Méthodes groupées de prévision du marché. - page 6
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Les modèles de chandeliers, qui appartiennent logiquement à de tels groupes, n'ont bien sûr pas été regroupés de cette manière (statistiquement correct). Ils ont été identifiés à la suite de nombreuses années d'observation du marché par les commerçants. Mais, néanmoins, il s'agit du premier type de clusters, le plus connu des traders, et c'est ce dont je voulais parler pour l'instant - à la première étape (sans impliquer les volumes).
Et, en fait, j'ai suggéré les participants au forum qui font l'analyse des chandeliers,
Pour trouver des modèles typiques (les plus courants sans les volumes) sur les graphiques suivants.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Alexei, je regarde la Fig.1 : je vois la 9ème et la 10ème bougie - ce modèle de renversement est appelé rails. Sur la Fig.2 : les 2ème et 3ème bougies sont internes, après elles le mouvement peut se faire vers la 1ère bougie. Dans la figure 3 : La 3ème bougie est une pinbar (avec un long nez, comme Pinocchio), après elle se déplace généralement vers l'ombre courte.
Fig.4 : Je vois que le 21ème chandelier est un marteau (mais la poignée du marteau est courte), après le marteau il y a généralement un mouvement opposé à la poignée. Dans la figure 5, après le 71e chandelier, je vois quatre chandeliers intérieurs ; après cela, il devrait y avoir un mouvement vers le 71e chandelier, mais ici, pour une raison quelconque, le marché a décidé de monter.
Et maintenant, Alexei, ajoutons des volumes à ces modèles ? Est-ce là votre intention ?
La discussion sur les modèles sans volume concerne les modèles japonais ou l'action des prix, la zone mise en évidence (pendu - étoile filante - marteau) où le marché a mis en œuvre un modèle de mouvement = de haut en bas et de bas en haut jusqu'au fond.
Je voudrais donc remettre ce fil sur les rails. Je voudrais ici, avec votre aide, messieurs,identifier les forces et les faiblesses des approches existantes des clusters en matière de prévisions de marché et esquisser de nouvelles approches, peut-être plus prometteuses.
Je vais expliquer sur mes doigts (pour ceux qui ne le savent pas) ce qu'est l'approche par grappes par rapport au marché.
Mais d'abord, la dynamique du marché.
Le prix peut connaître des pics importants et en fait imprévisibles (pour la plupart des gens) (1) lors d'événements forts (nouvelles importantes concernant : décrets économiques, cataclysmes, événements commerciaux et politiques majeurs, etc.) Dans ce cas, il y a une relaxation des fluctuations causées par ce phénomène avec un temps proportionnel à ~1/N. Le marché, cependant, "vit sa propre vie" (où se déroulent des processus d'auto-organisation), connaissant (2) ses propres sauts (non causés par une influence extérieure) et parfois même les plus petits, qui sont caractérisés par une autre loi de détente. caractérisé par une autre loi de relaxationSqrt(1/N), qui, notons-le, se produit beaucoup plus souvent que la relaxation ~1/N, donc, aussi inhabituel que cela puisse nous paraître,le marché fonctionne principalement selon ses propres lois .
Le premier type de saut ne se produit pas immédiatement (car de nombreuses personnes sont impliquées dans sa formation), ce qui impose certaines caractéristiques spécifiques à l'intervalle d'histoire de la cotation, qui est pris en sandwich entre le moment où un événement fort se produit et la poussée qu'il provoque. En outre, la partie de l'histoire précédant le deuxième type de saut doit contenir certaines caractéristiques spécifiques (oscillation retardée du marché et sa chute à partir de l'état suivant d'équilibre instable).
Maintenant, le regroupement.
L'hypothèse initiale est donc qu'il existe une petite partie de l'historique des cotations précédant le saut de prix (plus l'historique des volumes, ce qui va là) où l'information sur le prochain saut est encodée.
En outre, il existe une partie purement technique. Un espace de certains paramètres ou états est introduit, tel que : (1) une image géométrique triviale en forme de chandelier, ou (2) l'espace des différents modes de fréquence obtenu par décomposition de Fourier de ce tracé (série temporelle), ou (3) une expansion du spectre par des fonctions orthogonales de velours (ce qui est bien mieux, puisque le tracé est court) ou (4) une expansion du spectre par d'autres fonctions orthogonales, etc.
Ensuite, un ensemble énorme - statistiquement significatif - de ces tracés (sauts précédents) est pris et analysé pour leur occupation de cet espace d'états. Et s'ils sont concentrés de manière significative dans certaines parties de cet espace (et que les autres parties de l'histoire - ne précédant pas les sauts - n'y arrivent pas), alors ce sera le cluster (ou l'ensemble des clusters de types 1 et 2), qui permet de faire une prédiction.
