Bergers ZigZags - page 7
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Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas ! Je suis désolé, je n'ai pas toujours le temps de répondre. TheXpert, donnez-moi un indice, quelle classe de stratégies ? Sinon, je commence à perdre espoir moi aussi. Ce que j'aime dans Pastukhov, c'est que tout est resserré sur Hurst, l'interprétation est plus facile, je ne veux pas compter les probabilités, et Sev. Wind a rassemblé des statistiques et on peut tirer certaines conclusions, et on peut même voir les vagues à chaque phase si on le souhaite. Construit sur des tics.
L'approche d'Alexander est basée sur l'échelle de temps des ticks, dont l'intensité est dérivée.
Pryval en a parlé ici :
https://www.mql5.com/ru/forum/1307#comment_9848
TheXpert, un indice, quelle classe de stratégies ?
Ce qui me trouble, je vais essayer de l'expliquer :
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
L'image montre plusieurs distributions en une seule grande. Il s'avère qu'il y a plusieurs vagues dans une grande vague en même temps. Si nous prenons la moyenne du prix et en calculons 1 SSR, nous pouvons voir que le prix peut évoluer à l'intérieur de ce SSR pendant un certain temps ; si nous prenons 2 SSR, le prix évoluera dans ce couloir ; de même 3 SSR, etc. mais à chaque étape, le prix y restera moins longtemps, c'est-à-dire dans 1HCO - longtemps, 2HCO - moins longtemps, 3HCO - encore moins, etc. Une analogie avec Renko apparaît ici : quantité de mouvements dans 1H-50%, 2H-25%, 3H-12,5% et ainsi de suite, C'est-à-dire que la décroissance exponentielle est deux fois plus faible à chaque fois, mais en même temps la probabilité de continuation, de rebond - est estimée approximativement à 50/50 (sur des échanges de temps plutôt longs, bien que nous voyions des distorsions sur des périodes courtes). En pratique, c'est le cas d'une pièce de monnaie, mais Pastukhov parlait juste de l'arbitrage et du marché de non-arbitrage si l'onde H est supérieure ou inférieure à 2. En réalité, sur une période suffisamment longue, on obtient un peu plus de 2 ou un peu moins de 2, c'est-à-dire ces queues lourdes dans la distribution (non-respect de la loi des grands nombres), qui sont nivelées par le spread et la commission. Quelle est la solution ?
La distribution dont vous donnez le lien est celle des taux incrémentaux, c'est-à-dire (Prix(t)-Prix(t-1))/deltaT.
Vous ne voulez pas travailler avec le temps en allant sur Renko et Kagi. Alors pourquoi cherchez-vous des analogies ? C'est une mathématique complètement différente là-bas. Un autre monde, parallèle, pour ainsi dire.
les arbitres sont des précurseurs et en partie des teneurs de marché
Merci beaucoup pour la réponse, c'est ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'options directes. Arbitres (statistiques, entre courtiers). Statistique par marché (triangulaire, etc.), on en a déjà eu beaucoup, un peu douteux, c'est-à-dire prédictif, mais comme la corrélation peut être forte à un moment et faible à un autre, cela fonctionnera un moment, puis il faudra constamment réajuster.
Entre les courtiers, en raison de la volonté de centraliser le forex, les jours ensoleillés passent, mais si seulement crypto, il y a encore une décentralisation énorme.
En ce qui concerne l'élargissement de l'écart, je pense que c'est également difficile et ambigu.
Les pionniers - s'ils font une grosse offre, vous allez toucher le déjeuner comme le déjeuner.
En partie MM ? Comment ça ? Pouvez-vous me donner un lien ?
La distribution dont vous donnez le lien est celle des taux incrémentaux, c'est-à-dire (Prix(t)-Prix(t-1))/deltaT.
Vous ne voulez pas travailler avec le temps en allant sur Renko et Kagi. Alors pourquoi cherchez-vous des analogies ? C'est une mathématique complètement différente là-bas. Un monde différent, parallèle, pour ainsi dire.
