Bergers ZigZags - page 4
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Je l'ai déjà écrit, mais vous ne trouverez rien de cette façon. Les devises "tendancielles" correspondent à la moyenne de l'hôpital. La différence par rapport au "non-trending" est trop faible et le résultat ne couvre même pas le coût. Vous devez rechercher des modèles au sein d'une fourchette, et non pas essayer de la négocier en permanence.
J'ai écrit que l'on ne peut pas aller "de front" (le spread + la commission du courtier engloutissent tout) ou chercher des marchés alternatifs où ce n'est pas aussi efficace, ou alors il y avait juste un raisonnement vers Renko et Kagi.
Si ma mémoire est bonne, vous aviez quelque chose de similaire sur les zigzags, une chaîne sur les zzz, et votre opinion sur le sujet ?
Le cagi et le renko sont une manière alternative de quantifier le prix. Avec un bon historique de tick maintenant disponible, c'est une bonne direction à analyser.
Je n'ai pas trouvé d'application pour mon canal zigzag, mais la personne qui m'a demandé de le faire était un très bon trader.
je pense que the sliver et the basement ont plus à offrir. en fait, the sliver et the basement sont plus des sources primaires d'information.
Je suis d'accord, c'est le but, l'alternative de la construction. Je construis des ticks sur la base de ceci : https://www.mql5.com/ru/code/13954
Pourquoi tant de tracas ? MetaTarader 5 a déjà de vrais ticks par défaut :CopyTicks
" Et le tableau est très similaire : de ce que l'on entend par hasard, de ce que l'on lit, en passant par le choc de l'incompréhension totale et enfin le " déclic ".... tu sais dans quelle direction aller." J'ai adoré cette phrase, qui caractérise tout
@paralocus
L'axe horizontal montre le rapport entre la longueur réelle de la "course" et le seuil. Ce nombre ne peut être inférieur à un, car il indique en fait le nombre de fois où le "coup" est plus long que la valeur seuil. La figure a) montre la probabilité qu'une relation particulière se produise. La figure b) montre la même chose, mais sous forme de courbe cumulative. Pour la variante Cagi zigzag.
Matériaux tirés de : https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page3, p.2, p.3.
Pour Renko, vous pouvez immédiatement voir que les courbes sont les mêmes. Les intervalles 1H (H est l'intervalle de division de la valeur) représentent ~50%, les intervalles 2H sont exactement deux fois moins nombreux, les intervalles 3H sont deux fois moins nombreux que 2H, etc., c'est-à-dire que tous les temps diminuent d'un facteur 2.
Si l'on continue, il s'avère que, par exemple, la durée du zigzag de Cagi en 1 p. devrait être la même que pour Renko, c'est-à-dire 50% des intervalles 1H, 25% des intervalles 2H, etc. La recherche a été effectuée en données tiques.
Mais voici une étude : https://www.mql5.com/ru/forum/103289
où+-1 représente 99,4 % de tous les tics, et +-2 environ 0,55 % de plus.
Il s'agit en fait d'une divergence. Par exemple, les intervalles de 1H pour 1p seraient supérieurs à 50%. Quelqu'un a-t-il fait une recherche similaire ?
L'axe horizontal montre le rapport entre la longueur réelle de la "course" et le seuil. Ce nombre ne peut être inférieur à un, car il indique en fait le nombre de fois où le "coup" est plus long que la valeur seuil. La figure a) montre la probabilité qu'une relation particulière se produise. La figure b) montre la même chose, mais sous forme de courbe cumulative. Pour la variante Cagi zigzag.
Matériaux tirés de : https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page3, p.2, p.3.
Pour Renko, vous pouvez immédiatement voir que les courbes sont les mêmes. Les intervalles 1H (H est l'intervalle de division de la valeur) représentent ~50%, les intervalles 2H sont exactement deux fois moins nombreux, les intervalles 3H sont deux fois moins nombreux que 2H, etc., c'est-à-dire que tous les temps diminuent d'un facteur 2.
Si l'on continue, il s'avère que, par exemple, la durée du zigzag de Cagi en 1 p. devrait être la même que pour Renko, c'est-à-dire 50% des intervalles 1H, 25% des intervalles 2H, etc. La recherche a été effectuée en données tiques.
Mais voici une étude : https://www.mql5.com/ru/forum/103289
où+-1 représente 99,4 % de tous les tics, et +-2 environ 0,55 % de plus.
Il s'agit en fait d'une divergence. Par exemple, les intervalles de 1H pour 1p. seraient supérieurs à 50%. Quelqu'un a-t-il fait une recherche similaire ?
Pourquoi la recherche est-elle nécessaire ici ? Il suffit de rappeler que certains DC donnent 4 chiffres, d'autres 5. Les ticks sont complètement déterminés par chaque DC sur chaque type de compte, parfois même individuellement pour chaque compte. En gros, la zone d'oscillations jusqu'à 2 spreads est entièrement gérée par la société de courtage qui décide elle-même comment diviser les mouvements de taux et peut les diviser par 10 ou par paquets avec plus ou moins de ticks, par exemple de 80 mille à 1500 mille par semaine.
Et l'analyse des mouvements de taux avec un modèle exponentiel que vous avez citée concerne les différences de taux, pas les ticks.