Selon le ratio de Sharpe - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Que pensez-vous de ça ?
// seulement pour une raison quelconque l'argent est divisé par les points, très probablement le dénominateur manque le coût du point.
http://smfanton.ru/forex/koefficient-sharpa.html
h ttps://www.mql5.com/ru/forum/192911
Un excellent rapport >1.
Le ratio de Sharpe doit être d'au moins 0,1. Il montre que le trader a dépassé le drawdown de l'équité de 10 $ en moyenne pour gagner 1 $.
Le ratio de Sharpe doit être d'au moins 0,1. Il montre qu'un trader, pour gagner 1 $, a survécu à la baisse des capitaux propres de 10 $ en moyenne.
Eh bien, je suis à 3.14 en ce moment. Est-ce que je suis trop assis aussi ?
Je n'ai pas trouvé votre signal. À ce sujet, oui, un ratio de Sharpe élevé sur les transactions (solde) de 99,99 % signifie une assise excessive.
Je n'ai pas trouvé votre signal. Dans un autre ordre d'idées, oui, un ratio de Sharpe élevé sur les transactions (bilan) signifie 99,99% sur la séance.
Le ratio de Sharpe doit être d'au moins 0,1. Il montre que pour gagner 1 $, le trader a dépassé le drawdown de l'équité de 10 $ en moyenne.
Le ratio de Sharpe ne fonctionne pas du tout avec le drawdown cumulé (écart de l'équité par rapport au maximum précédent). C'est l'un de ses inconvénients, car sa formule ne prend en compte que l'écart-type des rendements quotidiens comme mesure du risque. Il est donc préférable d'utiliser le ratio empirique profit/tirage maximal comme mesure de la performance de la stratégie plutôt que le ratio de Sharpe, régulier ou annuel.
Rapport bénéfice/tirage maximal de 0,1 ou annuel 0,1 est extrêmement faible, on estime que le profit doit être deux fois supérieur au drawdown maximum du test pour que la stratégie puisse être prise en considération, le ratio Sharp annualisé est généralement proche du ratio profit/draftdown maximum.
Faux, le ratio de Sharpe ne fonctionne pas du tout sur le drawdown cumulé (écart de l'équité par rapport au maximum précédent), ce qui est l'un de ses inconvénients, sa formule n'inclut que l'écart type des rendements quotidiens comme mesure du risque. Il est donc préférable d'utiliser le ratio empirique profit/tirage maximal comme mesure de la performance de la stratégie plutôt que le ratio de Sharpe, régulier ou annuel.
Rapport bénéfice/tirage maximal de 0,1 ou annuel 0.1, c'est extrêmement faible, le profit doit être deux fois supérieur au drawdown maximum du test pour considérer que la stratégie convient à un examen plus approfondi, le ratio Sharp annualisé est généralement proche du ratio profit/drawdown maximum.
Le défaut n'est pas là. Faites un CT avec >1 coefficient au moins et vous oublierez le défaut.
Dans ma ligue - la plupart des CTs dans le top 20 - ont un ratio de Sharpe proche de 2, voire supérieur à cela. Toutefois, cela ne les empêche pas de prendre périodiquement des "coups de contrôle" et d'abandonner la ligue "pour s'entraîner".
Dans ma ligue - la plupart des CTs dans le top 20 ont des sharps proches de 2, ou même plus élevés que cela. Cela ne les empêche pas de prendre périodiquement des "coups de contrôle", et d'abandonner la Ligue "pour s'entraîner".