Peut-être, Alexandre, as-tu raison, je suis brutal)))) "Je suis venu, j'ai vu, j'ai piétiné." ))) Ils se sont battus pour la mère patrie. J'aime beaucoup ce film.
Peut-être, Alexander, avez-vous raison, je suis impoli)))) "Je suis venu, j'ai vu, j'ai laissé une empreinte")))) ))) Ils se sont battus pour la mère patrie.
:)))))) Je semble comprendre vos doutes sincères.
Si vous avez vraiment consacré beaucoup de temps à votre théorie, il est difficile d'y renoncer. C'est vrai dans n'importe quelle entreprise.
Mais chacun a son propre Graal! Il y en a beaucoup, je vous l'assure !
Je pense que vous trouverez des personnes qui peuvent vraiment vous aider - il ne faut pas les brusquer. Ils ne font que veiller sur vous :)))))
En partie MM ? Comment ? Je peux avoir un lien ?
Je ne serais pas contre obtenir quelques liens sur le sujet moi-même.
Et Prival a fini par se plonger dans la configuration "appropriée" du filtre de Kalman et s'est lancé dans le commerce des actions.
Les pionniers - s'ils retirent une offre importante, vous êtes prêts à déjeuner.
les frontrunners sont les petites choses au bord de la pile. et les grandes offres ont plus de chances d'être MM
Sur le marché, il existe encore des options pour travailler avec des motifs. Pastukhov en a aussi parlé dans sa thèse, enfin... il faut chercher une "robe de chambre avec des boutons en perles")))))
Mais il existe des variantes réussies, comme celle-ci : https://habrahabr.ru/post/266457/.
Il est probable que l'on puisse gagner de l'argent sur le SB avec l'analyse des modèles, du moins c'est ce que l'on considère.
En général, les options de trading se réduisent à une tendance ou à un plat, comme la stratégie à une étape de Pastuhov, seulement deux options. La variante de la tendance et la variante de la contre-tendance. De plus, la variante à la mode suggère les classiques du genre : laisser les profits croître et réduire les pertes (short stop). L'option plate est l'inverse : laisser les pertes augmenter et réduire les profits.
Ce qui me trouble, je vais essayer de l'expliquer :
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
L'image montre plusieurs distributions en une seule grande. Il s'avère qu'il y a plusieurs vagues dans une grande vague en même temps. Si nous prenons la moyenne du prix et comptons 1 SCO à partir de celle-ci, nous pouvons voir que le prix peut évoluer dans ce SCO pendant un certain temps, si nous prenons 2 SCO, le prix évoluera dans ce couloir, de même 3 SCO, etc. mais à chaque étape, le prix y restera moins longtemps, c'est-à-dire dans 1HCO - longtemps, 2HCO - moins longtemps, 3HCO - encore moins, etc. Une analogie avec Renko apparaît ici : quantité de mouvements dans 1H-50%, 2H-25%, 3H-12,5% et ainsi de suite, C'est-à-dire que la décroissance exponentielle est deux fois plus faible à chaque fois, mais en même temps la probabilité de continuation, de rebond - est estimée approximativement à 50/50 (sur des échanges de temps plutôt longs, bien que nous voyions des distorsions sur des périodes courtes). Pratiquement le cas d'une pièce de monnaie, mais Pastukhov parlait juste de l'arbitrage et du marché de non-arbitrage si Nvola est plus ou moins de 2. En réalité, sur une période suffisamment longue, nous obtenons un peu plus de 2 ou un peu moins de 2, c'est-à-dire ces queues lourdes dans la distribution (non-respect de la loi des grands nombres), qui sont en principe les spreads et les commissions lors des transactions. Quelle est la solution ?
La solution est probablement de travailler avec ces ondes individuellement comme un tableau de bord et de ne pas oublier que la théorie des probabilités ne donne qu'une image statistique générale et non à un moment particulier ; elle est donc peu utile en pratique, sauf dans des cas particuliers où elle peut être réduite à une règle décisive étroite.