Selon le ratio de Sharpe - page 6
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La Sharpe sera infinie si toutes les transactions ont le même bénéfice - ceci n'est possible que si elles correspondent à une séquence de dépôts au même intérêt. Je dirais que la signification physique de Sharpe est la proximité d'un dépôt à intérêt constant - plus il est grand, plus il est proche.
Dans votre exemple, le Sharpe serait le même car vous obtenez la multiplication d'une variable aléatoire par une constante. La moyenne et la RMS seraient multipliées par le même nombre, qui serait réduit en étant dans le numérateur et le dénominateur.
C'est exactement ce que je voulais entendre. (accentuation ajoutée). Donc, après tout, le montant du dépôt n'a rien à voir avec le calcul du coefficient.
Alors comment le comprendre ( ?):
"Je dirais que la signification physique de Sharpe est la proximité d'un dépôt à intérêt constant - plus il est grand, plus il est proche."
C'est exactement ce que je voulais entendre. (accentuation ajoutée). Le montant du dépôt n'a donc rien à voir avec tout cela.
Alors comment comprenez-vous ceci ( ?):
"Je dirais que la signification physique de Sharpe réside dans sa proximité avec un dépôt à intérêt fixe - plus il est grand, plus il est proche."
Ce que l'on veut dire, c'est que lorsque vous effectuez un dépôt dans une banque avec un intérêt constant, le Sharpe sera infini quel que soit le montant investi et la valeur spécifique de l'intérêt. Le Sharpe pour l'UC est toujours fini, mais plus il est grand, plus l'exploitation de notre UC ressemble à un dépôt d'argent dans une banque à intérêt fixe.
Cela signifie qu'en investissant dans une banque avec un intérêt constant, le Sharpe sera infini quel que soit le montant de l'argent investi et la valeur de l'intérêt spécifique. Le Sharpe pour le TC est toujours fini, mais plus il est grand, plus notre TC fonctionnera comme un dépôt d'argent dans une banque avec des intérêts.
Là, je suis tout à fait d'accord.
J'ai lu des articles sur ce coefficient à l'époque où il n'y avait pas de controverse.
Si je me souviens bien, tout le monde était unanime pour dire : plus le profit est élevé en pourcentage de la somme d'argent investie dans l'opération, plus le coefficient est élevé.
Mais le temps change les points de vue, alors laissez les choses comme elles sont maintenant.
PS
Et si vous prenez en compte le temps de transaction, c'est un coefficient différent, en parlant de chiffre d'affaires.
Et si vous prenez en compte le temps de transaction, c'est un ratio différent, en parlant du chiffre d'affaires.
À mon avis, il est plus proche du "Sharpe annualisé", qui est absolument nécessaire lorsqu'on passe d'un TS individuel à son portefeuille.
Je vérifiais alors comment mon robot auto-adaptatif pouvait s'accorder sur un signal connu constitué d'un mélange d'ondes sinusoïdales. Mais ce n'est pas la question, j'ai obtenu un excellent résultat et je me suis souvenu du ratio de Sharpe et j'ai regardé quel ratio est affiché dans le testeur.
Ainsi, avec un graphique de rendement parfait, le Sharpe est de 0.82 ! Dans le même temps, le drawdown des fonds est de 972$ et le profit est de 406000$. Ce n'est même pas proche de 1. Mais le fait est que le test porte sur une série harmonique et qu'il est impossible pour un robot d'échouer à cet endroit, mais de toute façon, selon le critère largement connu de Sharpe qui doit être supérieur à 1, la stratégie semble mauvaise.
Ce graphique a un coefficient de 0,82
Laissez-moi vous dire un secret - mon Sharp est plus grand que 4. Il y a aussi un tableau sur le moniteur, dans lequel le risque de perdre 10% du dépôt est <0.01, pour cela il faut faire un nombre infini de transactions. Voici les faits, je ne les ai pas inventés.
Voici un exemple où mon sharpe était de 0,82. Évidemment, le robot ne perdra plus et la probabilité est de 100%. Néanmoins, le rapport est inférieur à 1 et le fait queSprut112 aitplus de 4 affûtages confirme le peu de signification de ce rapport. Il est clair que tout robot peut échouer sur le marché réel, alors qu'il n'échouera jamais dans la série harmonique s'il a montré des bénéfices. Et il s'avère donc que le robot avec Sharp 4 négociant sur le marché réel est plus fiable que le robot avec 0,82 négociant sur l'ensemble harmonique, ce qui est évidemment faux.
Voici un exemple où mon sharpe était de 0,82. Évidemment, le robot ne perdra plus et la probabilité est de 100%. Néanmoins, le rapport est inférieur à 1 et le fait queSprut112 aitplus de 4 affûtages confirme le peu de signification de ce rapport. Il est clair que tout robot peut échouer sur le marché réel, alors qu'il n'échouera jamais dans la série harmonique s'il a montré des bénéfices. Il s'avère donc que le robot négociant sur le marché réel avec Sharp 4 est plus fiable que le robot négociant sur les séries harmoniques avec 0,82, ce qui est évidemment faux.
Je me demande quoi et comment ce "tableau" a été "dessiné" ?
Je me demande avec quoi et comment ce "tableau" a été "peint" ?
C'est juste la somme de 20 sinusoïdes. Puis je l'ai mis dans des symboles personnalisés à partir d'Excel. Je voulais voir si le robot pouvait s'adapter à un signal aussi simple ou non.
Merci. Il ressemble à un graphique normal, j'étais donc un peu perplexe.