Créer un robot de trading - page 29

 
Roman Shiredchenko:

Hum... Pourquoi sautez-vous si techniquement ?

Votre idée est là - déplacez-la (TS), en attendant un lien avec les signaux...

Le signal sera en février sur le compte réel. Il n'y a rien d'autre à faire là-bas - tout a non seulement été dit, mais il y a une tonne de déchets :)). J'ai peur d'y aller - c'est une absurdité folle :))

 
Alexander_K2:

Il y aura un signal à partir de février sur le réel. Il n'y a rien d'autre à faire là-bas - non seulement tout a été dit, mais il a été recouvert de tonnes de détritus :)) J'ai même peur d'y aller - c'est le délire des fous :))

:-)

Pas du tout. On peut demander à ne pas être enterré vivant.

Après tout, tout est encore frais et pertinent ! !!

et non pas les "délires de fous", mais les réflexions d'experts sur le dossier...
 
Roman Shiredchenko:

:-)

Il y a toujours l'opinion qu'un de ces bidules est suffisant... dans ce fil.

Il serait bon d'avoir un peu de fraîcheur ici...

J'ai déplacé et je continuerai à déplacer un seul sujet - les distributions et la dynamique stochastique. Et moi-même, je ne serais pas contre entendre quelque chose de nouveau. Mais personne n'est pressé de me dire et de me montrer quelque chose.

 
Roman Shiredchenko:


Tiens, Roman, regardons ce fil en silence pendant une semaine juste pour le plaisir - je suis sûr que rien ne naîtra ici.

 
Alexander_K2:

Tiens, Roman, regardons ce fil en silence pendant une semaine juste pour le plaisir - je suis sûr que rien ne naîtra ici.

:-)

Actuellement - traduire en code de compteur de vitesse, peut-être, si pas strictement selon ces conditions, mais visser d'autres, vous pouvez prendre quelque chose de lui...

 
Alexander_K2:

J'ai et je continuerai à déplacer un seul sujet - les distributions et la dynamique stochastique. Et ça ne me dérange pas d'entendre quelque chose de nouveau moi-même. Mais personne n'est pressé de me dire et de me montrer quelque chose.

Si je comprends bien, vysim a des limites sur le tableau, donc la question est de savoir quelle est la longueur de l'intervalle de confiance et combien de fois il se brise. Deuxièmement, en utilisant un intervalle de temps exponentiel pour la lecture pour l'écriture dans un tableau, vous limitez la durée de vie d'un trade, donc la limite de la durée de vie d'un trade est un plus, mais jusqu'à quelle limite votre exponentielle croît-elle pour calculer l'incrément ? Troisièmement, dans mt5 tous ces calculs peuvent être implémentés, je ne vois aucune difficulté. En fait c'est un bon oscillateur avec des signaux assez sympathiques, mais j'ai peur qu'il y ait un écueil, si les nouvelles sont fortes, le canal (frontières) va s'étendre, il serait bon de prendre des historiques de données assez importants sur environ trois mois au moins....
 
Anatolii Zainchkovskii:
En fait, vous obtenez un bon oscillateur avec des signaux suffisamment beaux, mais je crains qu'il ya un écueil avec de fortes nouvelles canal (frontières) va s'étendre, il est bon pour le calcul de prendre un historique de données assez grand pour au moins trois mois ...

Bien pensé, Anatoly. Il s'agit d'un très bon indicateur, qui ne doit pas être pris à la légère, mais pour des conditions de marché stagnantes. Sur des nouvelles fortes, dans une tendance - il se casse. Et là, tout le sujet, de la page 135 jusqu'à la finale, était consacré à la recherche de la tendance/clé plate. Cette clé est le kurtosis de la distribution des incréments. Mais, je ne prétends pas détenir la vérité finale ici. Peut-être que quelqu'un appliquera le coefficient de Hurst ou l'autocorrélation et obtiendra de meilleurs résultats. Mais c'est la somme des incréments dans la fenêtre glissante et le calcul correct de la variance qui sont fondamentaux pour le TC.

 
Alexander_K2:

Bien pensé, Anatoly. Il s'agit d'un très bon indicateur, qui ne doit pas être pris à la légère, mais pour des conditions de marché stagnantes. Sur des nouvelles fortes, dans une tendance - il se casse. Et là, tout le sujet, de la page 135 jusqu'à la finale, était consacré à la recherche de la tendance/clé plate. Cette clé est le kurtosis de la distribution des incréments. Mais, je ne prétends pas détenir la vérité finale ici. Peut-être que quelqu'un appliquera le coefficient de Hurst ou l'autocorrélation et obtiendra de meilleurs résultats. Mais c'est la somme des incréments dans la fenêtre glissante et le calcul correct de la variance qui sont à la base de la CT.

Bon, c'est assez pour le début, je dois voir ce que ça donne sur l'image de l'indicateur, si je réussis je vous enverrai des captures d'écran.
 
Alexander_K2:

Et là, tout le sujet, de la page 135 à la finale, était consacré à la recherche de la clé trend/float. Cette clé est le kurtosis de la distribution incrémentale. Mais, ici, je ne prétends pas être la vérité finale.

Cela ne fonctionne pas. Le kurtosis est une information a posteriori. Vous l'obtiendrez alors que tout est déjà terminé, et vous attendrez en moyenne une demi-période où votre kurtosis redeviendra normal, alors que tout est terminé depuis longtemps et que vous pouvez vivre en paix depuis longtemps.

 
Yuriy Asaulenko:

Ça ne marche pas. L'excès est une information a posteriori. Vous l'obtiendrez alors que tout est déjà terminé, et vous attendrez en moyenne une demi-période pendant laquelle vos excès reviendront à la normale, bien que tout soit terminé depuis longtemps et que vous puissiez vivre en paix pendant longtemps.

Je ne discute pas - il existe peut-être de meilleurs paramètres. Cependant, il est impossible de trouver quoi que ce soit dans cette branche - des fermiers collectifs et des fainéants ont tué la branche. Et les traders intelligents et expérimentés l'ont tout simplement évité. C'est une telle honte. Ugh. Je ne veux même pas m'en souvenir.