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Renate, sur les portes de Buchenwald était écrit "jedem das Seine".
Vous ne devez pas imposer votre opinion aux autres. Quant aux autres, ils n'ont pas le meilleur d'eux-mêmes et leur décision dépend du paramètre dont ils discutent.
accepté
Divisez le solde par la marge d'un lot.
il y aura un risque de 100%.
Si vous avez un ordre, divisez l'équité par 1 lot de marge, c'est-à-dire 100%.
Vous devrez peut-être réduire l'écart.
C'est pourquoi le pourcentage de risque est inclus dans la formule.
Je n'ai pas écrit le TS-Ru pour rien, comme si vous deviez apprendre à compter vos mamies...
ps
Vous ne le croirez pas - l'exemple de code est tiré d'une expo.
Je n'ai eu à ouvrir qu'un seul ordre de n'importe quel type... pour entrer sur le marché.
mais je ne l'ai pas posté...
d'accord
diviser le solde par la marge de 1 lot
c'est un risque à 100%.
S'il y a des ordres, divisez l'équité par un lot de marge.
Je n'ai pas écrit à TS-Ru là pour rien, comme apprendre à compter ses mamies...
Et s'il n'y a pas de commandes, vous ne pouvez pas compter par équité ?
Et s'il n'y a pas de commandes, l'équité ne peut pas être utilisée ?
vous pouvez
ps-coupon dans la poste.
mais je testais de telles expositions... calculé sur Equi...
c'est une mort lente.
c'est mieux de le faire comme CALM
il a coupé la balance en plusieurs parties, comme pour 4 essais (si je me souviens bien).
Supposons que le risque de 10% du solde = 10 tentatives égales ?
calculer sur le dépôt initial le lot et partir, ne plus recalculer
vous pouvez
ps-ku dans le poste.
mais j'ai testé ces explosions... avec un calcul d'équi
c'est une mort lente.
il est préférable de faire comme CALM
il a scié la balance en plusieurs parties, des tentatives comme (pour 4 si je me souviens bien)
Disons que le risque est de 10 % du solde = 10 tentatives égales.Mettez-vous bien ça dans la tête : vous n'avez pas à imposer votre opinion à qui que ce soit, et encore moins celle des autres. Pourquoi parlez-vous d'un certain **** qui, parmi ceux qui lisent ce fil, ne connaît peut-être que vous. L'homme a son propre esprit, il veut faire ce qu'il veut. Pourquoi lui dire comment perdre son dépôt plus vite ou plus lentement... Cela ne faisait et ne fait pas partie de la question.
Mettez-vous bien ça dans la tête : vous n'avez pas à imposer votre opinion à qui que ce soit, et encore moins celle des autres. Pourquoi parlez-vous d'un certain **** qui, parmi ceux qui lisent ce fil, n'est peut-être connu que de vous ? L'homme a son propre esprit, il veut faire ce qu'il veut. Pourquoi lui dire comment perdre son dépôt plus vite ou plus lentement... Cela ne faisait et ne fait pas partie de la question.
Je n'impose rien, c'est juste un exemple gratuit.
Vous avez demandé - à partir de l'équité, les lots peuvent-ils être comptés ?
J'ai dit que vous pouviez, mais c'est compliqué. J'ai déjà essayé.
Dans de telles conditions de trading, il est préférable de calculer tous les lots en fonction de l'effet de levier minimum afin de ne pas se heurter à une pénurie soudaine de fonds aux moments les plus inopportuns.
Dans ce cas, 1k2
)))
J'ai un minimum de 1k100
J'ai un minimum de 1k100 et je n'ai pas la menace d'une réduction.
)))
Ma question était la suivante : "Est-ce que OrderCheck() ou OrderCalcMargin() prend en compte les caractéristiques de l'effet de levier "spécifié approximativement" dans la spécification ?".
