Bergers ZigZags - page 6
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Il s'avère que lorsque nous ouvrons une position avec un courtier, dans la plupart des cas nous sommes immédiatement dans la résonance, il peut donc y avoir une plus grande probabilité d'ouvrir une position contre le mouvement. Qui a une opinion ?
Cela dépend du courtier - s'il s'agit d'une cuisine et d'un compte réel, alors le jeu contre le trader commence immédiatement, vous n'avez même pas besoin d'aller voir un voyant et de faire des recherches mathématiques approfondies...
Cela dépend du courtier - s'il s'agit d'une cuisine et d'un compte réel, alors le jeu commence immédiatement contre le trader, vous n'avez même pas besoin d'aller voir un voyant et de faire des recherches mathématiques approfondies...
Tout est clair, c'est pour cela que la statistique moyenne est conçue, pour un homme simple qui veut essayer lui-même, "juste au cas où il aurait de la chance", il pourrait avoir de la chance, et sur une marche aléatoire dans l'exemple avec une pièce de monnaie vous pouvez aussi gagner une certaine période de temps, disons au début ou à la fin du jeu, mais ce n'est pas la question, Face à cet homme simple se dresse toute la puissance de l'appareil industriel sous la forme d'une approche professionnelle de la programmation, des mathématiques et des statistiques, de sorte que le profane n'a aucune chance, ici il vaut mieux parier une fois et si c'est malchanceux, partir immédiatement, si c'est chanceux, partir aussi immédiatement, mais seulement avec de l'argent))).
La question porte sur la page 81. Les formules sont légèrement déplacées, où les parenthèses, Kagi(H) est approximativement 2, Kagi2(H) est approximativement 5, Renko(H) est approximativement 2 et Renko2(H) est approximativement 6. Ces chiffres sont un peu flous. La construction de Kagi est plus sensible que Renko, et ici tout équivaut à un 2, et puis il y a un doute.
Sensible ne veut pas dire pire, tout dépend de la logique du calcul et pour quoi...
Sensible ne veut pas dire pire, tout dépend de la logique de calcul et pour quoi...
Kagi montre moins de variance, Renko montre plus de variance, le nombre de transactions pour Kagi est plus élevé que pour Renko, Renko est meilleur pour la tendance, parce que Kagi montrera aussi un plat lors de la tendance))). Kagi est préférable à Pastukhov.
Kagi montre moins de variance, Renko montre plus de variance, le nombre de transactions pour Kagi est plus élevé que pour Renko, Renko est meilleur pour la tendance, parce que Kagi montrera aussi un plat lors de la tendance))). Dans le cas de Pastukhov, Kagi est préférable.
Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Vous pouvez voir à la fois une image retardée et une image avancée. Seulement :
- ces modèles sont instantanés, au prochain sondage des ticks entrants, le DC de tête deviendra le DC de queue ;
- l'ampleur des différences entre ces modèles est faible, sinon des situations d'arbitrage se produiront.
Quelle est la différence entre le nombre de ticks en un seul et même temps je comprends. Et quelle est la différence entre le nombre de mesures, par exemple quinze minutes ?
En ce qui concerne les barres, je voulais dire (je comprends ce que vous voulez dire), je veux dire différemment, qu'une barre de 15 minutes chez un courtier ne sera pas très différente d'une barre de 15 minutes chez un autre.
Oui, lorsque nous ouvrons une position chez un courtier, nous nous trouvons en résonance, oui, cela ne signifie pas que nous sommes seulement à la traîne.
Kagi montre moins de variance, Renko montre plus de variance, le nombre de transactions pour Kagi est plus élevé que pour Renko, Renko est meilleur pour une tendance, parce que Kagi montrera aussi un plat dans une tendance))). Celle de Pastuhov est préférable à celle de Kagi.
Pouvez-vous donner une justification de la transformation des séries temporelles pour ces Kagi et Renko ? Pourquoi le temps est-il exclu ? C'est la question la plus importante dans le Forex ! !! Si vous n'avez pas une telle justification, je vous demande une fois de plus de cracher sur Pastukhov. Ne perdez pas votre temps - il n'y en a pas beaucoup.
Pourquoi le temps est-il exclu ?
Parce que le prix est primordial, le temps est secondaire
Pour les mathématiciens, une telle transition peut être naturelle. Vous pouvez calculer la RMS, l'écart moyen et d'autres paramètres à l'aide de formules standard. C'est ce qui le gâche :))))
Ne pas tenir compte de l'intensité des transactions(volume de ticks) en fonction du temps est une voie directe vers des poches vides. Pas du tout.
Ne pas prendre en compte l'intensité des transactions(volume des ticks) en fonction du temps est un moyen direct de se vider les poches. Pas du tout.
Le volume en tick peut et doit être pris en compte ; mais seulement si le temps est pris en compte ;))
il existe toute une classe de stratégies qui n'ont même pas besoin d'un prix historique, mais seulement d'une ascension, d'une offre et d'une demande.
Mais vous êtes peut-être trop myope pour apprécier cette fonctionnalité.