Ce que vous décrivez de manière naïve s'appelle la CLASSIFICATION, qui se décline en deux types :
Dans son sens classique, le clustering fait référence à l'apprentissage sans professeur. Pour le classement, un algorithme très intéressant est la méthode des vecteurs de support - SVM.
Vous, par contre, vous avez commencé par apprendre sans professeur et vous avez ajouté la recherche de sites qui vous intéressent, ce qui est déjà un apprentissage avec un professeur, lorsque vous ne vous divisez pas simplement en sous-ensembles, mais sous une certaine condition.
Je dois vous décevoir : tout cela est tellement bien développé, il y a des montagnes de publications et de logiciels prêts à l'emploi que c'est fondamentalement inabordable pour une seule personne. En outre, les documents correspondants sont disponibles sur ce site et sont largement discutés.
Il me semble que vous avez déjà essayé de réinventer la roue, et ceci en est une autre.
Faites un choix pour vous-même, sur le plus grossier des deux fronts :
L'essentiel est de se faire une idée et, en se rappelant que des centaines de milliers de personnes très instruites ont essayé de résoudre ces questions avant vous, d'étudier la littérature disponible, les logiciels disponibles et, là encore, .....
Et juste un souhait : arrêtez de réinventer la roue.
Alexei, je regarde la Fig.1 : je vois la 9ème et la 10ème bougie - ce modèle de renversement est appelé rails. Dans la Fig.2 : les 2ème et 3ème bougies sont internes, après elles le mouvement peut se faire vers la 1ère bougie. Dans la figure 3 : La 3ème bougie est une pinbar (avec un long nez, comme Pinocchio), après elle se déplace généralement vers l'ombre courte.
Fig.4 : Je vois que le 21ème chandelier est un marteau (mais la poignée du marteau est courte), après le marteau il y a généralement un mouvement opposé à la poignée. Dans la figure 5, après le 71e chandelier, je vois quatre chandeliers intérieurs ; après cela, il devrait y avoir un mouvement vers le 71e chandelier, mais ici, pour une raison quelconque, le marché a décidé de monter.
Et maintenant, Alexei, ajoutons des volumes à ces modèles ? Est-ce là votre intention ?
Ce que vous décrivez de manière naïve s'appelle la CLASSIFICATION, qui se décline en deux types :
Dans son sens classique, le clustering désigne l'apprentissage sans enseignant. Pour le classement, un algorithme très intéressant est la méthode des vecteurs de support - SVM.
Vous, par contre, vous avez commencé par apprendre sans professeur et vous avez ajouté la recherche de sites qui vous intéressent, ce qui est déjà un apprentissage avec un professeur, lorsque vous ne vous divisez pas simplement en sous-ensembles, mais sous une certaine condition.
Je dois vous décevoir : tout cela est tellement bien développé, il y a des montagnes de publications et de logiciels prêts à l'emploi que c'est fondamentalement inabordable pour une seule personne. En outre, les documents correspondants sont disponibles sur ce site et sont largement discutés.
Il me semble que vous avez déjà essayé de réinventer la roue, et ceci en est une autre.
Faites un choix pour vous-même, sur le plus grossier des deux fronts :
L'essentiel est de se faire une idée et, en se rappelant que des centaines de milliers de personnes très instruites ont essayé de résoudre ces questions avant vous, d'étudier la littérature disponible, les logiciels disponibles et, là encore, .....
Et juste un souhait : arrêtez de réinventer la roue.
Je vais y réfléchir, tu ne peux pas tout digérer d'un coup. C'est juste que je suis toujours ma propre logique, et peut-être que les bicyclettes sont inventées quand je le fais. C'est à cela que sert la discussion.
Alexei, je regarde la Fig.1 : je vois la 9ème et la 10ème bougie - ce modèle de renversement est appelé rails. Dans la Fig.2 : les 2ème et 3ème bougies sont internes, après elles le mouvement peut se faire vers la 1ère bougie. Dans la figure 3 : La 3ème bougie est une pinbar (avec un long nez, comme Pinocchio), après elle se déplace généralement vers l'ombre courte.
A la Fig.4 : Je vois que la 21ème bougie est un marteau (mais la poignée du marteau est courte), après le marteau il y a généralement un mouvement opposé à la poignée. Dans la Fig.5, après la 71ème bougie, je vois quatre bougies intérieures ; après cela, il devrait y avoir un mouvement vers la 71ème bougie, mais ici, pour une raison quelconque, le marché a décidé de monter.
Merci, c'est assez d'informations. Je ne veux pas vous ennuyer davantage.
