Bergers ZigZags - page 9
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Je ne sais pas si j'ai le droit, laissez-moi vous donner un message.
Le volume en ticks doit peut-être être pris en compte ; mais seulement si le temps est pris en compte ;))
Je suis sur la crypto, c'est encore un marché semi-sauvage. On m'a conseillé de reprendre mes études de trading sur n'importe quelle bourse de crypto il y a environ 3-4 ans.
Si vous gardez à l'esprit que je suis le seul de la vieille garde à être un membre permanent du forum, je suis probablement le plus ignorant).
Je ne suis pas un bon commerçant).
Vous êtes modeste)))) Je pense que s'il y a un "sel", c'est un "sel" en Afrique, c'est-à-dire que si le système est "à toute épreuve", alors il fonctionnera partout. Eh, crypto, crypto, l'option la plus simple ici était, comme Buffett, d'acheter... Si vous les connaissez, vous pourriez peut-être me donner quelques conseils. Il y a plus d'un millier de ces cryptos maintenant, sur quel cheval dois-je parier ? Je ne sais pas comment faire, je ne suis pas sûr de savoir comment le réparer.
sur quel cheval parier ?
Celui qui court))
Les TFs (timeframes) standards sont découpés par temps, les barres reno par prix. Et vous pouvez également ajouter le volume en ticks aux barres Renko, sans problème. L'avantage indéniable des barres reneko/cagi/range est de filtrer les petites fluctuations de prix, le bruit, dans lequel il n'est pas rentable de trader.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les volumes ?
Cela me vient à l'esprit. J'ai un client, un type formidable de Kiev, mais à l'époque, il ne connaissait pas grand-chose à la programmation et aux indicateurs, bien que je l'aie formé (uniquement à la programmation).
Je lui ai demandé d'écrire un robot vierge utilisant le zig-zag. Il m'a écrit un TOR assez clair, mais le gars était intelligent, il avait juste peu d'expérience. Je lui ai demandé de rédiger une copie vierge des règles du robot, et il m'a envoyé le cahier des charges. Mais le problème est que le zigzag redessine le dernier pic.
- Je n'ai pas remarqué !
- OK, écrivons un conseiller expert simple dans le cadre de la formation, nous mettrons des X sur les sommets.
Quand il a vu un tas de croix suspendues en l'air, il a été triste. Je dis - il y a beaucoup d'imbéciles sur le marché des changes qui se plaignent que parce que l'indicateur est à découvert, cela signifie qu'il ne vaut rien. Mais ce n'est pas le cas, seul le fugu est toxique, il faut savoir le cuisiner ;))
Si seulement c'était aussi simple)), il s'agit de collecter des statistiques et de prendre des décisions sur la base de celles-ci, mais la "moyenne de l'hôpital" obscurcit la vision d'un événement individuel.
Si seulement c'était aussi simple)), il s'agit de collecter des statistiques et de prendre une décision sur cette base, sauf que la "température moyenne de l'hôpital" encombre la vision d'un événement individuel.
Il est peut-être utile d'énoncer une fois de plus des connaissances communes - répéter des vérités banales n'aggravera pas la situation.
Il existe plusieurs façons d'afficher les prix sur le marché : renko, renji, ekeioboost, kagi, etc. Ils sont généralement divisés en deux catégories : les indépendants du temps et les indépendants du temps, mais à mon avis, cette répartition n'est pas judicieuse. Il est préférable, à mon avis, de classer selon la constance d'une caractéristique. Dans ce cas, la représentation habituelle des prix peut être qualifiée d'équi-temporelle, c'est-à-dire que chaque barre a toujours la même durée, alors que la différence de prix d'ouverture/fermeture et la différence Hg/Lw peuvent varier fortement.
Renko est équi-opn/cls, c'est-à-dire que la différence de prix ouverture/fermeture est toujours la même modulo et égale à la taille renko, tandis que la différence entre Hg et Lw est différente, mais dans la fourchette de une à deux tailles renko. La durée de la barre renko est également différente.
Les rengos sont équi-Hg/Lw, c'est-à-dire que la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas d'une barre est toujours constante, la différence de prix d'une barre opn/cls peut être n'importe quoi dans la taille du reng. Le temps passé dans le bar randge est également différent.
Si l'on considère que la représentation du prix en tick est la plus naturelle, alors un graphique de barres de rendez-vous est essentiellement un graphique en tick avec la taille d'un tick par rendez-vous. Par exemple, s'il existe des cotations en tic-tac avec une taille de tic-tac à cinq chiffres et que nous devons en construire une à quatre chiffres de manière programmatique - trouver le min/max dès que leur différence dépasse 10, un nouveau graphique en tic-tac à quatre chiffres est formé, c'est-à-dire un graphique de rendu à quatre chiffres avec une taille de 1.
Les volumes d'actions, comme leur nom l'indique, sont des barres dans lesquelles le nombre de ticks est le même, toutes les autres caractéristiques associées au prix, sont différentes pour chaque barre. À mon avis, il s'agit de la représentation la plus insignifiante du prix. Le flux de prix, si on le considère à partir d'une multitude de fournisseurs, a toujours une largeur de quelques spreads. Cette largeur n'est pas constante dans le temps et s'élargit et se rétrécit. Chaque société de courtage diffuse les prix aux terminaux de ses clients à l'aide d'un programme - appelons-le un filtre de prix. Il faut être très novice ou naïf pour ne pas comprendre qu'une part importante des bénéfices des sociétés de courtage provient du filtre des cotations, et que sa logique n'est donc pas simple. Et la quantité de ticks générés est déterminée par cette logique. C'est-à-dire que les barres d'équivolume auront une apparence différente dans différentes sociétés de courtage et de plus, elles peuvent avoir une apparence différente même dans différents comptes au sein d'une même société de courtage. Pour en revenir au sujet de la branche - les caractéristiques statistiques des zig zags seront différentes pour les différentes sociétés de courtage en raison du fonctionnement des filtres de cotation, et au sein d'une même société de courtage, ils seront constamment "flottants" en raison de la logique interne non linéaire du filtre de cotation. Il est clair que ces différences et changements seront faibles, mais l'avantage statistique de Pastuhov, tel que je le comprends, est également faible, il n'est donc que théoriquement possible de gagner sur ce point, je pense.
C'est le résultat de la détermination de la différence entre les extrêmes en fonction de la variation de la valeur seuil du ZZ de Kagi. Figure b)-courbe cumulative.
Idem pour le ZZ de Renko.
Je remarque une caractéristique intéressante : la distribution du Khi-deux :
Vous voyez, à k=1, il y a une similitude avec le ZZ de Kagi, à k=2, l'exposant, exactement le même que dans le graphique ZZ de Renko.
La distribution du khi-deux tend vers la normale avec l'augmentation de k.