Pour quels types de caractéristiques disposez-vous de statistiques accumulées pour les refléter dans la valeur calculée de OrderCalcMargin() ? Permettez-moi de vous rappeler ces types de caractéristiques : l'effet de levier dépend de
1. Le symbole
2. Votre affiliation polonaise
3. Taux de change du symbole
4. la période actuelle - si elle se trouve dans l'une des périodes d'actualité
5. Heure actuelle - a-t-elle frappé un vendredi soir ?
Ou pas ? Au lieu de rassembler des statistiques, vous réduisez l'effet de levier possible à la valeur minimale (dans la figure du 1er post, c'est 1:2 pour BTCUSD, 1:25 pour USDBUR) et c'est tout ?
P.S. Votre opinion sur les menaces de réduction de l'effet de levier peut changer si vous examinez la directive ESMA du régulateur européen, qui entre en vigueur cet été. Par exemple, ici https://ru.forexmagnates.com/hochesh-torgovat-kak-ranshe-stan-profi/ :
" Pour rappel, les courtiers en forex et CFD ne peuvent opérer normalement dans l'Union européenne que jusqu'au 1er août 2018. Après cela, ils devront s'adapter à des conditions nettement plus strictes. À savoir que les courtiers de détail pourront proposer des transactions avec un effet de levier maximal de 1:30 sur les paires de devises majeures, de 1:20 sur les non majeures, de 1:10 sur les matières premières et les indices non majeurs, de 1:5 sur les actions et seulement de 1:2 sur les instruments de crypto-monnaies."
Il reste moins d'un mois. Juste pour vous rappeler, il y a beaucoup de DC enregistrés à Chypre et ce pays fait maintenant partie de l'Union européenne, la directive ESMA s'y applique.
Ma question était : "Est-ce que OrderCheck() ou OrderCalcMargin() prend en compte les caractéristiques de l'effet de levier qui sont 'spécifiées approximativement' dans la spécification."
Pour quels types de caractéristiques disposez-vous de statistiques accumulées pour les refléter dans la valeur calculée de OrderCalcMargin() ? Permettez-moi de vous rappeler ces types de caractéristiques : l'effet de levier dépend de
1. Le symbole
2. Votre affiliation polonaise
3. Taux de change du symbole
4. la période actuelle - si elle se trouve dans l'une des périodes d'actualité
5. Heure actuelle - a-t-elle frappé un vendredi soir ?
Ou pas ? Au lieu de rassembler des statistiques, vous réduisez l'effet de levier possible à la valeur minimale (dans la figure du 1er post, c'est 1:2 pour BTCUSD, 1:25 pour USDBUR) et c'est tout ?
P.S. Votre opinion sur les menaces de réduction de l'effet de levier peut changer si vous examinez la directive ESMA du régulateur européen, qui entre en vigueur cet été. Par exemple, ici https://ru.forexmagnates.com/hochesh-torgovat-kak-ranshe-stan-profi/ :
Pour rappel, les courtiers forex et CFD ne peuvent opérer dans l'Union européenne en mode normal que jusqu'au 1er août 2018. Après cela, ils devront s'adapter à des conditions nettement plus strictes. Les courtiers de détail pourront proposer des transactions avec un effet de levier maximal de 1:30 sur les principales paires de devises, de 1:20 sur les autres, de 1:10 sur les matières premières et les indices non majeurs, de 1:5 sur les actions et de seulement 1:2 sur les crypto-monnaies.
Les règles et les conditions commerciales le précisent toutes, mais elles sont appliquées différemment, ou plutôt pas toujours.
Elle n'est pas toujours appliquée.
les sociétés de courtage et les courtiers ne sont pas discutés ici selon les règles de ce forum.
Vous avez donc choisi, c'est à vous de vous adapter.
Votre cas est l'un des rares.
Attendons le 1er août.
Peut-être qu'il le fera, alors j'écrirai le code et le posterai.
Le problème ne sera même pas ce que vous écrivez mais de capter le moment du changement de levier.