Je vais y réfléchir, tu ne peux pas tout digérer d'un coup. C'est juste que je suis toujours ma propre logique, peut-être des bicyclettes à la sortie des graines. C'est à ça que sert la discussion.
Je me demande comment vous réagiriez si des économistes, ou pire encore, des traders commençaient à s'impliquer dans le contrôle des réacteurs nucléaires.
Les conséquences ne concernent ici que les poches, mais l'essentiel est le même.
Mettez R. C'est la norme dans les statistiques aujourd'hui, et il y a tout pour les modèles mathématiques dans le trading. Il y a du code en quantité énorme, le code DOIT être accompagné de liens vers l'algorithme, il y a de la littérature académique, des spéciaux, des périodiques - en général tout est intelligent avec une grande recherche.
1. Si vous vous intéressez aux statistiques, vous pouvez trouver des modèles ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH, dont il existe plus d'une centaine.
2. Si vous êtes intéressé par la classification, alors mettez le hochet, qui ne nécessite aucune préparation, mais vous donne une vue systématique de la classification, c'est-à-dire la préparation des données d'entrée (datamining), des modèles (il y en a 6) et l'évaluation des résultats de la classification. Pour vous faciliter la tâche, je peux vous recommander mon article, qui est un extrait de la documentation, mais qui est lié au forex.
Il n'y a pas de graal dans les deux sens. Il y a des problèmes résolus dans les deux sens qui ont ouvert d'autres problèmes non résolus.
Je me demande comment vous réagiriez si des économistes, ou pire encore, des traders commençaient à s'impliquer dans le contrôle des réacteurs nucléaires.
Les conséquences ne concernent ici que les poches, mais l'essentiel est le même.
Mettez R. C'est la norme dans les statistiques aujourd'hui, et il y a tout pour les modèles mathématiques dans le trading. Il y a du code en quantité énorme, le code DOIT être accompagné de liens vers l'algorithme, il y a de la littérature académique, des spéciaux, des périodiques - en général tout est intelligent avec une grande recherche.
1. Si vous vous intéressez aux statistiques, vous pouvez trouver des modèles ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH, dont il existe plus d'une centaine.
2. Si vous êtes intéressé par la classification, alors mettez le hochet, qui ne nécessite aucune préparation, mais vous donne une vue systématique de la classification, c'est-à-dire la préparation des données d'entrée (datamining), des modèles (il y en a 6) et l'évaluation des résultats de la classification. Pour vous faciliter la tâche, je peux vous recommander mon article, qui est un extrait de la documentation, mais qui est lié au forex.
Il n'y a pas de graal dans les deux sens. Il y a des problèmes résolus dans les deux sens qui ont ouvert d'autres problèmes non résolus.
Il y a longtemps, j'ai été invité à utiliser R (en 2007, l'administrateur du site investor_ru m'a conseillé, lorsque j'inventais des "bicyclettes" prévisionnelles, comme des modifications d'ARIMA). Me donnerez-vous des instructions sur R, si je me décide enfin ?
A propos, dans un fichier exeq, mql4-5 peut être utilisé pour le traitement de données produites en R et, si oui, quelle est la difficulté ?
Oh, et au fait, à propos des réacteurs - ils sont maintenant dirigés par des managers analphabètes avec leurs maîtresses. Nous vivons sur un volcan, d'ailleurs. Notre économie ne survivra pas à un second Tchernobyl.Il n'y a pas de graal dans les deux sens.
Cela fait longtemps qu'ils m'appellent vers R (en 2007, l'administrateur du site investor_ru m'a conseillé, lorsque j'y inventais des "bicyclettes" prévisionnelles, comme des modifications ARIMA). Me donnerez-vous des instructions sur R, si je me décide enfin ?
A propos, le traitement des données produites dans R peut être mis dans un fichier exeC mql4-5 et, si oui, quelle en serait la difficulté.
Si possible. Mes connaissances sont très limitées par mes besoins. Le principal problème n'est pas R, qui pour nos besoins est maîtrisé en une heure, mais le contenu des paquets qui mettent en œuvre les méthodes mathématiques.
Il existe une DLL pour faire communiquer le terminal avec R. Il fonctionne sans aucun problème. Primitif, mais fonctionne rapidement - tout passe par la mémoire. Il existe un débogueur pour la communication entre le terminal et R.
Accepte les fichiers Excel. Vous pouvez tester vos idées de clustering le jour même où vous installez R chez vous.
La division fonctionnelle dans le fonctionnement est évidente :
- MT - fonctions de trading + gestion de l'argent
- R - modèles
MT n'est pas du tout nécessaire pour le développement : R est le paradis des développeurs - des tas de modèles + des graphiques merveilleux.