Selon le ratio de Sharpe - page 4

 
Sprut112:
Voyons voir où vos 2

Gardons ça sur une base de besoin de savoir.

Le fil de discussion de la Ligue TC - n'est pas allé n'importe où. Je le répète - tout TS dont la qualité est supérieure à 100 % a un Sharpe (global, moyenne des transactions, par jour, semaine et mois) supérieur à deux. Mais, dans le même temps, la qualité des systèmes se détériore régulièrement et avec succès.

Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
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  • 2018.11.08
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Всех приветствую. Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете...
 
Georgiy Merts:

Gardons le tutoiement.

Le fil de discussion de la Ligue TC - n'est pas allé n'importe où. Je le répète - tout TS dont la qualité est supérieure à 100% a un Sharpe (global, moyenne par trades, par jour, par semaine et par mois) supérieur à deux. Mais, dans le même temps, la qualité des systèmes se détériore régulièrement et avec succès.

Juste une capture d'écran de l'endroit où se trouve le Sharp Ratio.
 
Georgiy Merts:

Gardons le tutoiement.

Le fil de discussion de la Ligue TC - n'est pas allé n'importe où. Je le répète - tout TS dont la qualité est supérieure à 100 % a un Sharpe (global, moyenne par transactions, par jour, par semaine et par mois) supérieur à deux. Mais, dans le même temps, la qualité des systèmes se détériore régulièrement et avec succès.

Vous pouvez me montrer une capture d'écran ? Vous avez 500 systèmes dans votre ligue, et il y en a plus de 2 sur les cotes.
 
Sprut112:
Pouvez-vous me montrer une capture d'écran ? Vous avez 500 systèmes dans votre ligue, et il y en a plus de 2 sur les cotes.

Je vérifiais alors comment mon robot auto-adaptatif pouvait s'accorder sur un signal connu constitué d'un mélange d'ondes sinusoïdales. Mais ce n'est pas la question, j'ai obtenu un excellent résultat et je me suis souvenu du ratio de Sharpe et j'ai regardé quel ratio est affiché dans le testeur.

Ainsi, avec un graphique de rendement parfait, le Sharpe est de 0.82 ! Dans le même temps, le drawdown des fonds est de 972$ et le profit est de 406000$. Ce n'est même pas proche de 1. Mais le fait est que le test porte sur une série harmonique et qu'il est impossible pour un robot d'échouer à cet endroit, mais de toute façon, selon le critère largement connu de Sharpe qui doit être supérieur à 1, la stratégie semble mauvaise.

Voici le graphique avec le coefficient de 0,82.


 

Je demande depuis longtemps - mettez la formule kSharp avec un exemple de calcul pour 1 deal

Que celui qui le calcule le fasse pour qui et comme il veut.

Mais tout de même, travaillons ensemble pour comprendre la formule et la signification de ce coefficient nécessaire.

 
Renat Akhtyamov:

Je demande depuis longtemps - mettez la formule kSharp avec un exemple de calcul pour 1 deal

Que celui qui le calcule le fasse pour qui et comme il veut.

Mais tout de même, travaillons ensemble pour comprendre la formule et la signification de ce coefficient nécessaire.

Probablement 1 est la valeur maximale qui correspondrait à un graphique parfaitement plat.
 
Renat Akhtyamov:

Je demande depuis longtemps - mettez la formule kSharp avec un exemple de calcul pour 1 deal

Laissez compter qui vous voulez.

Mais comprenons tout de même la formule et la signification de ce coefficient nécessaire.

Comment allez-vous calculer la variance sélective pour une transaction ?

 
Maxim Romanov:
Probablement 1 est la valeur maximale qui correspondrait à un graphique parfaitement plat.

Le maximum est l'infini, lorsque toutes les transactions sont égales et que la variance d'échantillonnage devient nulle. Le dénominateur du Sharpe est le RMS (la racine de la variance de l'échantillon).

 
Aleksey Nikolayev:

Comment allez-vous compter la variance de l'échantillon sur une seule transaction ?

Sur le marché des changes, l'écart-type est déterminé par la volatilité moyenne d'une paire de devises (la différence entre les cotations initiales et finales).

Autrement dit, pour une seule transaction, le ratio de Sharpe sera de 1, en supposant que le rendement soit de 100 %.
 
Renat Akhtyamov:

Sur le marché des changes, l'écart-type est déterminé par la volatilité moyenne d'une paire de devises.

En MT, le sharpe n'est pas compté pour un symbole mais pour le TS par une séquence de trades. Ce dont vous parlez est appelé "Sharpe annualisé" pour un actif.