Dans le passé, nous ne pouvions pas le faire sans redémarrer le terminal.
Maintenant - je ne sais pas, je n'ai pas vérifié.
Les règles et les conditions commerciales le disent toutes, mais elles sont appliquées différemment, ou plutôt pas toujours.
Qui a quoi
Selon les règles du forum, nous ne discutons pas des sociétés de courtage et des courtiers.
Donc - vous avez choisi, c'est votre affaire et vous devez vous adapter.
Votre cas est l'un des rares
Attendons le 1er août.
Je vais peut-être écrire le code et le poster.
Le problème ne sera même pas ce que vous écrivez, mais de saisir le moment du changement de levier.
Je n'ai pas pu l'attraper avant sans redémarrer le terminal.
Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié.
Eh bien, au moins quelque chose. Ai-je bien compris que vous ne trouvez pas d'autre moyen d'attraper les changements de levier que de redémarrer le terminal ? OrderCalcMargin() ne prend pas en compte ces changements, dites-vous ? C'est exactement l'information que je cherchais. C'est vrai, en ce qui concerne le "maintenant", et ici, malheureusement, il reste des incertitudes.
La différence entre le 1:20 et le 1:100 habituel est importante pour beaucoup. Et aucun nouveau code ne fera l'affaire, puisque OrderCalcMargin() ne capte pas les changements d'effet de levier, comme vous le dites. Nous devons modifier la fonction OrderCalcMargin() elle-même.
Et que dira le promoteur ?
Eh bien, c'est quelque chose. Corrigez-moi si j'ai bien compris que vous n'avez pas trouvé d'autre moyen d'attraper le changement de levier, sauf à recharger le terminal. OrderCalcMargin() ne prend pas en compte ces changements, dites-vous ?
Pas vraiment.
J'ai fait comparer l'effet de levier et la marge à chaque tick avec le précédent, car l'effet de levier fluctue beaucoup en fonction de la volatilité.
C'était il y a 3 ans.
Le trading était actif et je devais constamment surveiller ces paramètres.
Plus tard, j'ai abandonné l'effet de levier (voir la raison ci-dessus), et j'ai suivi uniquement les changements des conditions de marge, multiples de l'effet de levier.
Cette méthode s'est avérée efficace.
Malheureusement, le code n'a pas survécu, mais je vais tenir ma promesse.
Par conséquent, revenons au commandement :
OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL,_Symbol,1,BID,Mgn)
mémorisons dans le précédent
prevMgn=Mgn
et avant cela, comparons
if(prevMgn/Mgn>1.1 || prevMgn/Mgn<1.1)
et le désiré est dans la poche...
il est temps de recalculer l'épaulePas vraiment.
J'ai fait comparer l'effet de levier et la marge à chaque tick avec le précédent, car l'effet de levier fluctue beaucoup en fonction de la volatilité.
C'était il y a 3 ans.
Le trading était actif et je devais constamment surveiller ces paramètres.
Plus tard, j'ai abandonné l'effet de levier (voir la raison ci-dessus), et j'ai suivi uniquement les changements des conditions de marge, multiples de l'effet de levier.
Cette méthode s'est avérée efficace.
Malheureusement, le code n'a pas survécu, mais je vais tenir ma promesse.
Par conséquent, nous revenons à la commande :
OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL,_Symbol,1,BID,Mgn)
mémorisons dans le précédent
prevMgn=Mgn
et avant cela, comparons
if(prevMgn/Mgn>1.1 || prevMgn/Mgn<1.1)
Et le désiré est dans ma poche...
il est temps de recalculer l'épauleVous réalisez qu'il ne s'agit pas du code, mais de tous ceux qui peuvent recalculer. Mais vous avez ajouté la volatilité à la liste des caractéristiques dont vous avez effectivement identifié l'impact. Et si vous allez plus loin dans la forêt, vous récolterez de plus en plus de bois de chauffage. Comment en tenir compte ? L'affaire semble assez désespérée...