Selon le ratio de Sharpe - page 5

 
Aleksey Nikolayev:

En MT, le sharpe n'est pas compté pour un symbole mais pour le TS par une séquence de trades. Ce dont vous parlez est appelé "Sharpe annualisé" pour un actif.

J'ai déjà clarifié ci-dessus - nous parlons du forex.
 
Renat Akhtyamov:
Je parle du forex

Et je parle du ratio de Sharpe dans Metatrader. Il est basé sur des transactions spécifiques d'un TS spécifique sur une période de temps spécifique, et non dans l'abstrait "pour le forex".

 
Aleksey Nikolayev:

Et je parle du ratio de Sharpe dans Metatrader. Il est calculé sur la base de transactions spécifiques d'un TS spécifique sur une période de temps spécifique, et non dans l'abstrait "pour le forex".

OK

la signification "physique" du coefficient s'il vous plaît

c'est-à-dire - que signifie le ratio de Sharpe de 1 ?

 
Renat Akhtyamov:

ok

sur la signification "physique" du coefficient, veuillez préciser

Par exemple, que signifie un coefficient de Sharpa de 1 ?

Lisez l'article en question et mes explications, s'il vous plaît.

 
Renat Akhtyamov:

ok

sur la "signification physique" du coefficient, veuillez préciser

Que signifie un ratio de Sharpe de 1 ?

Il s'agit d'une estimation rapide et grossière (car simple et universelle) de la signification statistique de la positivité des bénéfices des CT. Cela fonctionne en vertu de l'inégalité de Chebyshev.

Au regard de cette inégalité, un ratio de Sharpe de 1 n'est rien. S'il est égal à deux, alors la probabilité de positivité des bénéfices est de 75%.

S'il existe des informations supplémentaires sur la répartition des bénéfices de l'AT, l'estimation peut être améliorée (au prix d'une perte de simplicité et de polyvalence).
 
Rashid Umarov:

Lisez l'article en question et mes explications, s'il vous plaît.

Oui, je l'ai lu.

Merci !

 
Aleksey Nikolayev:

Il s'agit d'une estimation rapide et grossière (car simple et universelle) de la signification statistique de la positivité des bénéfices de la CT. Cela fonctionne en vertu de l'inégalité de Chebyshev.

Du point de vue de cette inégalité, le ratio de Sharpe de 1 n'est rien. S'il est égal à deux, alors la probabilité de positivité des bénéfices est de 75%.

Si l'on dispose d'informations supplémentaires sur la répartition des bénéfices de l'AT, l'estimation peut être améliorée (au prix d'une perte de simplicité et de polyvalence).

En effet, il s'avère que le ratio de Sharpe est un indicateur statistique.

Dans le même temps, lorsque le ratio de Sharpe est supérieur à 3, nous avons pratiquement 100% de rentabilité, c'est-à-dire qu'en substituant 3*sigma dans la formule

C'est vrai ?

Et puisqu'il faut diviser le pourcentage par le pourcentage, n'est-il pas plus simple de diviser le pourcentage de transactions gagnantes par le pourcentage de transactions perdantes ?

En d'autres termes, la physique veut que vous n'ayez pas besoin d'investir dans le trading 100% d'un dépôt égal à 1000 cu pour obtenir un bénéfice égal à 100%, même en moyenne annuelle. En fait, vous pouvez investir 10% d'un dépôt égal à 10000 cu et obtenir 10% - c'est la même chose en substance. Mais le ratio de Sharpe pour ces cas sera différent, non ?

 
Renat Akhtyamov:

En d'autres termes, il s'avère que le ratio de Sharpe est un indicateur stochastique.

De plus, lorsque le ratio de Sharpe est supérieur à 3, nous avons pratiquement un système rentable à 100 %, c'est-à-dire qu'en substituant 3*sigma dans la formule

C'est vrai ?

C'est vrai, bien que la normalité de la distribution des bénéfices de TC soit implicitement supposée, et que la moyenne et la variance échantillonnées soient exactement égales au gain et à la variance attendus.

Si la normalité est rejetée, l'inégalité de Chebyshev donne moins (environ 90%), mais cette estimation est universelle.

 
Renat Akhtyamov:

Et puisqu'il faut diviser les pourcentages par les pourcentages, n'est-il pas plus simple de diviser le pourcentage de transactions gagnantes par le pourcentage de transactions perdantes ?

Les bénéfices des transactions peuvent être très différents les uns des autres. Ce n'est pas un problème pour les objets tranchants.

 
Renat Akhtyamov:

En d'autres termes, la physique veut que vous n'ayez pas besoin d'investir 100% d'un dépôt égal à 1000 cu dans le trading pour obtenir un profit égal à 100%, même si c'est une année moyenne, en fait vous pouvez investir 10% d'un dépôt égal à 10000 cu et obtenir 10% - c'est la même chose en substance. Cependant, le ratio de Sharpe pour ces cas sera différent, n'est-ce pas ?

Le ratio de Sharpe sera infini si toutes les transactions ont le même bénéfice - ceci n'est possible que si elles correspondent à une séquence de dépôts au même pourcentage. Je dirais que la signification physique de Sharpe est la proximité d'un dépôt à intérêt constant - plus il est grand, plus il est proche.

Dans votre exemple, le Sharpe serait le même car vous obtenez la multiplication d'une variable aléatoire par une constante. La moyenne et la RMS seront multipliées par le même nombre, qui sera réduit en étant dans le numérateur et le dénominateur.