Comment êtes-vous avec un esprit de marché ? - page 5
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Commençons par les bases... les principes fondamentaux pour ainsi dire...
Quelqu'un ici peut-il seulement faire la différence entre un graphique de données de prix cotées et un graphique de quelque chose d'incompréhensible) ?
La réponse est personne.
Personne ne peut me dire dans le monde où se terminent les "mauvaises" cartes et où commencent les "bonnes").
Personne ne peut me dire avec 80-90% de confiance quelles cartes sont chères et lesquelles ne le sont pas - j'en suis sûr à 200%)
Et il s'ensuit que personne ne peut me dire la formule de tarification)
Et ensuite, à mon avis, cela vaut la peine de parler de toutes les formules).
Voulez-vous en être sûr ou êtes-vous d'accord avec ma déclaration ?)
Je ne m'engage à rien... c'est juste mon opinion.
Bien que cela soit en fait tout à fait justifié.
Si tout le monde est d'accord... alors je considère à juste titre que l'affaire est close pour moi =)Et je veux être sûr, et je ne suis pas d'accord pour le cas des paires de devises. Leurs citations et leurs graphiques ont une propriété naturelle qui leur est propre, mais pas individuelle pour chaque paire, mais collective. Si nous prenons 3 devises ou plus V1, V2,...Vn (pas des paires, mais des devises), alors les taux par paire Vi à Vj, égaux par définition au rapport de pouvoir d'achat Pi/Pj (par exemple GBP / JPY, USD / CHF, EUR / USD...), seront calculés ensemble les uns par rapport aux autres en utilisant des formules évidentes (les mêmes Pi/Pj). Il s'agit d'une propriété fondamentale des taux de change, les écarts par rapport à celle-ci seront des goujons, et l'exécution signifie l'exactitude des cotations dans ce sens.
Sur les 8 devises USD EUR GBP CHF JPY AUD CAD NZD, en raison des spécificités de la détermination du taux (fraction, division), on peut attribuer à l'une d'entre elles n'importe quelle valeur de pouvoir d'achat, les 7 Pi restants peuvent alors être modifiés indépendamment les uns des autres, et l'ensemble des 28 taux des paires de devises sera directement calculé à partir des sept Pi indépendants. Vérifiez-le à plusieurs reprises, en utilisant ce fait pour tenir compte des forces motrices dans le commerce (généralement appelées écarts croisés par rapport aux valeurs calculées). Autrement dit, 28 taux différents ont en fait exactement 7 degrés de liberté.
Il serait intéressant de savoir quelles méthodes d'analyse formelle des données sont capables de révéler ces schémas exacts dans l'histoire des taux.
Par exemple, les réseaux neuronaux d'apprentissage automatique - le peuvent-ils ? S'ils ne peuvent même pas identifier la dimension du problème, alors que peuvent-ils faire ?
Des méthodes plus connues, telles que l'autocorrélation et l'analyse factorielle, bien que fondées sur des graphiques de changements presque linéaires de Pi, reconnaissent-elles cette relation factuelle difficile ?
Si quelqu'un est familier avec la question, veuillez indiquer comment vous pouvez identifier ces modèles réels à partir de l'histoire connue des 28 taux de change (ou au moins le triplet USD EUR GBP)... Supposons que ce ne soit pas les régularités elles-mêmes, mais seulement le nombre de degrés de liberté indépendants. Après tout, c'est la propriété clé, la dimensionnalité du problème.
La cointégration à votre service...
N'empêche que les théoriciens cherchent à savoir qui a la plus longue...)
ahahahahahah)))))))
Je peux distinguer un graphique aléatoire d'un vrai graphique. Pas à l'œil, bien sûr, mais en analysant les distributions.
1718 1782 1704 1635 1696 1604 1669 1720 1618 1565 1620 1708 1661 1624 1573 1502 1613 1560 1498 1525 1635 1623 1619 1619 1545 1493 1468 1406 1478 1414 1524 1541 1607 1636 1701 1648 1597 1588 1549 1556 1534 1528 1537 1567 1660 1672 1616 1631 1604 1664 1638 1628 1688 1777 1880 1832 1749 1705 1802 1856 1831 1913 1983 2026 2105 2173 2282 2397 2444 2530 2601 2542 2442 2480 2533 2605 2549 2460 2585 2659 2587 2611 2557 2474 2469 2576 2486 2524 2465 2515 2519 2523
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Bien défini)
Cela s'est déjà produit auparavant... C'est une arnaque familière... Et les méthodes sont épineuses... Attention à vos mains. Et il prétend déjà être un maître, c'est dans votre subcortex, vous n'avez pas besoin de preuve, vous avez déjà cru au mensonge... Vous y croyez vraiment ?
Nous en avons déjà discuté avec vous.
Montrez-nous le résultat et ensuite nous parlerons.
Nous en avons déjà discuté avec vous.
Montrez-nous le résultat et ensuite nous parlerons.
Avant de pouvoir exiger quelque chose de votre adversaire, vous devez le faire vous-même. C'est-à-dire montrer un cours magistral sur le commerce).
Avant de pouvoir exiger quelque chose de votre adversaire, vous devez le faire vous-même. C'est-à-dire montrer un cours magistral de trading).
Vous avez tout à fait raison !)
Il y a 98% de chances que mon système fonctionne de cette façon.
