Selon le ratio de Sharpe

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Le rapport est excellent >1.
En passant en revue les dix meilleurs signaux de robots, je n'ai rien trouvé d'approchant. La plage de fiabilité est de 0,03 à 0,3. Je ne suis pas impressionné. Il semble que ce ne soit pas le ratio, qu'il montre quelque chose de faux, et que le robot trade de la mauvaise façon. Si vous en trouvez plus d'un, envoyez-le moi.
 
Sprut112:
Un score parfait est >1.
En passant en revue les dix meilleurs signaux de robots, je n'ai rien trouvé d'approchant. La plage de fiabilité est de 0,03 à 0,3. Pas très impressionnant.
Sharpe n'est pas l'indicateur le plus fiable. Plus la ligne d'équilibre est plate, plus le tranchant est élevé. Mais si l'équilibre croît de manière exponentielle, par exemple, ou quelque chose d'autre de non linéaire, le Sharpe chute de manière spectaculaire. Par conséquent, même sans grande baisse, un bon score est susceptible d'avoir un Sharpe inférieur à 1. De plus, d'après ce que j'ai compris, il est calculé par l'équité ici, et l'équité ne peut pas être plate si on ne connaît pas l'avenir.
 
Maxim Romanov:
Sharpe n'est pas l'indicateur le plus fiable. Plus la ligne d'équilibre est plate, plus l'accentuation est élevée. Mais si l'équilibre croît de façon exponentielle, par exemple, ou de façon non linéaire, l'accentuation diminue considérablement. Par conséquent, même sans grande baisse, un bon score est susceptible d'avoir un Sharpe inférieur à 1. De plus, d'après ce que j'ai compris, il est calculé sur la base des fonds propres, alors que les fonds propres ne peuvent être plats si l'on ne connaît pas l'avenir.
Peut-être, mais quand les meilleurs signaux ont 0,03, ce n'est pas très bon.
 
J'ai réussi à faire remonter mon compte à 1 au maximum, même s'il tenait 0,99-1 (alors qu'il affichait 4 cents), jusqu'à ce qu'une des positions perdantes soit bloquée. Maintenant, c'est un peu plus de 0,5.
 
Konstantin Nikitin:
J'ai réussi à faire remonter mon compte à 1 au maximum, même s'il tenait 0,99-1 (alors qu'il affichait 4 cents), jusqu'à ce qu'une des positions perdantes soit bloquée. Maintenant, il est un peu plus de 0,5.
Qu'en est-il des autres indicateurs ?
 
Il fut un temps où je m'intéressais aussi à l'analyse automatique des systèmes de trading. J'ai fini par faire un script comme celui-ci.
 
Ihor Herasko:
Il fut un temps où je m'intéressais aussi à l'analyse automatique des systèmes de trading. J'ai fini par faire un script comme celui-ci.
Vous avez le coefficient Van Tharp là
 
Sprut112:
Et comment sont les autres indicateurs ?

Eh bien, c'est un peu comme si on parlait de Sharpe...

 
Ihor Herasko:
Il y a quelque temps, je me suis également inquiété de l'analyse automatique des systèmes de trading. J'ai fini par faire un script comme celui-ci.

Merci, Igor !


 
Vladimir Baskakov:
Vous avez le coefficient Van Tharp là

TC s'interroge sur les autres ratios. Et le coefficient de Van Tharp est un indicateur "différent", pas le coefficient de Sharpe ;))

 
Renat Akhtyamov:

Merci Igor !

Vous êtes les bienvenus !

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