Selon le ratio de Sharpe - page 2
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Peut-être, mais quand les meilleurs signaux ont 0,03, ce n'est pas très bon.
Ce n'est qu'un chiffre, il ne garantit ni ne donne rien. Un système peut faire des bénéfices réguliers pendant 20 ans avec un Sharpe de 0,03 et échouer demain avec un Sharpe de plus de 1. Cela dépend aussi de la façon dont on le calcule. Le ratio de Sharpe de mon robot était supérieur à 12 quand je comptais sur mon solde. Le même robot calculé en utilisant l'équité aura un coefficient faible.
Ce n'est qu'un chiffre, il ne garantit ni ne donne rien. Un système peut faire des bénéfices réguliers pendant 20 ans avec un Sharpe de 0,03 et échouer demain avec un Sharpe de plus de 1. Cela dépend aussi de la façon dont on le calcule. Le ratio de Sharpe de mon robot était supérieur à 12 quand je comptais sur mon solde. Le même robot calculé par équité aura un coefficient faible.
Un excellent indicateur >1.
Il n'y a pas si longtemps, une discussion sur le ratio de Sharpe a eu lieu dans le fil de discussion sur l'apprentissage automatique. Le ratio de Sharpe qui apparaît dans les rapports économiques et les rapports des sociétés financières est presque certainement annualisé sur les rendements quotidiens, dans metatrader il est pour ainsi dire "auto-cuit", calculé à partir des transactions et non normalisé par la racine de la quantité, soyez-en prudent.
Donc je me suis excité tôt avec mes 4. (en utilisant fxbook), c'est plus détaillé.
La méthodologie de calcul du ratio de Sharpe varie considérablement d'un auteur à l'autre.
En particulier, dans de nombreuses sources, la moyenne est établie non pas par opérations individuelles, mais par périodes. En outre, on peut prendre la moyenne des transactions, des jours, des semaines, des mois, et ensuite - la moyenne de ces valeurs.
4 est quelque chose de très élevé, en règle générale, 2 est déjà considéré comme un bon indicateur peu fréquent. Je pense que c'est juste une question de méthodologie de notation différente.
La méthodologie de calcul du ratio de Sharpe varie considérablement d'un auteur à l'autre.
En particulier, de nombreuses sources ne prennent pas la moyenne des transactions individuelles, mais la moyenne des périodes. En outre, on peut prendre la moyenne des transactions, des jours, des semaines, des mois, puis la moyenne de ces valeurs.
4 est quelque chose de très élevé, en règle générale, 2 est déjà considéré comme un bon indicateur peu fréquent. Je soupçonne qu'il s'agit simplement d'une question de méthodes de calcul différentes.
Il n'y a pas si longtemps, dans le fil de discussion sur l'apprentissage automatique, il y avait un débat sur le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe qui apparaît dans les rapports économiques et les rapports des sociétés financières est presque certainement annualisé sur les rendements quotidiens, dans Metatrader il est pour ainsi dire "auto-cuit", calculé à partir des transactions et non normalisé par la racine de la quantité, soyez-en prudent.
Le coefficient de Sharpe peut être calculé comme suit :
Vous pouvez googler tous les paramètres
Un score parfait est >1.
Peut-être pas sur les meilleurs, mais sur les signaux ayant une cote honorable du 2ème ou 3ème millier vous pouvez le trouver :) J'ai un robot qui négocie entre 1 et 1,09.