka)

Je l'ai, merci.

Et moi qui pensais que je n'arrivais pas à maîtriser le Quickie - ça dépend donc du courtier ? Une idée de la raison pour laquelle ces restrictions sont si contraignantes ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Je l'ai, merci.

Et moi qui pensais que je n'arrivais pas à maîtriser Quickie - ça dépend donc du courtier ? Savez-vous pourquoi ils sont si restrictifs ?

Comme on me l'a dit, "il n'y a donc pas de manipulation du marché" :)

123456789
Nouveau commentaire