Bergers ZigZags - page 8
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:)))))) Je crois que je comprends vos doutes.
Si vous avez vraiment consacré beaucoup de temps à votre théorie, il est très difficile d'abandonner. C'est vrai dans n'importe quelle entreprise.
Mais chacun a son propre Graal ! Il y en a beaucoup, je vous l'assure !
Je pense que vous trouverez des personnes qui peuvent vraiment vous aider - ne les brusquez pas. Ils vous regardent simplement :))))).
Le problème, c'est que tout le monde est déjà trampled)))). Vous avez besoin d'une brise fraîche))))
La solution la plus probable est de travailler avec ces ondes individuellement par type de mashka et de ne pas oublier que la théorie des probabilités ne donne qu'une image statistique générale et non à un moment particulier ; elle est donc peu utile en pratique, sauf dans des cas particuliers où elle peut être réduite à une règle décisive étroite.
C'est le cas : l'onde entraîne l'onde). Mais sérieusement, regardez : nous avons des vagues de portée différente, laquelle est dominante ? Grand ou petit ? Différents. Souvent, lorsque nous regardons la TF, nous prenons généralement le journalier, puis le 4 heures et ensuite l'horaire, la tendance sur le journalier, la tendance sur le 4 heures, mais ensuite nous allons à l'encontre de la tendance sur l'heure, mais... parfois le cumul ne provient pas d'une bougie de jour mais d'une heure. Vous pouvez dire que les tic-tac sont déjà dans l'autre sens. C'est-à-dire, au sens figuré : la queue fait le chien. Je pense que Junko s'occupait des spectres ici.
Ne pas prendre en compte l'intensité des transactions(volume des ticks) en fonction du temps est un moyen direct de se vider les poches. Aucune option.
Les TF standards (timeframes) sont découpés par temps, les barres renco par prix. Et vous pouvez également ajouter le volume en ticks aux barres renco, sans problème. L'avantage indéniable des renko/cagi/range-bars est de filtrer les fluctuations mineures des prix, bruit dans lequel il n'est pas rentable de trader.
C'est le cas : l'onde entraîne l'onde). Mais sérieusement, regardez : nous avons des vagues de portée différente, laquelle est dominante ? Grand ou petit ? Différents.
Pas différent... Le grand avale toujours le petit pour que la queue ne remue pas le chien)).
J'aimerais bien avoir des liens sur le sujet moi-même.
Quant à Prival, il a fini par s'intéresser à la configuration "correcte" du filtre de Kalman et s'est lancé dans le commerce des actions.
Le chef de file est la petite chose au bord de la pile. et les grandes offres sont très probablement les MM.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a déjà une file d'attente. Très bien. Nous verrons cela. Allez-vous vous-même dans cette direction ? Ou est-ce le forex ? Je me demande s'il existe d'autres façons de faire du profit, une niche, pour ainsi dire ? Êtes-vous le plus savant, ou peut-être juste quelques exemples de vie ?
Je pense que j'ai abandonné le filtre Kalman Prival et que j'ai négocié sur les niveaux ronds, le marché boursier, et maintenant... Je ne sais pas...
Pas différemment... Le grand avale toujours le petit pour que la queue ne remue pas le chien)).
Tu sais, Andrei, je ne t'ai pas répondu, tu as demandé sur Kagi, Renko, il suffit de creuser un peu, je t'ai donné un lien où tu peux télécharger la thèse, Pastukhov écrit clairement sur Kagi et Renko variance là. A propos de la probabilité que vous avez écrite, puis-je obtenir un lien pour la lire ?
Je suis sur la crypto, c'est encore un marché semi-sauvage. On m'a conseillé de reprendre mes études de trading sur n'importe quelle bourse de crypto il y a environ 3-4 ans.
Si vous gardez à l'esprit que je suis le seul de la vieille garde à être un membre permanent du forum, je suis probablement le plus ignorant).
je suis le plus ignorant)
Tu sais, Andrei, je ne t'ai pas répondu, tu as demandé sur Kagi, Renko, il suffit de creuser un peu, je t'ai donné un lien où tu peux télécharger la thèse, Pastukhov écrit clairement sur Kagi et Renko variance là. En ce qui concerne la probabilité que vous avez écrite, puis-je obtenir un lien pour la lire ?
Je n'ai rien trouvé dans votre lien au sujet de la thèse, sauf les 3 premières pages... Pouvez-vous le joindre ici ? C'est juste que si vous êtes si "accro" à Kagi et Renko, vous devez vous être en quelque sorte peint avec des exemples concrets de leur utilité dans l'analyse du marché... Tu ne peux pas garder tout ça dans ta tête, n'est-ce pas ?
Que voulez-vous lire exactement sur les probabilités ?
Les TFs (timeframes) standards sont découpés par temps, les barres reno par prix. Et vous pouvez également ajouter le volume en ticks aux barres Renko, sans problème. L'avantage indéniable des barres reneko/cagi/range est de filtrer les fluctuations mineures des prix, bruit dans lequel il n'est pas rentable de trader.
Je pense que beaucoup ne seraient pas d'accord avec vous sur ce point. Parce que certains enlèvent la crème exactement à cause du bruit. Un exemple tiré de la vie d'une ménagère : lorsque vous faites bouillir du bouillon de poulet, vous enlevez toute l'écume avec une serpillière et la jetez pour rendre le bouillon transparent, mais il s'avère que ce bruit-protéine, la même viande, je demande, pourquoi transférer le bien).
Je n'ai rien trouvé dans votre lien au sujet de la thèse, à part les 3 premières pages... Pouvez-vous le joindre ici ? C'est juste que si vous êtes si "accro" à Kagi et Renko, vous devez vous être en quelque sorte peint avec des exemples concrets de leur utilité dans l'analyse du marché... Tu ne peux pas garder tout ça dans ta tête, n'est-ce pas ?
Que voulez-vous lire exactement sur les probabilités ?
Je ne sais pas si j'ai le droit, laissez-moi vous envoyer un message.