S'il y avait eu un serveur gratuit, je l'aurais lancé là-dedans et j'aurais stupidement donné le résultat.
Je ne sais pas comment le faire avec MT4...
Éclairez-moi.
PS : Je ne suis pas un scalpeur, je ne suis pas un statisticien.
Mon système est statistiquement dépendant et stable. Il est donc acceptable d'augmenter le dépôt et le risque de façon linéaire.
Et en aucun cas il n'y a de martingale, de filet ou autre absurdité similaire.
donc sur les prix d'ouverture des barres horaires le test est suffisant pour moi.
Les citations ont été téléchargées sur Dukaccopy.
Je ne suis pas autorisé à fournir autre chose.
Et je veux être sûr, et je ne suis pas d'accord pour le cas des paires de devises. Leurs citations et leurs graphiques ont une propriété naturelle qui leur est propre, mais pas individuelle pour chaque paire, mais collective. Si nous prenons 3 devises ou plus V1, V2,...Vn (pas des paires, mais des devises), alors les taux par paire Vi à Vj, égaux par définition au rapport de pouvoir d'achat Pi/Pj (par exemple GBP / JPY, USD / CHF, EUR / USD...), seront calculés ensemble les uns par rapport aux autres en utilisant des formules évidentes (les mêmes Pi/Pj). Il s'agit d'une propriété fondamentale des taux de change, les écarts par rapport à cela seront les clous, et l'exécution signifie des cotations correctes dans ce sens.
Sur les 8 devises USD EUR GBP CHF JPY AUD CAD NZD, en raison des spécificités de la détermination du taux (fraction, division), on peut attribuer à l'une d'entre elles n'importe quelle valeur de pouvoir d'achat, les 7 Pi restants peuvent alors être modifiés indépendamment les uns des autres, et l'ensemble des 28 taux des paires de devises sera directement calculé à partir des sept Pi indépendants. Vérifiez-le à plusieurs reprises, en utilisant ce fait pour tenir compte des forces motrices dans le commerce (généralement appelées écarts croisés par rapport aux valeurs calculées). Autrement dit, 28 taux différents ont en fait exactement 7 degrés de liberté.
Il serait intéressant de savoir quelles méthodes d'analyse formelle des données sont capables de révéler ces schémas exacts dans l'histoire des taux.
Par exemple, les réseaux neuronaux d'apprentissage automatique - le peuvent-ils ? S'ils ne peuvent même pas identifier la dimension du problème, alors que peuvent-ils faire ?
Des méthodes plus connues, telles que l'autocorrélation et l'analyse factorielle, bien que fondées sur des graphiques de changements presque linéaires de Pi, reconnaissent-elles cette relation factuelle difficile ?
Si quelqu'un est familier avec la question, veuillez indiquer quelles méthodes peuvent être utilisées pour identifier ces modèles réels à partir de l'histoire connue des 28 taux (ou au moins le triplet USD EUR GBP).... Supposons que ce ne soit pas les régularités elles-mêmes, mais seulement le nombre de degrés de liberté indépendants. Après tout, c'est la propriété clé, la dimensionnalité du problème.
Sile triangle de Gibbs-Rosebohm est étendu à un simplex à N dimensions, il en découle :
L'indice du dollar est une valeur double calculée par une formule qui m'a été aimablement fourniepar Neutron.
où USD/YYY représente toutes les cotations directes, comme USD/CHF, XXX/USD représente toutes les cotations inverses, comme EUR/USD.
Et les indices de toutes les autres monnaies. Et les chemins de la chaîne varient.
Vous avez tout à fait raison !)
Il y a 98% de chances que mon système fonctionne de cette façon.
S'il y avait un serveur gratuit, je l'aurais mis là et j'aurais donné le résultat.
Je ne sais pas comment le faire avec MT4...
Éclairez-moi.
PS : Je ne suis pas un scalpeur, je ne suis pas un statisticien.
Mon système est statistiquement dépendant et stable. Il est donc acceptable d'augmenter le dépôt et le risque de façon linéaire.
Et en aucun cas il n'y a de martingale, de filet ou autre absurdité similaire.
donc sur les prix d'ouverture des barres horaires le test est suffisant pour moi.
les citations ont été téléchargées sur Dukaccopy.
Oh, et à propos du VPS gratuit. Il y en a beaucoup maintenant. Oui, vous devez remplir certaines conditions, mais pour être gratuit, vous devez sacrifier quelque chose. Et il existe des options de paiement assez bon marché et stables.
La co-intégration vous aidera...
Pour quoi ? Je n'ai pas besoin d'aide, comme je l'ai dit, cela fait des années que j'utilise la distinction ci-dessus entre les cotations forex et les "simples graphiques de choses obscures".
Je me demande si la dimensionnalité est définie par des outils d'analyse formelle. En particulier, même pour le cas le plus simple de l'EURUSD EURGBP GBPUSD - les méthodes de, par exemple, l'apprentissage automatique, dont la branche compte plus d'un millier de pages, analysant des dizaines et des centaines de signes, révèlent-elles que ces trois séries temporelles sont étroitement et précisément liées par la simple équation EURGBP = EURUSD / GBPUSD ?
Existe-t-il des exemples où l'OI diagnostique la présence de telles dépendances ? Ou est-ce une super tâche pour MO ? Il semble y avoir un millier de pages, on peut détecter une telle capacité clé de la méthode...